संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

गतिशील अस्थिरता फ़िल्टर के साथ बहु-ईएमए प्रवृत्ति के बाद की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-17 15:00:37
टैगःईएमएटीआरएटीआर

 Multi-EMA Trend Following Strategy with Dynamic Volatility Filter

अवलोकन

यह रणनीति एक बुद्धिमान ट्रेडिंग प्रणाली है जो चंचलता फ़िल्टरिंग के साथ प्रवृत्ति का पालन करती है। यह घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करके बाजार के रुझानों की पहचान करती है, ट्रू रेंज (टीआर) और गतिशील चंचलता फ़िल्टर के माध्यम से प्रवेश समय निर्धारित करती है, और एक चंचलता-आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस / टेक-प्रॉफिट तंत्र का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है। यह रणनीति दो ट्रेडिंग मोड का समर्थन करती हैः स्कैल्प और स्विंग, जिन्हें विभिन्न बाजार वातावरण और ट्रेडिंग शैलियों के आधार पर लचीले ढंग से स्विच किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैंः 1. प्रवृत्ति पहचानः प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में 50-अवधि ईएमए का उपयोग करता है, केवल ईएमए के ऊपर लंबी स्थिति और ईएमए के नीचे छोटी स्थिति लेता है। 2. अस्थिरता फ़िल्टरिंगः वास्तविक सीमा (टीआर) के ईएमए की गणना करता है और बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए एक समायोज्य फ़िल्टर गुणांक (डिफ़ॉल्ट 1.5) का उपयोग करता है। 3. प्रवेश की शर्तें: तीन लगातार मोमबत्तियों के विश्लेषण को जोड़ती है, जिसमें निरंतरता और त्वरण विशेषताओं को दिखाने के लिए मूल्य आंदोलन की आवश्यकता होती है। 4. स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिटः स्केल्प मोड में वर्तमान टीआर और स्विंग मोड में पिछले उच्च/निम्न के आधार पर सेट किया जाता है, जिससे गतिशील जोखिम प्रबंधन प्राप्त होता है।

रणनीतिक लाभ

  1. मजबूत अनुकूलन क्षमताः गतिशील अस्थिरता फ़िल्टरिंग और प्रवृत्ति का अनुसरण करने के संयोजन के माध्यम से विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल है।
  2. व्यापक जोखिम प्रबंधनः दोनों व्यापारिक मोडों के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिट तंत्र प्रदान करता है, जिससे बाजार की विशेषताओं के आधार पर लचीला चयन संभव होता है।
  3. अच्छा पैरामीटर समायोज्यताः मुख्य मापदंडों जैसे कि फ़िल्टर गुणांक और प्रवृत्ति अवधि को ट्रेडिंग साधन की विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
  4. उत्कृष्ट विज़ुअलाइज़ेशनः व्यापार की निगरानी के लिए स्पष्ट खरीद/बिक्री सिग्नल मार्कर और स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिट स्तर प्रदर्शित करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझान उलटने का जोखिमः रुझान मोड़ के बिंदुओं पर लगातार रुकावटें आ सकती हैं।
  2. झूठा ब्रेकआउट जोखिमः अचानक अस्थिरता में वृद्धि के दौरान झूठे संकेतों को ट्रिगर कर सकता है।
  3. पैरामीटर संवेदनशीलता: फिल्टर गुणांक की अनुचित सेटिंग से बहुत अधिक या बहुत कम संकेत हो सकते हैं।
  4. फिसलने का प्रभावः तेजी से चलने वाले बाजारों में महत्वपूर्ण फिसलने का सामना करना पड़ सकता है, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. ट्रेंड स्ट्रेंथ फिल्टरिंग जोड़ेंः ट्रेंड स्ट्रेंथ का मूल्यांकन करने और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए ADX जैसे संकेतक पेश कर सकते हैं।
  2. स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिट को अनुकूलित करें: अधिक लाभ की रक्षा के लिए ट्रेलिंग स्टॉप की शुरूआत पर विचार कर सकते हैं।
  3. स्विंग मोड में सुधारः मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अधिक विशिष्ट शर्तें जोड़ सकता है।
  4. वॉल्यूम विश्लेषण जोड़ें: ब्रेकआउट वैधता की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम परिवर्तनों को मिलाएं.

सारांश

यह रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है, जो ऑर्गेनिक रूप से ट्रेंड फॉलोइंग, अस्थिरता फ़िल्टरिंग और गतिशील जोखिम प्रबंधन को जोड़ती है। इसकी ताकत इसकी अनुकूलन क्षमता, नियंत्रित जोखिम में निहित है, जबकि महत्वपूर्ण अनुकूलन क्षमता प्रदान करती है। उचित पैरामीटर सेटिंग्स और उचित ट्रेडिंग मोड चयन के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार वातावरण में स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सकती है। व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग से पहले गहन बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन करने की सलाह दी जाती है, और विशिष्ट ट्रेडिंग साधन विशेषताओं के आधार पर उचित समायोजन करते हैं।


/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Creativ3mindz

//@version=5
strategy("Scalp Slayer (I)", overlay=true)

// Input Parameters
filterNumber = input.float(1.5, "Filter Number", minval=1.0, maxval=10.0, tooltip="Higher = More aggressive Filter, Lower = Less aggressive")
emaTrendPeriod = input.int(50, "EMA Trend Period", minval=1, tooltip="Period for the EMA used for trend filtering")
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for Highs/Lows", minval=1, tooltip="Period for determining recent highs/lows")
colorTP = input.color(title='Take Profit Color', defval=color.orange)
colorSL = input.color(title='Stop Loss Color', defval=color.red)

// Inputs for visibility
showBuyLabels = input.bool(true, title="Show Buy Labels")
showSellLabels = input.bool(true, title="Show Sell Labels")

// Alert Options
alertOnCondition = input.bool(true, title="Alert on Condition Met", tooltip="Enable to alert when condition is met")

// Trade Mode Toggle
tradeMode = input.bool(false, title="Trade Mode (ON = Swing, OFF = Scalp)", tooltip="Swing-mode you can use your own TP/SL.")

// Calculations
tr = high - low
ema = filterNumber * ta.ema(tr, 50)
trendEma = ta.ema(close, emaTrendPeriod)  // Calculate the EMA for the trend filter

// Highest and lowest high/low within lookback period for swing logic
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
swingLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)

// Variables to track the entry prices and SL/TP levels
var float entryPriceLong = na
var float entryPriceShort = na
var float targetPriceLong = na
var float targetPriceShort = na
var float stopLossLong = na
var float stopLossShort = na
var bool tradeActive = false

// Buy and Sell Conditions with Trend Filter
buyCondition = close > trendEma and  // Buy only if above the trend EMA
      close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close > open and 
      (math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
      (math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
      close > close[1] and close[1] > close[2] and tr > ema

sellCondition = close < trendEma and  // Sell only if below the trend EMA
       close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close < open and 
       (math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
       (math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
       close < close[1] and close[1] < close[2] and tr > ema

// Entry Rules
if (buyCondition and not tradeActive)
    entryPriceLong := close  // Track entry price for long position
    stopLossLong := tradeMode ? ta.lowest(low, lookbackPeriod) : swingLow  // Scalping: recent low, Swing: lowest low of lookback period
    targetPriceLong := tradeMode ? close + tr : swingHigh  // Scalping: close + ATR, Swing: highest high of lookback period
    tradeActive := true

if (sellCondition and not tradeActive)
    entryPriceShort := close  // Track entry price for short position
    stopLossShort := tradeMode ? ta.highest(high, lookbackPeriod) : swingHigh  // Scalping: recent high, Swing: highest high of lookback period
    targetPriceShort := tradeMode ? close - tr : swingLow  // Scalping: close - ATR, Swing: lowest low of lookback period
    tradeActive := true

// Take Profit and Stop Loss Logic
signalBuyTPPrint = (not na(entryPriceLong) and close >= targetPriceLong)
signalSellTPPrint = (not na(entryPriceShort) and close <= targetPriceShort)

signalBuySLPrint = (not na(entryPriceLong) and close <= stopLossLong)
signalSellSLPrint = (not na(entryPriceShort) and close >= stopLossShort)

if (signalBuyTPPrint or signalBuySLPrint)
    entryPriceLong := na  // Reset entry price for long position
    targetPriceLong := na  // Reset target price for long position
    stopLossLong := na  // Reset stop-loss for long position
    tradeActive := false

if (signalSellTPPrint or signalSellSLPrint)
    entryPriceShort := na  // Reset entry price for short position
    targetPriceShort := na  // Reset target price for short position
    stopLossShort := na  // Reset stop-loss for short position
    tradeActive := false

// Plot Buy and Sell Labels with Visibility Conditions
plotshape(showBuyLabels and buyCondition, "Buy", shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and sellCondition, "Sell", shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Plot Take Profit Flags
plotshape(showBuyLabels and signalBuyTPPrint, title="Take Profit (buys)", text="TP", style=shape.flag, location=location.abovebar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellTPPrint, title="Take Profit (sells)", text="TP", style=shape.flag, location=location.belowbar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Plot Stop Loss "X" Marker
plotshape(showBuyLabels and signalBuySLPrint, title="Stop Loss (buys)", text="X", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellSLPrint, title="Stop Loss (sells)", text="X", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Alerts

alertcondition(buyCondition and alertOnCondition, title="Buy Alert", message='{"content": "Buy {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(sellCondition and alertOnCondition, title="Sell Alert", message='{"content": "Sell {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalBuyTPPrint and alertOnCondition, title="Buy TP Alert", message='{"content": "Buy TP {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalSellTPPrint and alertOnCondition, title="Sell TP Alert", message='{"content": "Sell TP {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalBuySLPrint and alertOnCondition, title="Buy SL Alert", message='{"content": "Buy SL {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalSellSLPrint and alertOnCondition, title="Sell SL Alert", message='{"content": "Sell SL {{ticker}} at {{close}}"}')

if buyCondition
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellCondition
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

संबंधित

अधिक