Bagaimana orang-orang bisa memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk sebuah strategi?

Setiap strategi menghitung kapasitas maksimum modal berbeda. Hanya dengan retrospektif dan volatilitas, biasanya tidak cukup untuk menentukan kapasitas modal.

Saya akan memberikan contoh strategi pemasaran dengan mata uang digital:

Jika Anda memiliki strategi trading pasar dan Anda menjalankan pasangan BTC/USD di bursa, maka pengembalian harian akan stabil sekitar dua per seribu. Jika Anda terus meningkatkan dana, dan ketika Anda meningkat ke suatu nilai, maka pengembalian mulai turun, misalnya Anda meningkat dari dua juta menjadi tiga juta, dan pengembalian tidak lagi bertahan dua per seribu, maka Anda dapat menganggap bahwa Anda telah mencapai kapasitas dana.

Dengan kata lain, kapasitas strategi dapat dilihat sebagai situasi di mana 100% pemanfaatan modal dapat dipertahankan. Ketika pemanfaatan modal tidak dapat dipertahankan 100%, strategi mencapai batas kapasitas.

Jadi, bagaimana kita bisa memperkirakan pengembaliannya dengan sedikit kesesuaian? Ini adalah model yang harus dianalisis sebagai strategi pedagang pasar. Kita asumsikan bahwa ini adalah strategi spread net sederhana, modelnya asumsikan bahwa harga berikutnya dari setiap harga adalah 50% dari harga saat ini, dengan kemungkinan naik dan kemungkinan turun. Jadi perilakunya adalah menyebarkan harga saat ini sedikit lebih tinggi, dan pesanan harga saat ini sedikit lebih rendah, makan pengembalian dari bursa, dan perbedaan harga yang sedikit lebih tinggi.

Hipotesis ini jelas tidak berlaku pada saat terjadi fluktuasi besar, jadi kita menganggap bahwa strategi ini efektif untuk periode yang tidak terjadi fluktuasi besar dalam waktu singkat (misalnya penurunan harga dibandingkan dengan harga saat ini, tidak lebih dari 5% waktu yang dapat dipertahankan).

Kemudian Anda melihat pasar dan Anda menemukan bahwa pasangan perdagangan di bursa ini tidak mengalami fluktuasi besar dalam waktu sekitar satu jam hingga dua hari, dan Anda melakukan perhitungan, dan Anda memberikan nilai kemungkinan tertinggi, yaitu empat jam tanpa fluktuasi besar.(Contohnya, ini adalah fluktuasi yang khas)

Perhatikan hipotesis ini, dan Anda akan menemukan bahwa pada hipotesisnya, setiap transaksi pembelian dan penjualan yang dikeluarkan memiliki probabilitas 50%, yaitu, tidak ada transaksi, dan juga 50% kemungkinan pesanan beku.

Ketika semua dana telah dibekukan, transaksi akan berhenti, dan saat ini tidak ada dana yang tersedia. Dengan kata lain, pada saat ini utilization dari dana yang telah diinvestasikan mencapai 100%.

Dengan kata lain, kita dapat memperkirakan kapasitas dana secara kasar berdasarkan statistik, yaitu berapa lama rata-rata tidak terjadi fluktuasi besar, kecuali berapa lama rata-rata jumlah itu semua beku, dan hasilnya dikalikan dengan jumlah itu.

Misalnya, setelah Anda menghitung, Anda menemukan $10.000, dan pada parameter yang Anda tentukan, terkadang beku penuh selama 5 menit, terkadang beku penuh selama setengah jam, dan kemudian Anda menghitung waktu beku yang paling mungkin sekitar 10 menit.

Jadi, 4 jam/10 menit dikalikan 10.000, dan kapasitas strategi Anda diperkirakan sekitar $240.000.

Metode perkiraan ini sangat rumit, dan Anda mungkin juga menemukan bahwa banyak parameter yang Anda gunakan dalam strategi Anda akan berubah, dan perbedaannya akan semakin besar. Misalnya, berapa banyak yang Anda aturkan untuk setiap transaksi, tidak disebutkan di sini. Misalkan Anda mengatur satu kali $ 5.000, maka Anda akan mendapatkan keuntungan dalam satu detik. Anda memperkirakan peluang yang sangat tinggi.

Ada banyak metode prediksi yang sama, yaitu dengan melakukan kuantifikasi strategi dengan informasi terkait pasar, dan kemudian berdasarkan statistik informasi terkait, parameter lain dari strategi tetap, menemukan hubungan antara pemanfaatan dana dengan perubahan jumlah dana, misalnya mencari waktu. Kemudian menggunakan informasi statistik pasar, mencari hubungan kuantitatif, sehingga membalikkan batas kapasitas.

Dengan melihat contoh di atas, Anda mungkin berpikir bahwa jika akurasi cukup tinggi, tampaknya dengan melakukan retest, Anda dapat menghakimi.

Namun, mengingat data volume transaksi, pengukuran kembali akan mengabaikan order gunung es di pasar, yang menyebabkan kapasitas yang diproyeksikan menjadi lebih kecil.

Atau retargeting hanya berdasarkan harga dan tidak mempertimbangkan volume perdagangan, sehingga Anda memiliki potensi strategi yang sangat besar untuk memprediksi.