Peningkatan dan Transformasi Faktor PSY

Selamat datang semua pedagang ke saluran saya, saya seorang Quant Developer, mengkhususkan diri dalam pengembangan full-stack dari CTA, HFT & Arbitrage strategi perdagangan. Berkat Platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten yang berkaitan dengan pengembangan kuantitatif dan bekerja sama dengan semua pedagang untuk menjaga kemakmuran komunitas kuantitatif.

Hari ini, saya akan membawa Anda peningkatan dan transformasi dari faktor PSY (Psikologis Line). Kami akan menunjukkan bagaimana untuk menambahkan lebih banyak informasi pasar dari perspektif faktor sederhana, langkah demi langkah mengubahnya, dan akhirnya mengubahnya menjadi faktor yang kuat dengan kekuatan penjelasan dan logis!!! Tentu saja, setelah membaca artikel ini, Anda dapat menggabungkan faktor PSY yang diubah ke dalam perpustakaan faktor Anda sendiri sebagai senjata yang kuat~

BAGIAN 1 Faktor PSY awal

Faktor PSY (Psychological Line) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk mengukur dampak emosi peserta pasar pada tren harga. Ini adalah indeks emosional untuk mempelajari fluktuasi psikologis investor sebagai tanggapan terhadap kenaikan dan penurunan pasar, dan merupakan jenis indikator energi dan kenaikan dan penurunan.

Faktor PSY pertama kali diusulkan oleh Dr. Wang Yawei pada tahun 1991. Dia percaya bahwa perubahan psikologis di pasar terkait erat dengan tren harga, dan mengukur perubahan psikologis ini ke dalam faktor PSY. Sebagai indikator untuk menganalisis fluktuasi pasar, faktor PSY menghitung total kekuatan bullish dan bearish dalam garis N K dari waktu ke waktu untuk menggambarkan apakah pasar saat ini kuat atau lemah, atau jika itu berada dalam keadaan overbought atau oversold.

Faktor PSY didasarkan pada jumlah hari harga penutupan naik atau turun selama periode waktu tertentu. Metode perhitungannya sangat sederhana, dan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: PSY=(Jumlah hari naik dalam N K-line/N) *100. Di sini, periode N mewakili periode perhitungan yang dipilih, yang dapat beberapa hari, minggu atau bulan dll. Jumlah hari naik mengacu pada jumlah hari perdagangan dengan harga naik dalam periode N.

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

BAGIAN 2 Peningkatan Faktor PSY (PSY+PRICE)

Inti dari faktor PSY adalah faktor momentum, yang mengukur perbandingan akar angka kekuatan naik dan turun selama periode waktu, dengan tujuan untuk mengetahui sisi mana yang memiliki kekuatan yang lebih besar di masa lalu. Namun, setelah pengamatan yang cermat, dapat ditemukan bahwa faktor PSY hanya mempertimbangkan apakah garis BAR naik atau turun, tidak memiliki deskripsi BAR itu sendiri dan tidak dapat menilai intensitas kondisi pasar, sehingga terjadi situasi Dari 6 garis K terakhir, 3 turun dan 3 naik, dan nilai 50, seperti yang dibangun oleh faktor PSY awal, tidak membedakan kekuatan kekuatan panjang dan pendek dalam 6 garis K terakhir.

Seperti yang disebutkan di atas, keunikan garis K bullish besar tidak tercermin dalam indikator PSY, itu hanya diperlakukan sebagai garis naik tanpa perbedaan dari garis K bearish kecil sebelumnya. Di sinilah masalahnya, karena jumlah kenaikan dan penurunan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan besar dan arah perubahan harga. Oleh karena itu, ide perbaikan pertama kami adalah untuk menimbang setiap perubahan harga BAR Abs (((C-C[1]) untuk mencerminkan besarnya kekuatan kenaikan dan penurunan.

BAGIAN 3 Faktor PSY akhir (PSY+PRICE+VOL)

Setelah modifikasi pada langkah sebelumnya, faktor PSY yang diubah dapat lebih mencerminkan kekuatan dan kelemahan selama periode waktu tertentu. Namun, tidak dapat membedakan dengan baik apakah kisaran kenaikan dan penurunan pada dasarnya konsisten selama periode tersebut. Pada titik ini, kita terus menambahkan faktor volume perdagangan. Dalam efek momentum, peningkatan volume mewakili pasar yang lebih aktif, dan peningkatan situasi volume dapat lebih baik mengkonfirmasi arah momentum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Selama periode waktu yang lalu, besarnya kenaikan dan penurunan pada dasarnya sama, tetapi volume dalam kenaikan jauh melebihi volume di musim gugur, mencerminkan kekuatan naik yang unggul.

PART4 Konstruksi Sinyal Perdagangan Faktor PSY

Berdasarkan faktor PSY+PRICE+VOL akhir yang dibangun dalam artikel sebelumnya, kami mencoba untuk mengusulkan beberapa konstruksi sinyal momentum sebagai berikut:

• psy[0] > X (Selama periode waktu di masa lalu, rasio kekuatan ganda lebih besar dari nilai X.)
• psy[0] < Y (Selama periode waktu di masa lalu, rasio kekuatan ganda kurang dari nilai Y.)
• psy[0] > psy[1] atau psy[0] > psyma (Selama periode waktu yang lalu, rasio berbagai kekuatan telah meningkat.)
• psy[0] < psy[1] atau psy[0] < psyma (Selama periode waktu, rasio kekuatan ganda telah menurun.)

Kami merancang strategi momentum sederhana dengan sinyal untuk mendeteksi faktor.

• Pergi panjang: PSY[0] > 70; Tutup posisi panjang: PSY[0] < 30;
• Berjalan pendek: PSY[0] < 30; Tutup posisi pendek: PSY[0] > 70;

Menggunakan kontrak U-denominasi Binance, parameter faktor PSY dirancang untuk menjadi 12. Backtesting kontrak BTC-USDT dan ETH-USDT dilakukan dari 1 Februari 2020 hingga 31 Desember 2021 dengan slippage 10, biaya transaksi 0,05%, leverage 10 kali, dan setiap posisi tetap pokok sebesar 5%:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

Pembagian 5 Ringkasan

Dalam artikel ini, kami memperbarui dan mengubah faktor psy tradisional, menghasilkan faktor psy + harga + volume yang dapat mengukur kekuatan bulls dan bear selama periode yang lalu pada tingkat volume dan harga. Menggunakan perbandingan numerik tetap atau perbandingan kekuatan diri, sinyal momentum / pembalikan yang sesuai dapat dibangun. Artikel ini akhirnya menetapkan sinyal numerik tetap, melakukan backtesting strategi sederhana, dan menemukan bahwa faktor psy + harga + volume dapat menangkap pergerakan momentum di pasar yang tidak stabil sampai batas tertentu, mencapai pengembalian yang diharapkan positif. Lebih banyak bentuk sinyal dapat dibangun nanti untuk lebih banyak jenis tes faktor sebelum akhirnya ditambahkan ke perpustakaan strategi yang ada.

Terima kasih kepada Platform FMZ, karena tidak menutup pintunya dan menemukan kembali roda, tetapi menyediakan tempat yang sangat bagus bagi para pedagang untuk berkomunikasi. Jalan perdagangan penuh dengan pasang surut, tetapi dengan kehangatan dari rekan pedagang dan pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman bersama para senior di platform FMZ, kami dapat terus berkembang.