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अनुकूलित जोखिम प्रबंधन के साथ रणनीति का पालन करते हुए गतिशील चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेंड

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-27 15:08:40
टैगःएसएमएएमएटीपीSL

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अवलोकन

यह रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणाली है, जिसमें एक गतिशील लाभ लेने और स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल है। यह ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए 5-अवधि और 12-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करता है, लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तरों के गतिशील समायोजन के माध्यम से जोखिम-लाभ अनुपात को अनुकूलित करता है। प्रारंभिक लाभ 10% और स्टॉप-लॉस 5% पर सेट किया गया है, जब कीमत अनुकूल रूप से आगे बढ़ती है तो स्तर क्रमशः 20% और 2.5% तक समायोजित होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क तेजी से (5-अवधि) और धीमी (12-अवधि) चलती औसत के बीच क्रॉसओवर संबंध पर निर्भर करता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए के ऊपर पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जबकि तेजी से एमए धीमी एमए के नीचे पार करने पर पद बंद हो जाते हैं। रणनीति की विशिष्टता इसके गतिशील जोखिम प्रबंधन तंत्र में निहित हैः स्थिति में प्रवेश के बाद, सिस्टम लगातार मूल्य आंदोलन की निगरानी करता है और जोखिम को नियंत्रित करते हुए लाभ को अधिकतम करने के लिए गतिशील रूप से लाभ और स्टॉप-लॉस स्तरों को समायोजित करता है।

रणनीतिक लाभ

  1. स्पष्ट संकेतों के साथ क्लासिक डबल एमए क्रॉसओवर रणनीति का उपयोग करता है, जिसे समझना और निष्पादित करना आसान है
  2. गतिशील लाभ लेने/हानि रोकने की व्यवस्था प्रभावी रूप से प्राप्त लाभ की रक्षा करती है और निकासी को रोकती है
  3. रणनीति मापदंडों को विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है
  4. व्यापक जोखिम प्रबंधन तंत्र एकल व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
  5. स्पष्ट कोड संरचना रखरखाव और अनुकूलन को सुविधाजनक बनाती है

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे लगातार व्यापार हो सकता है
  2. त्वरित उलट-फेर के परिदृश्यों में संभावित महत्वपूर्ण निकासी
  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं
  4. बाजार की तरलता के मुद्दे स्टॉप लॉस निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं जोखिम प्रबंधन की सिफारिशेंः
  • प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें
  • पैरामीटर चयन अनुकूलित करें
  • वास्तविक समय में बाजार की तरलता की निगरानी करें
  • व्यापक धन प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

अनुकूलन दिशाएँ

  1. बाजार के संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए रुझान शक्ति संकेतकों को पेश करें
  2. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम कारकों को शामिल करने पर विचार करें
  3. जोखिम-लाभ अनुपात को बढ़ाने के लिए लाभ लेने/रोकने-हानि के मापदंडों को अनुकूलित करें
  4. बाजार अस्थिरता अनुकूलन तंत्र जोड़ें
  5. स्थिति आकार प्रणाली में सुधार

सारांश

यह रणनीति प्रभावी रूप से रुझानों को पकड़ती है और क्लासिक चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों को अभिनव गतिशील जोखिम प्रबंधन के साथ जोड़कर जोखिम को गतिशील रूप से नियंत्रित करती है। रणनीति डिजाइन स्पष्ट है, कार्यान्वयन कुशल है, और यह अच्छी व्यावहारिकता और स्केलेबिलिटी का प्रदर्शन करती है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, यह रणनीति वास्तविक व्यापार में स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए वादा करती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("My Moving Average Crossover Strategy with Take Profit and Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//risk_free_rate = float(request.security("IRUS", "D", close)/request.security("IRUS", "D", close[1]) - 1  ))




// MA periods
fastLength = input.int(5, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(12, title="Slow MA Length")




// Take Profit and Stop Loss
takeProfitLevel = input(10, title="Take Profit (пункты)") // Take profit % from the last price
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss (пункты)") // Stop loss  % from the last price
takeProfitLevel_dyn = input(20, title="Dynamic Take Profit (пункты)") // Move TP if current_price higher buy_px
stopLossLevel_dyn =  input(2.5, title="Dynamic Stop Loss (пункты)") // S Move SL if current_price higher buy_px


// Вычисление скользящих средних
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA= ta.sma(close, slowLength)


// Conditions for Sell and Buy
longCondition = ta.crossover (fastMA, slowMA) // покупаем, если короткая MA персекает длинную снизу-вверх
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) // продаем, если короткая MA персекает длинную сверху-вниз




// Buy position condition
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)






// Dynamic TP SL leveles
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1+ takeProfitLevel / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1-stopLossLevel / 100)


entryPrice = strategy.position_avg_price




if (strategy.position_size > 0) // если есть открытая позиция




    // takeProfitPrice := entryPrice * (1+ takeProfitLevel / 100)
    // stopLossPrice := entryPrice * (1-stopLossLevel / 100)


    // // Перемещение Stop Loss и Take Profit
    if (close > entryPrice)
   
        takeProfitPrice := close * (1+ takeProfitLevel_dyn / 100)
        stopLossPrice := close * (1- stopLossLevel_dyn/ 100)






if (shortCondition)
    strategy.close("Buy")




strategy.exit("Take Profit/Stop loss", "Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)


// Drawing MA lines
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast Moving Average")
plot(slowMA, color=color.orange, title="Slow Moving Average")




// Визуализация
plot(longCondition ? na : takeProfitPrice, title="Take Profit Level", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(longCondition ? na: stopLossPrice, title="Stop Loss Level", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
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