संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. उपयोग और लक्ष्य लाभ पर आधारित लंबी ग्रिड रणनीति

उपयोग और लक्ष्य लाभ पर आधारित लंबी ग्रिड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-06 16:29:17
टैगःग्रिडDCAटीपीSLआरओआई

img

अवलोकन

यह रणनीति एक ग्रिड ट्रेडिंग प्रणाली है जो मूल्य में गिरावट के आधार पर पदों को जोड़ती है और एक निश्चित लाभ लक्ष्य तक पहुंचने पर पदों को बंद करती है। मूल तर्क यह है कि जब बाजार एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत तक गिरता है, तो सभी पदों को खरीदना, जब मूल्य लक्ष्य लाभ तक उछलता है, और इस प्रक्रिया को बार-बार निष्पादित करके रिटर्न उत्पन्न करना। यह रणनीति विशेष रूप से दोलन बाजारों में अल्पकालिक रिबाउंड को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में ग्रिड ट्रेडिंग और दिशात्मक लाभ लेने का एक संयुक्त तंत्र शामिल हैः

  1. आरंभिक स्थितिः सेट प्रारंभ समय के बाद, सिस्टम चालू मूल्य पर पहली स्थिति लेता है जब ट्रिगर किया जाता है।
  2. स्थिति जोड़ने की व्यवस्थाः जब मूल्य प्रारंभिक प्रवेश मूल्य के सापेक्ष पूर्व निर्धारित प्रतिशत (डिफ़ॉल्ट 5%) से अधिक गिरता है तो अतिरिक्त खरीद शुरू होती है।
  3. स्थिति समापन तंत्रः जब मूल्य प्रारंभिक प्रवेश मूल्य के सापेक्ष पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य (डिफ़ॉल्ट 5%) से ऊपर बढ़ जाता है, तो प्रणाली सभी पदों को बंद कर देती है।
  4. सांख्यिकीय ट्रैकिंग: यह प्रणाली वास्तविक समय में व्यापार की संख्या और संचयी मुनाफे को ट्रैक करती है, उन्हें गतिशील रूप से चार्ट पर प्रदर्शित करती है।

रणनीतिक लाभ

  1. उच्च स्वचालनः रणनीति पूरी तरह से व्यवस्थित है, इसके लिए कोई मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह 24 घंटे काम कर सकती है।
  2. जोखिम विविधीकरण: बैच स्थिति निर्माण दृष्टिकोण प्रभावी रूप से एकल प्रविष्टि जोखिम को कम करता है।
  3. स्पष्ट लाभ लक्ष्यः निश्चित लाभ लक्ष्य प्राप्त होने पर तत्काल लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।
  4. उच्च अनुकूलन क्षमताः पैरामीटर समायोजन विभिन्न बाजार वातावरण और व्यापारिक साधनों के अनुकूलन की अनुमति देता है।
  5. मजबूत निष्पादन: स्पष्ट रणनीति तर्क व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रभावों को समाप्त करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझान जोखिम: लगातार घटते बाजारों में, बार-बार स्थिति जोड़ने से नुकसान बढ़ सकता है।
  2. पूंजी प्रबंधन जोखिमः उचित स्थिति नियंत्रण के बिना, अत्यधिक स्थिति जोड़ने से उच्च पूंजी उपयोग हो सकता है।
  3. फिसलने का जोखिमः अस्थिर बाजार स्थितियों के दौरान गंभीर फिसलने से रणनीति के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
  4. पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति की प्रभावशीलता पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील होती है, जिसके लिए विभिन्न बाजार वातावरण में समय पर समायोजन की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील स्टॉप लॉसः महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन को रोकने के लिए एटीआर या अस्थिरता आधारित गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ने की सिफारिश की जाती है।
  2. स्थिति प्रबंधनः पूंजी के अधिक तर्कसंगत उपयोग के लिए इक्विटी आधारित गतिशील स्थिति प्रबंधन की शुरूआत करें।
  3. बाजार चयनः प्रवृत्ति बाजारों में रणनीति संचालन को रोकने के लिए प्रवृत्ति पहचान संकेतक जोड़ें।
  4. लाभ लक्ष्य अनुकूलन: गतिशील लाभ लक्ष्य डिजाइन करें जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्व-समायोजित हों।
  5. स्थिति जोड़ने का अनुकूलन: अत्यधिक प्रारंभिक पदों से बचने के लिए प्रगतिशील स्थिति आकार को डिजाइन करें।

सारांश

यह एक संरचनात्मक रूप से सरल लेकिन व्यावहारिक ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रीसेट मूल्य ड्रॉप पर बैचों में पदों का निर्माण करती है और लाभ लक्ष्यों तक पहुंचने पर समान रूप से पदों को बंद करती है। रणनीति के मुख्य फायदे इसके निष्पादन निश्चितता और जोखिम विविधीकरण में निहित हैं, लेकिन कार्यान्वयन के दौरान बाजार वातावरण का चयन और पैरामीटर अनुकूलन महत्वपूर्ण हैं। गतिशील स्टॉप-लॉस जोड़ने और स्थिति प्रबंधन में सुधार के माध्यम से महत्वपूर्ण अनुकूलन क्षमता है। लाइव ट्रेडिंग के लिए, वास्तविक बाजार स्थितियों के आधार पर गहन बैकटेस्टिंग और पैरामीटर समायोजन की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1)   // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1)        // Drop percentage to rebuy

// Variables
var float initial_price = na             // Initial purchase price
var int entries = 0                      // Count of entries
var float total_profit = 0               // Cumulative profit
var bool active_trade = false            // Whether an active trade exists

// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
    initial_price := close
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entries += 1
    active_trade := true

// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
    strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
    entries += 1

// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
    strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
    active_trade := false
    total_profit += profit_target

// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")

// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
    stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)

label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित