Dengan melakukan backtesting sederhana, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar indikator tunggal dalam perangkat lunak perdagangan terprogram telah gagal. Tahun 2013 adalah titik pemisah yang sangat jelas, banyak indikator yang gagal atau mulai mengalami kerugian besar setelah tahun 2013.
Sistem Strategi Perdagangan
Pada tahun-tahun baru-baru ini, semakin banyak peserta dalam produk derivatif, minyak mentah, emas, dan produk lainnya telah beralih ke dana publik oleh lembaga investasi besar. Dengan penggunaan perdagangan sistematis, globalisasi, dan sistem keuangan yang rata-rata, ruang keuntungan dari indikator juga sangat berkurang. Jika logika yang mirip dari satu sistem digunakan secara besar-besaran oleh para pedagang pasar, pesanan beli dan jual akan menekan kemampuan keuntungan dari sistem ini.
Di sini kita memperkenalkan sebuah konsep Strategi over Strategy. Yang terakhir adalah indikator yang kita sebut secara umum. Yang pertama digunakan untuk menilai banyak ruang. Yang pertama adalah alat untuk mengelola indikator, yang biasanya kita sebut dengan bentuk atau bentuk yang umum.
Sebagian besar pedagang terprogram berusaha keras untuk mendapatkan A yang sempurna pada tingkat analisis teknis, tetapi melakukan semua aspek B dengan intuisi mereka sendiri. Intuisi subjektif membawa banyak parameter, sehingga bahkan jika A sempurna, itu tidak akan berguna.
Cara menilai apakah indikator gagal juga jarang diukur oleh trader. Kita harus menganalisis strategi ini dari sudut pandang kuantitatif apakah strategi ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, bukan hanya dari pengamatan. Berikut adalah beberapa cara untuk menilai strategi yang berbeda dalam kombinasi multi strategi untuk mendistribusikan dana atau untuk menilai secara konsisten apakah strategi tersebut gagal.
Risiko umum dan efektivitas strategi dapat diukur dengan standar kurva keuntungan. Dalam siklus sampel yang besar, strategi yang lebih baik dapat menunjukkan karakteristik yang sama di setiap interval waktu menengah ke atas, seperti faktor keuntungan atau tingkat kemenangan.
Oleh karena itu, kurva laba-laba harus menunjukkan pendekatan ke atas ke kanan dengan sudut yang relatif tidak berubah setelah bagian yang mengikuti perubahan seperti harga komoditas dan risiko. Kita dapat menggunakan standar laba-laba untuk menilai apakah strategi yang berkelanjutan efektif.
Jika rata-rata nilai dari kurva keuntungan dikurangi satu standar deviasi, pada teori normal hanya sekitar 16% keuntungan harian harus di bawah garis ini. Jika terjadi peningkatan proporsional yang signifikan dalam jumlah keuntungan opsi di bawah garis ini, itu berarti kemampuan keuntungan indikator telah tertekan atau telah gagal.
Dalam multi-strategi, kita dapat mengoptimalkan indikator baru-baru ini terlebih dahulu dan kemudian memisahkan nilai parameter yang sama dengan indikator jangka panjang. Jika nilai ini relatif dekat dengan 1, maka strategi ini menunjukkan bahwa strategi ini terus berlaku.
Dalam kombinasi multi-strategi, kita dapat menggunakan nilai-nilai seperti ini untuk menentukan bagaimana strategi yang berbeda beroperasi dalam komoditas, atau untuk mengalokasikan dana secara proporsional untuk setiap strategi, dengan menambah bobot strategi yang saat ini digunakan.
Sebagai contoh, perhitungan angka untuk tiga strategi masing-masing adalah 1.1, 1.2 dan 1.3, maka yang pertama mendapat peringkat yang lebih baik, dan prinsip pembagian dana yang sederhana dapat disesuaikan dengan: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3: / 0.3 = 6.
Biasanya, peluang kemenangan dalam perdagangan pilihan sangat tinggi. Untuk strategi gelombang arah, peluang kemenangan 50% disebut sebagai peluang kemenangan tinggi. Untuk model pilihan, peluang kemenangan lebih dari 60% kemungkinan besar akan dicapai.
Hanya penggunaan dana yang tidak efisien, sehingga risikonya juga rendah. Tetapi jika terjadi kegagalan model komoditas bilateral atau multilateral, maka itu akan terlihat jelas dan progresif, dan tidak akan begitu mudah menjadi tidak efektif.
Kita dapat menilai apakah model suku bunga gagal dengan mengamati dengan mudah dari perubahan slope dari kurva utilitas, dan jika terjadi penurunan tingkat atau sudut presentasi di atas jangka menengah, maka kita dapat meningkatkan menjadi sistem suku bunga komoditas multilateral atau mengubah kombinasi komoditas. Setiap peningkatan komoditas yang berhasil dalam kombinasi dapat memperluas ruang efektif.
Transaksi mekanisasi terutama membutuhkan setiap tautan untuk terus berjalan sesuai dengan aturan yang kita buat untuk mencapai apa yang kita harapkan. Transaksi kuantitatif adalah derivatif dari transaksi mekanisasi, dan transaksi terprogram didasarkan pada transaksi kuantitatif, yang memungkinkan komputer memiliki kemampuan untuk melakukan otomatis.
Jadi, apakah akan lebih baik untuk mendigitalkan setiap tautan berdasarkan analisis teknis? Hal ini memungkinkan strategi pelaksanaan yang lebih akurat, pertama, dan kemudian, pelaksanaan transaksi terprogram, yang juga memungkinkan evaluasi lebih lanjut terhadap retrospektif, bukan hanya di tingkat pertama Strategi.
Translate from Pedagang Terprogram Pedagang Terprogram dan Investasi Kuantitatif