Strategi perdagangan kuantitatif - Indikator CCI

Pada tahun 1980-an, analis pasar saham Amerika Serikat Donald Lambert menciptakan indikator tren, yaitu indikator CCI, yang awalnya digunakan untuk penilaian pasar berjangka, kemudian digunakan secara luas dalam penilaian pasar saham. Dibandingkan dengan sebagian besar indikator analisis teknis, indikator CCI yang didasarkan pada prinsip statistik relatif unik, dengan mengukur apakah pergerakan harga saham telah melampaui batas normalnya, untuk memprediksi tren perubahan harga saham, merupakan salah satu jenis indikator overbought dan oversold. CCI, seperti indikator analisis teknis lainnya, berbeda karena siklus perhitungan yang dipilih, termasuk: indikator CCI menit, indikator CCI harian, indikator CCI mingguan, indikator CCI tahunan dan banyak jenis lainnya. Di antaranya, indikator CCI harian, mingguan lebih sering digunakan dalam penilaian pasar saham.

Perhitungan CCI lebih rumit dibandingkan dengan indikator analisis teknis lainnya, dengan dua metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung CCI harian sebagai contoh:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

Di antaranya: TP = ((harga tertinggi harga terendah harga penutupan) ÷3; MA = jumlah kumulatif dari harga penutupan N hari terakhir ÷ N; MD = jumlah kumulatif dari harga penutupan (MA) pada hari-hari terakhir N; 0.015 adalah faktor perhitungan, N adalah siklus perhitungan.

• 2. Perbedaan antara harga rata-rata dan harga rata-rata rata-rata rata-rata selama N hari

Di antaranya: harga tengah = ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) ÷3; Rata-rata deviasi mutlak adalah fungsi statistik.

Indikator CCI berbeda dari indikator lain yang tidak memiliki batasan wilayah operasi karena memiliki zona referensi teknis yang relatif, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori besar berdasarkan standar pasar yang berlaku: antara + 100, -100 dan + 100 ton -100:

• 1. Ketika CCI> +100, menunjukkan bahwa harga saham telah memasuki zona overbought dan perlu lebih memperhatikan fenomena eksotisme harga saham;
• 1. Ketika CCI <-100, menunjukkan bahwa harga saham telah memasuki zona oversold dan investor dapat mengambil saham dengan rendah;
• 1. Ketika CCI berada di antara +100 dan -100, berarti harga saham berada di dalam kisaran normal kisaran yang tersusun pada oscillasi yang sempit.

• Inventor mengkuantifikasi built-in database indikator

Dikutip dari Programmed Trader