Strategi penembusan transaksi terprogram: bagaimana membuat parameter bergerak

Strategi penembusan transaksi terprogram: bagaimana membuat parameter bergerak

Banyak orang yang pertama kali mengalami perdagangan terprogram, memilih metode optimasi parameter untuk memilih parameter. Secara bertahap, ketika lingkungan perdagangan berubah, para pedagang sering mulai menyesuaikan parameter secara mandiri. Meskipun tidak semua parameter membutuhkan kita untuk melakukan penyesuaian terus-menerus, namun jika perubahan lingkungan mengubah parameter dalam program kita, praktik ini dapat membuat program menjadi lebih fleksibel.

• Di sini kita akan memberikan contoh yang sederhana: strategi penembusan interval N hari, atau dengan kata lain strategi penembusan batang N root K.

  Jadi, di pasar mana strategi penembusan trend lebih mudah menghasilkan uang? Tentu saja, ini adalah bagian dari tren yang jelas, atau sebagian besar pasar yang lebih mudah menghasilkan uang. Namun, jika kita menemukan tren yang sama, mungkin ada masalah dengan berapa banyak sinyal yang berbalik.

  Jadi apa yang akan terjadi dengan N ini di bidang perdagangan terprogram? Kita bisa mengatur N menjadi 5, jika tren sekarang terlihat, maka kita akan masuk lebih cepat. Tapi jika tren tidak terlihat, tiba-tiba, maka itu sangat bermasalah. Jadi ketika tren terlihat, kita bisa membuat N sedikit lebih kecil.

  Pertama, apakah tren yang sangat jelas menentukan ukuran N. Jika tren jelas, maka indeks akan bergeser lebih besar. Sebaliknya jika tren bulat, maka indeks akan bergeser dalam kisaran tertentu, yang berarti fluktuasi akan lebih kecil. Jadi, fluktuasi adalah kunci untuk menentukan ukuran N.

  Jika kita awalnya menetapkan N menjadi 20, kita dapat menghitung standar deviasi dari 20 batang K, yang dapat disebut sebagai V20. Jika kita ingin mengukur dengan waktu yang singkat, kita dapat menggunakan 10 batang K untuk menghitung standar deviasi dari 10 batang K, yaitu V10.

• Di sini, Anda akan menemukan beberapa tips untuk membuat terobosan di ruang angkasa:

  Misalkan harga hari ini tinggi menembus titik tertinggi N hari yang lalu, beli dan jual pada titik terendah hari ini jatuh ke titik terendah N hari yang lalu. Strategi ini lebih cocok untuk barang yang memiliki tren yang jelas, terutama barang yang bersifat unilateral.

  Tes saham komoditas menunjukkan IF, menggunakan dua grafik, subgambar 1 berdurasi 1 jam, subgambar 2 berdurasi 1 hari; sumbernya adalah sebagai berikut:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• Strategi memuat gambar:

Berikut adalah beberapa tips tentang cara membuat otomatisasi parameter strategi terobosan, dan kami berharap Anda dapat belajar dan mendiskusikannya bersama kami!