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ईएमए, मैड्रिड रिबन और डोंचियन चैनल पर आधारित रणनीति के बाद मल्टी-मोड टेक प्रॉफिट/स्टॉप लॉस ट्रेंड

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-10 16:24:30
टैगःईएमएआरआरआर

Multi-Mode Take Profit/Stop Loss Trend Following Strategy Based on EMA, Madrid Ribbon and Donchian Channel

अवलोकन

यह एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए), मैड्रिड रिबन, और डॉनचियन चैनल को जोड़ती है। रणनीति की विशिष्टता इसके तीन स्विच करने योग्य लाभ / स्टॉप-लॉस मोड में निहित हैः टिक-आधारित, डॉलर-आधारित, और जोखिम-इनाम अनुपात आधारित। यह एक डबल पुष्टिकरण तंत्र के माध्यम से विश्वसनीयता को बढ़ाता है, केवल दूसरे वैध संकेत पर ट्रेड निष्पादित करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए तीन तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती हैः 1. समग्र रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए 200-पीरियड ईएमए 2. मध्यम अवधि के रुझान के आकलन के लिए मैड्रिड रिबन (पांच अवधि और 100 अवधि के ईएमए का क्रॉसओवर) 3. विशिष्ट प्रवेश समय के लिए डोंचियन चैनल ब्रेकआउट

लंबी ट्रेडिंग स्थितियांः 200 ईएमए से ऊपर की कीमत, तेजी से बढ़ता मैड्रिड रिबन और डोंचियन चैनल से ऊपर की कीमतें। शॉर्ट ट्रेडिंग की शर्तेंः 200 ईएमए से नीचे की कीमत, मंदी का मैड्रिड रिबन और डोनचियन चैनल से नीचे की कीमतें। झूठे संकेतों को कम करने के लिए, ट्रेडों को केवल दूसरे वैध संकेत की घटना पर निष्पादित किया जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. लचीली टीपी/एसएल प्रबंधन प्रणाली विभिन्न व्यापारिक शैलियों के अनुकूल
  2. कई तकनीकी संकेतकों का संयोजन अधिक विश्वसनीय संकेत प्रदान करता है
  3. दोहरी पुष्टि तंत्र प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम करता है
  4. रणनीति पूरी तरह से बिना किसी repainting के आगे देखने के पूर्वाग्रह से बचा जाता है
  5. विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए अत्यधिक अनुकूलन योग्य

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझानों के उलटने के दौरान संभावित महत्वपूर्ण निकासी समाधान: रणनीति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए सूचक मापदंडों को समायोजित करें
  2. तकनीकी संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरता से बाजार के कुछ अवसर खो सकते हैं समाधान: मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन की सिफारिश करें
  3. फिक्स्ड टीपी/एसएल सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकता समाधान: अस्थिरता के आधार पर टीपी/एसएल स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करें

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील टीपी/एसएल समायोजन के लिए अस्थिरता संकेतक पेश करें
  2. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम विश्लेषण जोड़ें
  3. बाजार की भावना के अधिक संकेतक शामिल करें
  4. अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली विकसित करें
  5. जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें, जैसे अधिकतम निकासी नियंत्रण

सारांश

यह एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है जो कई क्लासिक तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, लचीले टीपी / एसएल प्रबंधन और दोहरी पुष्टि तंत्र के माध्यम से ट्रेडिंग स्थिरता को बढ़ाती है। रणनीति की उच्च अनुकूलन क्षमता इसे विभिन्न बाजार वातावरण और ट्रेडिंग शैलियों के अनुकूल होने की अनुमति देती है। लाइव ट्रेडिंग से पहले गहन ऐतिहासिक डेटा बैकटेस्टिंग करने और विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option

tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)

// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]

// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0

// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200

// Update signal counters
if long_condition_raw
    long_signal_count += 1
else
    long_signal_count := 0

if short_condition_raw
    short_signal_count += 1
else
    short_signal_count := 0

// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2

// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
    runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")

// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
    float tp = na
    float sl = na
    if use_tick_based
        tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
        sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
    else if use_dollar_based
        tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
        sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
    else if use_risk_reward
        risk = is_long ? close - low : high - close
        tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
        sl := is_long ? close - risk : close + risk
    [tp, sl]

// Entry logic
if long_condition
    [take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)

if short_condition
    [take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)
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