एफएमजेड क्वांट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बैकटेस्ट प्रणाली को विभाजित करता हैबॉट स्तरऔरसिमुलेशन स्तर. बॉट स्तर पूर्ण ऐतिहासिक डेटा के अनुसार पूरी तरह से बैकटेस्ट करना है; जबकि सिमुलेशन स्तर बैकटेस्ट उत्पन्न करता हैtickबैकटेस्ट के लिए नियमित अंतराल पर वास्तविक के-लाइन डेटा के अनुसार डेटा। वे दोनों वास्तविक ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं, लेकिन बॉट स्तर के डेटा अधिक सटीक हैं और परिणाम अधिक विश्वसनीय हैं। हालांकि, बैकटेस्टिंग केवल ऐतिहासिक डेटा के अनुसार रणनीति का प्रदर्शन है। ऐतिहासिक डेटा भविष्य के बाजार का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक बाजार दोहरा सकता है, या इससे ब्लैक स्वान भी हो सकता है। इसलिए, बैकटेस्ट परिणामों को तर्कसंगत और निष्पक्ष रूप से माना जाना चाहिए।
..सिमुलेशन स्तर टिकसिमुलेटेड उत्पन्न करता हैटिक डेटाअंतर्निहित के-लाइन अवधि के आधार पर, प्रत्येक अंतर्निहित के-लाइन अवधि अधिकतम 12 बैकटेस्ट समय बिंदु उत्पन्न करेगी।वास्तविक बाजार स्तर टिकबैकटेस्टिंग वास्तविक एकत्रित सेकंड-दर-सेकंड टिक डेटा का उपयोग करता है, डेटा की मात्रा बहुत बड़ी है और बैकटेस्टिंग गति धीमी है, इसलिए इसे बहुत लंबे समय तक बैकटेस्ट नहीं किया जा सकता है। एफएमजेड क्वांट का बैकटेस्ट तंत्र रणनीति को एकल के-लाइन पर कई बार व्यापार करने की अनुमति देता है, ऐसी स्थिति से बचता है जहां व्यापार केवल समापन मूल्य पर निष्पादित किया जा सकता है। यह बैकटेस्ट की गति को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक है।
बैकटेस्टिंग सिस्टम तंत्र का वर्णन
सिमुलेशन स्तर टिक दसिमुलेशन स्तर टिकबैकटेस्टिंग सिस्टम के अंतर्निहित के-लाइन डेटा पर आधारित है, जो एक निश्चित एल्गोरिथ्म के अनुसार दिए गए अंतर्निहित के-लाइन बार के उच्चतम मूल्य, सबसे कम मूल्य, उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य मूल्यों के ढांचे के भीतर बैकटेस्ट करने के लिए टिक डेटा का अनुकरण करता है। बैकटेस्टिंग समय श्रृंखला पर वास्तविक समय के टिक डेटा के रूप में, यह तब वापस आता है जब रणनीति कार्यक्रम इंटरफ़ेस को कॉल करता है। विवरण के लिए, कृपया देखेंःबैकटेस्टिंग सिस्टम सिमुलेशन स्तर तंत्र विवरण.
बॉट स्तर टिक
बॉट स्तर बैकटेस्ट बार समय श्रृंखला में वास्तविक टिक स्तर डेटा है। टिक स्तर डेटा पर आधारित रणनीतियों के लिए, वास्तविक बाजार स्तर का उपयोग करने के लिए बैकटेस्ट वास्तविकता के करीब है। बॉट स्तर बैकटेस्ट में, टिक डेटा वास्तविक रिकॉर्ड किए गए डेटा हैं, सिमुलेटेड नहीं। यह गहराई डेटा, बाजार ट्रेडिंग के रिकॉर्ड डेटा प्लेबैक, कस्टम गहराई और प्रत्येक व्यक्तिगत ट्रेडिंग डेटा का समर्थन करता है। वास्तविक बाजार स्तर के डेटा बैकटेस्ट का अधिकतम आकार अधिकतम 50 एमबी तक है, डेटासेट की ऊपरी सीमा के भीतर बैकटेस्ट समय सीमा पर कोई सीमा नहीं है। यदि आपको बैकटेस्ट समय सीमा को जितना संभव हो उतना बड़ा करने की आवश्यकता है, तो आप गियर गहराई सेटिंग के मूल्य को कम कर सकते हैं और बैकटेस्ट समय सीमा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत ट्रेडिंग डेटा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।GetDepth, GetTradesसमयरेखा पर बाजार के आंकड़ों के एक क्षण में, कॉलGetTicker, GetTrades, GetDepthऔरGetRecordsजब समय बैकटेस्ट टाइमलाइन पर आगे बढ़ता है (जो अगले बाजार डेटा क्षण में कूदने को ट्रिगर नहीं करेगा) तो समय को कई बार नहीं बढ़ाएगा। उपरोक्त कार्यों में से किसी एक पर दोहराए जाने वाले कॉल बैकटेस्ट समय को बैकटेस्ट टाइमलाइन पर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे (अगले बाजार डेटा क्षण में कूदेंगे) । जब बैकटेस्ट के लिए वास्तविक बाजार स्तर का उपयोग किया जाता है, तो पहले समय का चयन करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। प्रारंभिक समय अवधि में वास्तविक बाजार स्तर के डेटा नहीं हो सकते हैं।
बॉट स्तर की टिकऔरसिमुलेशन स्तर की टिकमोड, बैकटेस्ट प्रणाली के लेनदेन मिलान तंत्रः ऑर्डर लेनदेन मिलान देखी गई कीमत के अनुसार किया जाता है और पूरी मात्रा में कारोबार किया जाता है। इसलिए, आंशिक लेनदेन के परिदृश्य का बैकटेस्ट प्रणाली में परीक्षण नहीं किया जा सकता है।
रणनीति संपादक बैकटेस्टिंग प्रणाली कई प्रोग्रामिंग भाषाओं का समर्थन करती है