Sistem Perdagangan Otomatis: Pro dan Kontra

Pedagang dan investor dapat mengubah aturan masuk, keluar dan manajemen uang yang tepat menjadi sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi dan memantau perdagangan.

Artikel ini memperkenalkan pembaca dan menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian, serta realitas, dari sistem perdagangan otomatis.

Apa Itu Sistem Perdagangan Otomatis?

Sistem perdagangan otomatis juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik, perdagangan otomatis atau perdagangan sistem memungkinkan pedagang untuk menetapkan aturan khusus untuk kedua entri perdagangan dan keluar yang, setelah diprogram, dapat secara otomatis dilaksanakan melalui komputer.

Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover rata-rata bergerak atau mereka dapat menjadi strategi yang rumit yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform perdagangan pengguna.

Sistem perdagangan otomatis biasanya membutuhkan penggunaan perangkat lunak yang terkait dengan broker akses langsung, dan setiap aturan khusus harus ditulis dalam bahasa milik platform tersebut. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage. Di sisi lain, platform NinjaTrader menggunakan NinjaScript. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan.

Sebuah grafik lima menit dari kontrak ES dengan strategi otomatis yang diterapkan.

Menetapkan Aturan Perdagangan

Beberapa platform perdagangan memiliki wizards yang memungkinkan pengguna membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang tersedia secara umum untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat diperdagangkan secara otomatis. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan panjang akan dimasukkan setelah rata-rata bergerak 50 hari melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari pada grafik lima menit instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (misalnya pasar atau batas) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau pembukaan bilah berikutnya), atau menggunakan input default platform.

Banyak pedagang, bagaimanapun, memilih untuk memprogram indikator dan strategi kustom mereka sendiri atau bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan lebih banyak usaha daripada menggunakan tuntunan platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar, dan hasilnya bisa lebih bermanfaat.

Setelah aturan telah ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang beli atau jual berdasarkan spesifikasi strategi perdagangan. Tergantung pada aturan tertentu, segera setelah perdagangan dimasukkan, semua pesanan untuk stop loss pelindung, trailing stop dan target keuntungan akan secara otomatis dihasilkan.

Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis

Ada daftar panjang keuntungan untuk memiliki komputer memantau pasar untuk peluang perdagangan dan melaksanakan perdagangan, termasuk:

• Meminimalkan emosi. Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi di seluruh proses perdagangan. Dengan menjaga emosi terkendali, pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk berpegang pada rencana. Karena pesanan perdagangan dieksekusi secara otomatis setelah aturan perdagangan telah dipenuhi, pedagang tidak akan dapat ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut untuk "menarik pemicu", perdagangan otomatis dapat mengekang mereka yang cenderung melakukan perdagangan berlebihan "membeli dan menjual pada setiap kesempatan yang dirasakan.

• Backtesting. Backtesting menerapkan aturan perdagangan pada data pasar historis untuk menentukan kelayakan ide. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua aturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi. Komputer tidak dapat menebak dan harus diberitahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Pedagang dapat mengambil seperangkat aturan yang tepat ini dan menguji mereka pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung.

• Menjaga disiplin. Karena aturan perdagangan ditetapkan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang tidak stabil. Disiplin sering hilang karena faktor emosional seperti takut mengambil kerugian, atau keinginan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, pilot error diminimalkan.

• Mencapai konsistensi. Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan memperdagangkan rencana. Bahkan jika rencana perdagangan memiliki potensi untuk menguntungkan, pedagang yang mengabaikan aturan mengubah setiap harapan yang akan dimiliki sistem. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang menang 100% dari waktu. Bagaimanapun, kerugian adalah bagian dari permainan. Tetapi kerugian dapat menjadi traumatis secara psikologis, sehingga seorang pedagang yang memiliki dua atau tiga perdagangan yang kalah berturut-turut mungkin memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya akan menjadi pemenang, pedagang telah menghancurkan setiap harapan yang dimiliki sistem. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pedagang untuk mencapai konsistensi dengan rencana perdagangan.

• Peningkatan kecepatan entri order. Karena komputer merespon langsung terhadap perubahan kondisi pasar, sistem otomatis dapat menghasilkan order segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik lebih awal dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Begitu posisi dimasukkan, semua order lainnya secara otomatis dihasilkan, termasuk stop loss pelindung dan target keuntungan. Pasar dapat bergerak dengan cepat, dan demoralizing untuk memiliki perdagangan mencapai target keuntungan atau melewati level stop-loss sebelum pesanan bahkan dapat dimasukkan. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi.

• Diversifikasi Trading. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan beberapa akun atau berbagai strategi sekaligus. Ini memiliki potensi untuk menyebarkan risiko ke berbagai instrumen sambil menciptakan lindung nilai terhadap posisi yang hilang. Apa yang sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dilaksanakan oleh komputer dalam milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan dan memantau perdagangan.

Kelemahan dan Realitas Sistem Perdagangan Otomatis

Sistem perdagangan otomatis memiliki banyak keuntungan, tetapi ada beberapa kelemahan dan realitas yang harus diketahui para pedagang.

• Kegagalan mekanis. Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: Mengatur perangkat lunak, memprogram aturan dan menontonnya berdagang. Pada kenyataannya, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak dapat diandalkan. Tergantung pada platform perdagangan, pesanan perdagangan dapat berada di komputer, bukan server. Apa artinya adalah bahwa jika koneksi internet hilang, pesanan mungkin tidak dikirim ke pasar.

• Pemantauan. Meskipun akan sangat baik untuk menghidupkan komputer dan pergi untuk hari itu, sistem perdagangan otomatis memang membutuhkan pemantauan. Hal ini karena potensi kegagalan teknologi, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau crash komputer, dan ke sistem quirks. Adalah mungkin bagi sistem perdagangan otomatis untuk mengalami anomali yang dapat mengakibatkan pesanan yang salah, order yang hilang atau order duplikat. Jika sistem dipantau, peristiwa ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.

• Over-optimization. Meskipun tidak spesifik untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik backtesting dapat membuat sistem yang terlihat bagus di atas kertas dan berkinerja buruk di pasar langsung. Over-optimization mengacu pada penyesuaian kurva yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung.

Hindari Penipuan

Saat Anda mencari sistem pilihan Anda, ingat: Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu. Ada banyak penipuan yang terjadi. Beberapa sistem menjanjikan keuntungan tinggi untuk harga rendah. Jadi bagaimana Anda tahu apakah sistem itu sah atau palsu? Berikut adalah beberapa tips dasar:

• Periksa dengan seksama apa pun yang harus Anda bayar sebelum Anda membayar atau menyetor uang untuk akun perdagangan dan selalu mengajukan pertanyaan.

• Lakukan risetmu dan pastikan kau tahu segalanya tentang sistem yang dimaksud dan pastikan kau membaca syarat dan ketentuan sebelum kau berkomitmen.

• Periksa situs pihak ketiga atau bahkan situs peraturan keuangan untuk ulasan.

• Apakah sistem ini dilengkapi dengan periode uji coba? Banyak situs penipuan tidak akan menawarkan uji coba.

Otomatisasi Berbasis Server

Pedagang memiliki pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan otomatis mereka melalui platform perdagangan berbasis server. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual sehingga pedagang dapat merancang sistem mereka sendiri atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada di platform berbasis server. Dengan biaya, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi dan memantau perdagangan, dengan semua pesanan yang berada di server. Ini sering menghasilkan entri pesanan yang berpotensi lebih cepat dan lebih dapat diandalkan.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Mengotomatisasi

Kata automation mungkin tampak seperti membuat tugas lebih sederhana, tapi pasti ada beberapa hal yang perlu Anda ingat sebelum Anda mulai menggunakan sistem ini.

Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda harus menggunakan sistem perdagangan otomatis. Pasti ada janji untuk menghasilkan uang, tetapi itu bisa memakan waktu lebih lama daripada yang Anda pikirkan. Apakah Anda lebih baik untuk berdagang secara manual? Lagi pula, sistem perdagangan ini bisa rumit dan jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda mungkin akan kalah.

Ketahui apa yang Anda lakukan dan pastikan Anda memahami seluk beluk sistem. Itu berarti menjaga tujuan dan strategi Anda sederhana sebelum Anda beralih ke strategi perdagangan yang lebih rumit.

Dan ingat, tidak ada pendekatan yang satu ukuran yang cocok untuk semua. Anda perlu mencari tahu strategi pilihan Anda, di mana Anda ingin menerapkannya dan berapa banyak yang Anda ingin menyesuaikan dengan situasi pribadi Anda sendiri. semua itu, tentu saja, berjalan bersama dengan tujuan akhir Anda

Intinya

Meskipun menarik karena berbagai alasan, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dilaksanakan dengan hati-hati. Kegagalan teknologi dapat terjadi, dan dengan demikian, sistem ini memerlukan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. Ingat, Anda harus memiliki beberapa pengalaman dan pengetahuan perdagangan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan sistem perdagangan otomatis.