Konstruksi dan penerapan kebisingan pasar

Halo ~ Selamat datang ke saluran saya!

Selamat datang di saluran saya, saya seorang ahli, seorang Quant Developer, yang mengembangkan strategi perdagangan seperti CTA & HFT & Arbitrage secara penuh. Berkat platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten terkait pengembangan kuantitatif di saluran kuantitatif saya, dan bekerja sama dengan para pedagang untuk menjaga komunitas kuantitatif berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut, pergi ke saluran saya.Orang-orang yang bekerja di rumah tangga

• Apakah Anda sering tidak bisa membedakan antara tren dan kejutan?
• Apakah Anda terganggu oleh kekacauan yang datang dan pergi?
• Apakah Anda merasa sulit untuk membedakan kondisi pasar saat ini?
• Apakah Anda melakukan perdagangan tren dengan harapan untuk menyaring kejatuhan?

Hahana, Anda berada di tempat yang tepat, hari ini kami akan memberikan Anda konstruksi dan aplikasi dari kebisingan pasar! Seperti yang kita ketahui, pasar keuangan penuh dengan kebisingan, dan cara untuk membuat model yang kuantitatif dari kebisingan pasar sangat penting.

PART 1 Rincian dari kebisingan adalah penting untuk perdagangan pasar keuangan.

Rangkaian waktu pasar keuangan memiliki karakteristik rasio kebisingan yang tinggi, sebagian besar waktu fluktuasi pasar tidak jelas, bahkan saat pasar tren sering terjadi situasi seperti 4 langkah maju dan 3 langkah mundur. Oleh karena itu, definisi, pengenalan, dan klasifikasi kebisingan pasar di pasar keuangan sangat penting dan bermakna.

PART2 Konstruksi-ER Koefisien Efisiensi Kebisingan

Nilai awal dan akhir dari perubahan harga dibagi dengan jumlah dua perubahan harga selama periode tersebut.

Perbedaan antara titik A dan titik B dibagi dengan jumlah gerakan 7 titik di tengah

Di sini menunjukkan tingkat kebisingan yang berbeda yang ditunjukkan oleh berbagai model operasi harga dalam kondisi pergerakan harga yang sama. Garis lurus menunjukkan tidak ada kebisingan, perubahan kecil ke atas dan ke bawah di sekitar garis lurus menunjukkan kebisingan sedang, dan goyangan besar melambangkan kebisingan tinggi.

PART3 Konstruksi kebisingan kerucut - harga kepadatan kerucut

Definisi di sini adalah: Menggambar titik tertinggi dan terendah di mana harga berjalan dalam waktu yang lalu, menarik harga tertinggi dan harga terendah dalam waktu itu ke dalam kotak, yang disebut kepadatan harga adalah jumlah titik harga yang dapat ditampung dalam kotak.

Perbandingan dengan koefisien efisiensi ER, pengukuran kepadatan harga lebih mempertimbangkan harga tertinggi dan harga terendah untuk setiap garis K.

PART4 Konstruksi bising bising

Dimensi diferensial tidak dapat diukur secara akurat, tetapi dapat diestimasi dalam n root-term terakhir, dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

PART 5 Konstruksi kebisingan kerucut - cara kerucut lainnya

CMI (indeks pasang) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Pada saat kebisingan lebih rendah, akhir periode ini memiliki nilai bersih tak terbatas yang mendekati perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah, dan CMI tak terbatas yang mendekati 1⁄2.

Metode konstruksi yang digunakan untuk mengukur berbagai jenis kebisingan memiliki hasil yang sangat mirip, yang intinya adalah membandingkan perubahan bersih dan proses perubahan atau titik perubahan dari gerakan selama periode waktu tertentu, dan memilih metode konstruksi yang Anda sukai atau yang Anda anggap lebih masuk akal.

PART6 Merek Merek dari sudut pandang kebisingan dan fluktuasi

Volatilitas dan kebisingan adalah aspek dari pasar yang digambarkan dalam dimensi yang berbeda. Dua pola harga di atas adalah jumlah yang sama dari perubahan harga di setiap segmen, sehingga mereka memiliki tingkat fluktuasi yang sama, perubahan nilai bersih lebih besar, dan kebisingan lebih rendah.

Jadi, kebisingan dan volatilitas adalah dua sudut pandang yang berbeda, dan dari kedua sudut pandang yang berbeda ini, kita bisa membuat klasifikasi gaya pasar. Jika kita mengambil kontinuitas dan volatilitas pasar sebagai sumbu horizontal dan sumbu vertikal masing-masing, dan membangun koordinat silang, kita dapat membagi kondisi volatilitas harga pasar menjadi empat:

• "Selama beberapa tahun, saya telah melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki akses ke internet tidak memiliki akses ke internet", katanya.

• "Selama beberapa tahun, saya telah melihat bahwa ada banyak hal yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia.

• "Selama ini, kami telah melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari virus corona.

• "Selama beberapa tahun, saya telah melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidang ini tidak memiliki keahlian yang baik.

Perlu dicatat bahwa tidak ada standar mutlak untuk apa yang disebut luas atau sempit, tingkat dan sistem perdagangan kita sendiri sangat pribadi, seperti pengaturan siklus perdagangan. Dan kita hanya dapat menilai keadaan pasar saat ini dengan melihat periode waktu yang lalu.

Tentu saja, empat jenis fluktuasi tidak sepenuhnya acak dalam konversi. Pada kondisi yang ideal, aliran tren cenderung menyusul goncangan lebar, yang perlahan-lahan melepaskan momentum; kemudian masuk ke dalam neraca yang sempit, pasar tidak aktif, banyak ruang kosong yang saling berlawanan; pasar lain tertekan ke titik kritis, dan kembali meledak, dan tren dimulai; ini adalah model ideal yang disederhanakan, realitas yang jauh lebih rumit. Misalnya, aliran yang sempit tidak selalu merupakan tren, mungkin juga goncangan lebar, dan tren pasang tidak selalu merupakan goncangan lebar, mungkin akan terus berinovasi tinggi atau rendah; dan sangat mungkin untuk mengembangkan empat strategi, masing-masing dengan baik dalam mengelola empat jenis tanah yang berbeda, lalu tentara akan datang, dan akan datang.

PART 7 Efek dari kebisingan pada transaksi terkait

Menggunakan faktor keuntungan dari strategi moving average 40 hari (multi-line 40 hari, total keuntungan / total kerugian) dan 40 hari kebisingan (koefisien efisiensi ER), kita dapat melihat bahwa semakin tinggi kebisingan, semakin rendah faktor keuntungan dari strategi tren. Dan kita dapat menyimpulkan: kebisingan rendah menguntungkan perdagangan tren, dan kebisingan tinggi menguntungkan perdagangan rata-rata kebisingan.

Konsep kebisingan pasar sangat penting dalam menentukan gaya trading, dan sebelum mengembangkan strategi trading yang sesuai, kita harus menguraikan garis besar pasar.

PART 8 Kematangan dan Kebisingan Pasar Aluminium

Di Amerika Utara, pasar saham telah mengalami peningkatan yang stabil selama 20 tahun terakhir.

Pasar keuangan di berbagai wilayah semakin matang, dan kebisingan semakin meningkat, dan itu berkembang dengan cepat.

Sebuah studi dilakukan pada pasar saham di berbagai negara, di sebelah kanan adalah pasar yang paling matang dan lebih bising, di sebelah kiri adalah pasar yang tidak matang dan lebih rendah.

Untuk pasar Bitcoin, kebisingan kuartal sekitar 0.2-0.3 dan berputar-putar.

Selamat datang kembali ke pondok kuantifikasi Anda ~

Terima kasih kepada platform FMZ, tanpa menutup pintu untuk membuat roda, menyediakan tempat suci pertukaran yang baik bagi sebagian besar pedagang. Jalan perdagangan yang sulit, pedagang yang hangat, belajar terus-menerus di platform FMZ dan berbagi para pemimpin terus tumbuh. Semoga FMZ menjadi lebih baik, semoga keuntungan Anda pedagang bertahan.