Dengan menggunakan pasar valuta asing sebagai contoh, Anda bisa mendapatkan inspirasi.
Di antara semua perdagangan frekuensi tinggi, pertukaran mata uang asing dan mata uang asing jangka pendek adalah yang terbesar. Munculnya mata uang asing dengan likuiditas tinggi dan biaya transaksi yang rendah memungkinkan strategi frekuensi tinggi dengan tingkat pertukaran yang tinggi dan pegangan yang sangat pendek. Sebagai salah satu strategi frekuensi tinggi yang paling asli, triangular arbitrage harus disebutkan. Di sini saya akan berbagi dengan Anda tentang pemahaman saya tentang arbitrage triangular dalam perdagangan frekuensi tinggi di pasar forex.
Yang disebut triangular leverage, adalah metode leverage yang memperkenalkan tiga mata uang. Ini memanfaatkan deviasi sementara dari tiga mata uang asing terhadap rasio mata uang silang yang wajar untuk mencapai leverage. Secara teori, jika kita memiliki platform order dengan latency yang rendah dan dapat memperoleh spread yang lebih rendah, maka kita memiliki kesempatan untuk mencapai leverage tanpa risiko.
Jawabannya adalah ya. Berikut adalah langkah-langkah kami: - 1. melihat JPY/GBP sebenarnya cross rate: Yen 204/pound - 2. Menghitung JPY/GBP Synthetic cross rate = 1.81 * 118 = Yen 213.58/pound.
Kami menemukan bahwa mata uang silang yang sebenarnya tidak sama dengan mata uang silang sintetis, dan ada peluang keuntungan. - 3. Misalkan kita memiliki 204 hari, kita melakukan transaksi tiga langkah berikut: - Mengubah 204 Yupiter menjadi 1 acre - Mengubah 1 Pound menjadi $1.81. - Mengubah $1.81 menjadi 213.38 yen - 4. Kami mendapatkan keuntungan tanpa risiko sebesar 213.38 - 204 = 9.38 yen.
Karena GBP/USD dan USD/EUR memiliki likuiditas yang tinggi, maka mereka dengan mudah mendapatkan konfigurasi posisi untuk GBP/EUR melalui rumus sintetis ini. Karena likuiditas tinggi pasar forex, pasar efektif sebagian besar waktu, sehingga harga sintetis harus sama dengan harga pasar. Namun, pasar kadang-kadang berada dalam ketidakseimbangan singkat yang menyebabkan harga pasar dan harga sintetis pasangan mata uang silang menyimpang.
Strategi ini memanfaatkan perbedaan harga pasar dari pasangan mata uang asing silang terhadap harga kompositnya untuk mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya adalah EUR, USD, dan GBP:
Dalam operasi praktis, strategi ini memiliki persyaratan yang ketat untuk peralatan dan kecepatan perdagangan. Dengan digitalisasi dan otomatisasi perdagangan, perbedaan harga di berbagai pasar hampir tidak mungkin ada untuk jangka panjang, sehingga pergeseran harga hanya akan ada dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, ini membutuhkan pedagang untuk mendapatkan keterlambatan dan biaya transaksi yang sangat rendah.
Dipindahkan dari WeChat
FmzeroPujilah!