Faktor peningkatan dan transformasi PSY

Halo ~ Selamat datang ke saluran saya!

Selamat datang di saluran saya, saya seorang ahli, seorang Quant Developer, yang mengembangkan strategi perdagangan seperti CTA & HFT & Arbitrage secara penuh. Berkat platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten terkait pengembangan kuantitatif di saluran kuantitatif saya, dan bekerja sama dengan para pedagang untuk menjaga komunitas kuantitatif berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut, pergi ke saluran saya.Orang-orang yang bekerja di rumah tangga

Hari ini saya membawa kepada Anda PSY (Psychological Line) faktor peningkatan dan transformasi, bagaimana dari perspektif faktor sederhana, menambahkan lebih banyak informasi pasar, melakukan transformasi langkah demi langkah, akhirnya menjadi faktor kekuatan yang lebih logis dan dapat dijelaskan!!!

PART1 Peningkatan faktor PSY awal

PSY adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk mengukur pengaruh emosi peserta pasar terhadap pergerakan harga. Ini adalah indikator emosi investor yang menghasilkan fluktuasi psikologis terhadap penurunan pasar. Ini adalah indikator kelas energi dan kelas penurunan.

Faktor PSY pertama kali dikemukakan oleh Dr. Wang Yawei pada tahun 1991, yang berpendapat bahwa perubahan psikologis di pasar terkait erat dengan pergerakan harga, dan mengukur perubahan psikologis sebagai faktor PSY. Sebagai indikator penurunan analisis pasar, faktor PSY menghitung kekuatan total ruang kosong dalam garis N root K dalam perspektif waktu untuk menggambarkan apakah pasar saat ini kuat atau lemah, terlampau beli atau terlampau jual.

Faktor PSY didasarkan pada berapa banyak hari harga tutup naik turun dalam waktu tertentu. Metode penghitungannya sangat sederhana, dengan rumus sebagai berikut: PSY = ((N root K dalam garis naik naik hari / N) * 100, di mana, N siklus mewakili siklus perhitungan yang dipilih, yang dapat beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, dll.

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PART2 Pempek yang meningkatkan faktor PSY (PSY+PRICE)

Faktor PSY pada dasarnya adalah faktor momentum, metode yang digunakan untuk mengukur perbandingan akar kekuatan turun turun dalam periode waktu yang lalu dengan tujuan untuk menemukan pihak yang lebih kuat dalam periode waktu yang lalu. Namun, pengamatan yang cermat dapat menemukan bahwa faktor PSY hanya mempertimbangkan garis BAR sebagai naik atau turun, dan kurangnya deskripsi BAR sendiri tidak dapat menilai intensitas pasar, yang menyebabkan situasi berikut:

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, keanehan sinar matahari besar tidak terwujud dalam indikator PSY, hanya sebagai garis naik dan garis kecil di depannya tidak ada perbedaan. Inilah masalahnya, kenaikan dan penurunan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan luas dan arah perubahan harga. Oleh karena itu, ide pertama yang kami perbaiki adalah perubahan harga setiap BAR ditambah dengan berat (Abs ((C-C[1])), untuk merespons besarnya kekuatan jatuh.

PART3 Peningkatan faktor PSY akhir (PSY+PRICE+VOL)

Setelah modifikasi langkah sebelumnya, PSY yang diubah lebih mencerminkan kekuatan kuat dan lemah dari periode yang lalu, tetapi tidak dapat dibedakan dengan baik jika kenaikan dan penurunan pada periode yang lalu pada dasarnya konsisten. Saat ini kita terus menambahkan faktor volume perdagangan, dalam efek momentum, volume mewakili pasar yang lebih aktif, dan situasi volume lebih dapat mengkonfirmasi arah momentum. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Jadi dalam faktor PSY akhir, kita terus menambahkan faktor transaksi yang ditimbang, VOLUME*Abs ((C-C[1]), sumber dari fungsi faktor PSY+PRICE awal yang didasarkan pada platform FMZ:

PART4 Silikon PSY faktor perdagangan sinyal konstruksi silikon

Berdasarkan struktur PSY+PRICE+VOL yang telah di atas, kami mencoba untuk mengemukakan beberapa struktur sinyal momentum sebagai berikut:

• psi[0] > X (dalam beberapa waktu terakhir, rasio kekuatan multilateral lebih besar dari nilai X)
• psi[0] < Y (dalam beberapa waktu terakhir, rasio kekuatan multilateral kurang dari nilai Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma ((dalam beberapa waktu terakhir, kekuatan multilateral berkurang)

Kami menggunakan sinyal untuk merancang strategi dinamika sederhana untuk mendeteksi faktor.

• Lebih banyak: PSY [0] > 70; lebih sederhana: PSY [0] < 30;
• Pembuatan kosong: PSY[0] < 30; kosong: PSY[0] > 70;

Dengan menggunakan kontrak U-bit, parameter faktor PSY dirancang untuk 12, BTC-USDT, ETH-USDT, dengan durasi 2020-02-01 hingga 2021-12-31, titik geser 10, biaya operasional 5,10 kali lipat dari leverage, dan sisa modal 5% untuk setiap posisi:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

PART 5 Rumput Rumput

Pada artikel ini, kami mengkualifikasi dan mengubah faktor pssi tradisional, yang akhirnya menghasilkan faktor pssi + harga + vol yang dapat mengukur kekuatan kedua belah pihak pada tingkat harga pada periode terakhir, menggunakan perbandingan angka tetap atau perbandingan kekuatan dan kelemahan sendiri untuk membangun sinyal momentum / umpan balik yang sesuai. Akhirnya, kami membangun sinyal angka tetap, melakukan review strategi sederhana, dan menemukan bahwa faktor pssi + harga + vol dapat menangkap gerakan momentum di pasar yang sangat berfluktuasi, dan setelah mendapatkan keuntungan positif pada tingkat tertentu, dapat membangun lebih banyak bentuk sinyal, memeriksa lebih banyak kategori faktor, dan akhirnya bergabung dengan koleksi strategi.

Selamat datang kembali ke pondok kuantifikasi Anda ~

Terima kasih kepada platform FMZ, tanpa menutup pintu untuk membuat roda, menyediakan tempat suci pertukaran yang baik bagi sebagian besar pedagang. Jalan perdagangan yang sulit, pedagang yang hangat, belajar terus-menerus di platform FMZ dan berbagi para pemimpin terus tumbuh. Semoga FMZ menjadi lebih baik, semoga keuntungan Anda pedagang bertahan.