Konstruksi dan penerapan kebisingan pasar

Selamat datang semua pedagang ke saluran saya, saya seorang Quant Developer, mengkhususkan diri dalam pengembangan full-stack dari CTA, HFT & Arbitrage strategi perdagangan. Berkat Platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten yang berkaitan dengan pengembangan kuantitatif dan bekerja sama dengan semua pedagang untuk menjaga kemakmuran komunitas kuantitatif.

• Apakah Anda sering kesulitan membedakan antara tren dan fluktuasi?
• Apakah Anda telah dihentikan oleh kembali dan pergi pasar berantakan?
• Apakah Anda mengalami kesulitan memahami situasi pasar saat ini?
• Apakah Anda melakukan perdagangan tren dan berharap untuk menyaring fluktuasi?

Haha, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Hari ini, saya akan membawa Anda konstruksi dan aplikasi kebisingan pasar! Seperti yang kita semua tahu, pasar keuangan penuh kebisingan. Bagaimana untuk secara kuantitatif memodelkan dan menggambarkan kebisingan pasar sangat penting. Penggambaran kebisingan dapat lebih membantu kita membedakan keadaan pasar saat ini dan memprediksi kemungkinan masa depan!

BAGIAN 1 Diskriminasi kebisingan sangat penting untuk perdagangan pasar keuangan.

Rangkaian waktu di pasar keuangan ditandai dengan rasio sinyal-ke-bising yang tinggi, sebagian besar waktu, fluktuasi pasar tidak jelas, dan bahkan selama pasar tren, situasi seperti mengambil empat langkah maju dan tiga langkah mundur sering terjadi.

BAGIAN 2 Konstruksi Kebisingan - Koefisien Efisiensi ER

Nilai bersih dari titik awal dan akhir perubahan harga dibagi dengan jumlah semua perubahan harga pasangan selama periode.

Perbedaan antara titik A dan titik B dibagi dengan jumlah dari 7 gerakan perantara.

Ini menunjukkan tingkat kebisingan yang berbeda yang ditunjukkan oleh berbagai mode operasi harga di bawah rentang pergerakan harga yang sama.

BAGIAN 3 Konstruksi Kebisingan - Ketumpatan Harga

Definisi di sini adalah: Menggambar titik tinggi dan rendah pergerakan harga selama periode waktu, menarik harga tertinggi dan terendah selama periode ini ke dalam kotak.

Dibandingkan dengan koefisien efisiensi ER, metode pengukuran kepadatan harga lebih memperhitungkan harga tertinggi dan terendah dari setiap garis K.

BAGIAN 4 Konstruksi Kebisingan - Dimensi Fraktal

Dimensi fraktal tidak dapat diukur dengan akurat, tetapi dapat diperkirakan dengan menggunakan langkah-langkah berikut dalam n istilah terakhir:

BAGIAN 5 Konstruksi Kebisingan - Metode Lainnya

CMI = (dekat[0] - terbuka[n-1]) / (Max tinggi ((n) - Min rendah ((n)); Ketika kebisingan lebih rendah, selama periode ini nilai bersih pada awal dan akhir mendekati secara tak terbatas perbedaan antara harga tertinggi dan terendah, dengan CMI mendekati secara tak terbatas 1.

Hasil yang diperoleh dari metode konstruksi dari berbagai pengukuran kebisingan sangat mirip. Inti adalah untuk membandingkan perubahan bersih dan proses perubahan atau nilai ekstrim dari periode gerakan, dan memilih metode konstruksi yang Anda sukai atau berpikir lebih masuk akal.

BAGIAN 6 Memisahkan gaya pasar dari perspektif kebisingan dan volatilitas.

Volatilitas dan kebisingan adalah dimensi yang berbeda untuk mencirikan pasar. Jumlah perubahan harga dalam dua jenis model harga yang disebutkan di atas adalah sama, sehingga volatilitas mereka sama, tetapi nilai bersih berubah lebih signifikan dan kebisingan lebih rendah.

Oleh karena itu, kebisingan dan volatilitas adalah dua perspektif yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gaya pasar. Jika kita mengambil persistensi dan volatilitas tren sebagai sumbu x dan sumbu y masing-masing untuk membangun sistem koordinat Cartesian, kita dapat membagi status fluktuasi harga pasar menjadi empat kategori:

• Keberlanjutan yang baik, volatilitas tinggi - tren yang lancar.

• Keberlanjutan yang baik, volatilitas rendah - tren bergelombang.

• Kinerja yang buruk terus-menerus, volatilitas rendah - konsolidasi kisaran sempit.

• Kinerja buruk yang terus-menerus, volatilitas tinggi - fluktuasi jangkauan yang luas.

Perlu dicatat bahwa tidak ada standar mutlak untuk apa yang disebut wide range dan narrow range, itu harus relatif terhadap tingkat dan sistem perdagangan seseorang sendiri, seperti pengaturan periode perdagangan, yang sangat dipersonalisasi.

Tentu saja, empat jenis fluktuasi tidak sepenuhnya acak selama konversi. Dalam keadaan yang paling ideal, tren halus sering diikuti oleh osilasi jangka panjang, perlahan-lahan melepaskan momentum; kemudian memasuki konsolidasi jangka pendek, pasar sangat tidak aktif, dan bulls dan bear terjebak dalam kebuntuan; ketika pasar dikompresi ke titik kritis, itu meledak lagi dan tren dimulai; ini adalah model ideal yang terlalu disederhanakan - realitas jauh lebih kompleks. Misalnya, setelah konsolidasi jangka pendek mungkin tidak selalu ada tren - itu juga bisa menjadi osilasi jangka panjang. Setelah tren halus mungkin tidak selalu ada osilasi jangka panjang - itu bisa mencapai titik tertinggi atau terendah baru. Selain itu, sulit untuk terus mengembangkan empat strategi yang unggul pada empat kondisi pasar yang berbeda dan kita dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang dibutuhkan.

BAGIAN 7 Dampak kebisingan pada transaksi terkait

Faktor keuntungan dari strategi rata-rata bergerak 40 hari (jauh di atas garis 40 hari dan pendek di bawah, total profit/total loss) regresi dengan noise 40 hari (koefisien efisiensi ER).

Konsep kebisingan pasar sangat penting dalam menentukan gaya perdagangan. Sebelum mengembangkan strategi perdagangan yang sesuai, kita perlu menguraikan kontur pasar.

BAGIAN8 Kematangan Pasar dan Kebisingan

Selama 20 tahun terakhir, noise attribute dari pasar indeks saham Amerika Utara telah mengalami peningkatan yang stabil.

Pasar keuangan di berbagai wilayah secara bertahap matang, dengan tingkat kebisingan meningkat secara progresif, dan kematangan datang dengan cepat.

Sebuah studi dilakukan pada pasar indeks saham dari berbagai negara. Pasar di sebelah kanan adalah yang paling matang dan juga memiliki kebisingan yang lebih tinggi, sementara yang di sebelah kiri adalah yang belum matang dengan kebisingan yang lebih rendah.

Kebisingan di pasar Bitcoin untuk setiap kuartal adalah sekitar 0.2-0.3, dan itu dalam keadaan siklis.

Terima kasih kepada Platform FMZ, karena tidak menutup pintunya dan menemukan kembali roda, tetapi menyediakan tempat yang sangat bagus bagi para pedagang untuk berkomunikasi. Jalan perdagangan penuh dengan pasang surut, tetapi dengan kehangatan dari rekan pedagang dan pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman bersama para senior di platform FMZ, kami dapat terus berkembang.