Jika dihitung dengan salah, kemungkinan besar kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan ketika retest muncul dengan hasil keuntungan yang signifikan. Misalnya, angka negatif yang terlewatkan dalam perhitungan, algoritme keuntungan yang bermasalah, persentase lupa kecuali, kesalahan ketika memanggil parameter API pendapatan, dan sebagainya, dan sebagainya, sering memberikan hasil yang buruk. Jadi sekarang telah terbentuk refleksi kondisi, jika keuntungan yang luar biasa muncul, jangan mencoba mencari BUG. Cara yang dapat diandalkan adalah: membandingkan informasi akun awal dengan informasi akun yang saat ini diperoleh, menganalisis perbedaan, menganalisis perubahan, menghitung laba rugi. Asalkan Anda memahami informasi saat kedua keadaan akun, pendapatan yang dihitung hampir tidak akan salah.
Fungsi masa depan, masalah ini mudah terjadi. Yang mengganggu adalah ketidaktahuan bahwa fungsi masa depan akan muncul. Sebagai contoh, seorang analis terkenal yang terkenal: Untuk mencegahnya, yang harus dilakukan adalah berhati-hati, kata bos: segala sesuatu dalam review strategi yang terkait dengan memprediksi masa depan mungkin telah memperkenalkan faktor fungsi masa depan; menghindari faktor terkait seperti itu.
Survivor's Paradox. ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Bias survivorship, atau juga diterjemahkan sebagai bias survivorship[1] atau bias survivors' bias. Dalam bahasa umum, orang mati tidak akan berbicara untuk menjelaskan penyebabnya. Artinya, ketika informasi diperoleh hanya dari orang yang selamat (karena tidak ada sumber yang diperoleh dari orang mati), informasi ini mungkin memiliki bias yang berbeda dari kenyataan. Hal ini sering terjadi pada program atau artikel keuangan investasi, misalnya ketika program keuangan investasi televisi hanya mengundang investor sukses untuk berbicara tentang pengalaman investasi mereka yang sukses, pemirsa akan menganggap cara investasi investor yang sukses sebagai cara investasi yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi pemirsa tidak akan melihat investor yang melakukan investasi dengan cara yang sama atau serupa, tetapi akhirnya gagal, dan karena itu memperkirakan peluang keberhasilan metode investasi tersebut. Teman-teman yang ingin menguji strategi trading jangka panjang dengan menggunakan indeks atau sampel pasar keseluruhan, pastikan untuk berhati-hati dengan perubahan komponen indeks saham dan dampak penurunan saham pada strategi Anda!
Perdagangan lingkungan yang sebenarnya dibatasi. Dalam lingkungan transaksi yang sebenarnya, ada berbagai masalah yang tidak dapat dihadapi oleh sistem backtracking, seperti gesekan transaksi, faktor slippoint, biaya kejutan, kesalahan jaringan, kesalahan data, keterlambatan jaringan, dan banyak lagi!
Siklus strategi. Strategi bersiklus, berdiri di atas angin, babi akan terbang. Dalam pasar tren, strategi keseluruhan akan rugi, dalam pasar keseluruhan, strategi tren akan rugi. Lalu bagaimana dengan saya menggunakan alat teknis, membedakan pasar tren dan pasar keseluruhan?
Untuk melihat retrospeksi dengan benar. Untuk analisis data retrospeksi, banyak orang yang berfokus pada keuntungan tahunan dan tingkat penarikan maksimum. Bahkan yang lebih penting adalah:
Tidak bisa menghafalkan perdagangan kuantitatif. Perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah pemrograman strategi investasi, sistem perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah perangkat lunak alat. Secara filosofis, tidak ada perdagangan piala suci. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti dua sisi koin, berlawanan dan bersatu.