Yang mana yang lebih cocok untuk memancing dasar, nilai pasar rendah atau harga rendah?

Artikel sebelumnyahttps://www.fmz.com/digest-topic/10286danhttps://www.fmz.com/digest-topic/10292Artikel ini akan terus mengeksplorasi faktor penting lain yang mempengaruhi harga koin - nilai pasar. Pembaca yang terbiasa dengan perdagangan kuantitatif harus tahu bahwa ada faktor paling efektif di pasar saham A - nilai pasar kecil. Kinerja rotasi saham kecil sangat kontra-intuitif, jauh melebihi berbagai indikator, mereka yang tertarik dapat mencari tahu sendiri. Jadi bagaimana kinerja harga mata uang digital kecil atau berbiaya rendah?

Pengolahan dan Pengumpulan Data

Bagian ini menggunakan data yang sama dengan beberapa artikel sebelumnya, jadi tidak akan diulang di sini.

Kinerja Mata Uang Berharga Rendah

Mata uang berbiaya rendah biasanya mengacu pada mata uang digital dengan harga unit yang lebih rendah. Mata uang ini lebih menarik bagi investor kecil karena harganya yang rendah. Kebanyakan orang hanya melihat banyak nol dalam harga tetapi tidak terlalu peduli dengan nilai pasar. Setiap pengurangan unit (nol) berarti harga dikalikan dengan 10, yang sangat menarik bagi beberapa orang, tetapi juga mungkin disertai dengan volatilitas harga dan risiko yang lebih tinggi.

Seperti biasa, mari kita lihat dulu kinerja indeks, dengan dua pasar bull di awal dan akhir tahun. Setiap minggu kami memilih 20 mata uang dengan harga terendah, dan hasilnya sangat dekat dengan indikator, menunjukkan bahwa harga rendah tidak memberikan keuntungan tambahan yang terlalu banyak.

h = 1
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close.iloc[0].dropna().sort_values()[:20].index
lower_prices =  df_close.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close.index[0]]
for row in df_close.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().sort_values()[:20].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True); #overall index

Kinerja Mata Uang Cap Pasar Kecil

Karena sirkulasi yang terus berubah, perhitungan nilai pasar di sini menggunakan volume pasokan total, dengan data yang berasal dari Coincapmarket. Mereka yang membutuhkannya dapat mengajukan kunci. Total 1000 mata uang dengan nilai pasar tertinggi dipilih. Karena metode penamaan dan pasokan total yang tidak diketahui, kami memperoleh 205 mata uang yang tumpang tindih dengan kontrak abadi Binance.

import requests

def get_latest_crypto_listings(api_key):
    url = "https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings/latest?limit=1000"
    headers = {
        'Accepts': 'application/json',
        'X-CMC_PRO_API_KEY': api_key,
    }

    response = requests.get(url, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.json()
    else:
        return f"Error: {response.status_code}"

# Use your API key
api_key = "xxx"
coin_data = get_latest_crypto_listings(api_key)
supplys = {d['symbol']: d['total_supply'] for d in coin_data['data']}
include_symbols = [s for s in list(df_close.columns)  if s in supplys and supplys[s] > 0 ]

Sebuah indeks diambil dari 10 mata uang kripto dengan nilai pasar terendah setiap minggu, dan dibandingkan dengan indeks keseluruhan. dapat dilihat bahwa mata uang kripto dengan kapitalisasi kecil berkinerja sedikit lebih baik daripada indeks keseluruhan di pasar banteng pada awal tahun. namun, mereka mulai naik lebih awal selama pergerakan sampingan September-Oktober, dan kenaikan akhir mereka jauh melebihi indeks total.

Karena nilai pasarnya rendah, bahkan arus masuk dana yang relatif kecil dapat menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Potensi pengembalian yang tinggi ini menarik perhatian investor dan spekulator. Ketika ada pergolakan di pasar bawah, karena kurangnya resistensi untuk naik, mata uang dengan kapitalisasi kecil sering lepas landas terlebih dahulu dan bahkan dapat menunjukkan bahwa pasar banteng yang meningkat secara umum akan dimulai.

df_close_include = df_close[include_symbols]
df_norm = df_close_include/df_close_include.fillna(method='bfill').iloc[0] #Normalization
total_index = df_norm.mean(axis=1)
h = 1
N = 10
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close_include.iloc[0].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
lower_prices =  df_close_include.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close_include.index[0]]
for row in df_close_include.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True);

Ringkasan

Artikel ini, melalui analisis data, menemukan bahwa mata uang dengan harga rendah tidak memberikan pengembalian tambahan dan kinerjanya dekat dengan indeks pasar. Kinerjanya mata uang dengan kapitalisasi pasar kecil secara signifikan melebihi peningkatan indeks keseluruhan. Di bawah ini adalah daftar mata uang kontrak dengan nilai pasar kurang dari 100 juta U untuk referensi, meskipun saat ini kita berada di pasar bull.

HOOK: 102007225, SLP: 99406669, NMR: 97617143, RDNT: 97501392, MBL: 93681270, OMG: 89129884, NKN: 85700948, DENT: 84558413, ALPHA: 81367392, RAD: 80849568, HFT: 79696303, STMX: 79472000, ALICE: 74615631, OGN: 74226686, GTC: 72933069, MAV: 72174400, CTK: 72066028, UNFI: 71975379, OXT: 71727646, COTI: 71402243, HIGH: 70450329, DUSK: 69178891, ARKM: 68822057, HIFI: 68805227, CYBER: 68264478, BADGER: 67746045, AGLD: 66877113, LINA: 62674752, PEOPLE: 62662701, ARPA: 62446098, SPELL: 61939184, TRU: 60944721, REN: 59955266, BIGTIME: 59209269, XVG: 57470552, TLM: 56963184, BAKE: 52022509, COMBO: 47247951, DAR: 47226484, FLM: 45542629, ATA: 44190701, MDT: 42774267, BEL: 42365397, PERP: 42095057, REEF: 41151983, IDEX: 39463580, LEVER: 38609947, PHB: 36811258, LIT: 35979327, KEY: 31964126, BOND: 29549985, FRONT: 29130102, TOKEN: 28047786, AMB: 24484151