Prinsip dan penulisan model stop loss

Mengapa harus berhenti?

Hukum Perikanan

Misalkan seekor hiu menggigit kaki Anda, jika Anda mencoba melepaskan kaki Anda dengan tangan, hiu akan menggigit tangan dan kaki Anda secara bersamaan. Semakin Anda berjuang, semakin banyak yang digigit. Jadi, jika hiu menggigit kaki Anda, satu-satunya kesempatan Anda adalah mengorbankan satu kaki.

Di pasar modal, baik itu mata uang digital atau komoditas berjangka, aturan ikan hiu adalah: ketika Anda menemukan transaksi Anda menyimpang dari arah pasar, Anda harus menghentikan kerugian segera, tidak ada penundaan, tidak ada keberuntungan.

Yang pertama adalah mempertahankan modal.

Guru Investasi Dia percaya bahwa hal yang paling penting adalah mempertahankan modal, yang merupakan landasan strategi investasinya.

Investor yang gagal Tujuan investasi tunggalnya adalah untuk menghasilkan banyak uang. Akibatnya, dia sering tidak bisa menyimpan uangnya sendiri.

Para ahli investasi tahu: menghindari kehilangan uang jauh lebih mudah daripada menghasilkan uang. Jika Anda kehilangan 50% dari modal investasi Anda, Anda harus melipatgandakan dana Anda untuk kembali ke titik awal.

Cara Menghentikan Kerusakan Ruang

Kunci: Menetapkan harga stop loss di bawah suatu titik acuan untuk mencegah terjadinya bencana.

Misalnya:

Untuk membuat stop loss yang lebih banyak, gunakan stop loss sebagai tolok ukur dan atur stop loss di bawah tolok ukur. Buat stop loss yang kosong dengan garis resistansi sebagai acuan, dan atur stop loss di atas garis resistansi.

Metode stop loss ini merupakan metode model harga yang setara dengan stop loss yang memiliki batas maksimum, yaitu: "Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita tidak bisa menjaga diri sendiri", katanya. Jika negatif menunggu harga turun ke garis stop loss maksimum dan kemudian bertindak lambat, maka lebih pasif, dengan maksimum yang diprediksi. Limit stop loss hanya bisa menjadi penghalang yang baik ketika pasar berubah secara tiba-tiba.

Undang-Undang Penangguhan Harga

Strategi stop loss: posisi stop loss ditetapkan sebelumnya sebelum trading dimulai.

Contoh strategi: stop loss di titik harga tertentu, atau stop loss di 3% atau 5% di bawah harga beli, dan keluar segera setelah harga secara efektif jatuh dari posisi stop loss tersebut.

dengan stop loss float

Strategi Stop Loss: Menggunakan nilai stop loss sebagai standar untuk melakukan stop loss setelah N titik mundur dari nilai stop loss maksimum.

Contoh strategi: Jika PTA diposisikan pada titik 8946 dengan stop loss pada saat harga mundur 10 titik, maka stop loss akan diposisikan kembali pada titik 8940 pada saat harga PTA naik ke titik 8950.

Undang-Undang Penghentian KerusakanJika harga naik setelah membeli dan turun setelah mencapai titik tinggi, maka target stop loss dapat ditetapkan untuk penurunan yang dimulai dari titik tinggi, yang juga ditentukan oleh situasi individu. Selain itu, faktor waktu penurunan dapat ditambahkan, seperti menetapkan penurunan mundur 5% dalam 3 hari atau melakukan stop loss.

Metode Penghentian Kerusakan Modern

Cara Menghentikan Waktu

Aplikasi: Mode perdagangan ultra pendek dalam hari

Kunci: Setelah posisi didirikan, pasar tidak mengalami fluktuasi yang menguntungkan dalam waktu tertentu, menghentikan kerugian keluar, dan mencari kembali waktu untuk masuk.

Prinsip trading: Menggunakan harga untuk bergerak cepat atau cepat untuk mendapatkan keuntungan ketika harga bergerak besar dalam sekejap karena pengaruh faktor seperti pengaruh luar, penembusan posisi pendukung dan posisi tekanan di dalam piringan, penembusan palsu, berita mendadak, dan sebagainya.

Stop loss waktu ini memiliki beberapa prospektifitas dan termasuk dalam klasifikasi metode stop loss lainnya. Stop loss waktu juga berkaitan dengan masalah waktu pembukaan posisi. Misalnya: harus berusaha untuk membuka posisi pada saat titik kritis dimulai (perubahan kualitas), berharap akan terjadi setelahnya, tetapi ini hanya mengharapkan, jika tidak terjadi, maka keluar dari posisi, jangan menunggu dukungan penurunan atau naiknya resistensi untuk menghentikan kerugian.

Perbedaan ini juga terjadi di negara-negara berkembang.

Penghentian transversal

• Strategi Stop Loss: Mengatur target stop loss untuk waktu setelah membeli untuk harga yang beredar di dalam margin tertentu

• Jarak strategis: Stop loss jika kenaikan tidak mencapai 5% dalam 5 hari setelah pembelian ditetapkan.

• Stop loss horizontal biasanya membutuhkan stop time yang digunakan bersamaan dengan metode maximum loss untuk mengontrol risiko secara keseluruhan.

Undang-Undang Penghentian Teknis

Kunci: Teknik stop loss adalah metode stop loss yang lebih kompleks, yaitu dengan menggabungkan pengaturan stop loss dengan analisis teknis, setelah menghilangkan fluktuasi pasar secara acak, maka stop loss akan ditetapkan pada tingkat teknis kunci, sehingga dapat mencegah perlambatan kerugian lebih lanjut.

Aplikasi: Teknik stop loss membutuhkan kemampuan analisis teknis yang kuat dan kesabaran. Teknik stop loss memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk investor dibandingkan dengan metode sebelumnya dan sulit untuk menemukan model yang tetap. Secara umum, penggunaan teknik stop loss tidak lain adalah keuntungan besar dengan kerugian kecil.

Contoh: Setelah membeli di jalur bawah dari saluran naik, tunggu untuk berakhirnya tren naik untuk kembali berdamai dan menempatkan posisi stop loss di dekat garis rata-rata bergerak yang relatif dapat diandalkan, sehingga dapat naik turun dan mendapatkan perbedaan.

Di sini kita bisa melihat beberapa hal yang menarik.

Di sini, Anda dapat melihat beberapa gambar yang menarik.

Termasuk garis potong di mana harga efektif melanggar garis tren; garis sudut 1 × 1 atau 2 × 1 di mana harga efektif melanggar garis tren. Di sini, Anda dapat menemukan beberapa cara untuk mematahkan harga di bawah garis; jalur bawah yang efektif untuk menembus saluran naik; dll.

Perbaikan bentuk:

Ini termasuk posisi garis terbalik di mana harga menembus puncak kepala, puncak M, puncak busur, dan lain-lain; harga muncul ke arah Dia mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi.

K-line berhenti:

Termasuk munculnya meriam udara dengan dua ujung yang berlawanan, dua ujung yang berlawanan, atau munculnya kepala yang berselisih tiga arah. Pisau, dan bintang senja, kepala yang patah, bintang tembak, burung gagak terbang, tiga burung gagak Di sini, Anda dapat melihat beberapa gambar yang sangat menarik.

Indikator penghentian kerugian:

Instruksi jual yang dikeluarkan berdasarkan indikator teknis, sebagai sinyal stop loss, terutama meliputi: MACD muncul hijau Garis berbaris berwarna dan membentuk garpu mati; SAR bergeser ke bawah dan berbalik ke hijau dan sebagainya. Sistem operasi yang paling praktis adalah SAR, yang disebut juga stop loss point switching. Seperti dewa pelindung harga saham, SAR akan terjadi jika harga saham tidak dapat mengikuti kenaikan atau jika harga saham terbalik turun. Jika harga saham jatuh di bawah SAR, maka itu adalah sinyal keseimbangan.

Undang-Undang Stop Loss Statistik

Dalam pilihan referensi stop loss, kita dapat memilih berbagai kriteria referensi yang berbeda. Selain indikator teknis, bentuk garis K, waktu, dan ruang harga, banyak variabel statistik yang juga merupakan kriteria referensi penting untuk mengatur stop loss.

Perbedaan ini juga terjadi di negara-negara berkembang.

Hukum Penghentian Uang:

Ini adalah metode yang paling sederhana untuk menghentikan kerugian, dimana kita membatasi risiko pada proporsi dana yang tetap setiap kali kita berdagang, dan proporsi ini mewakili jumlah yang meningkat ketika kita membuat uang secara berturut-turut, sehingga kita dapat memasukkan lebih banyak uang untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan sebaliknya mungkin mengurangi kerugian ketika kita kehilangan uang secara berturut-turut.

Cara menulis model stop loss

Beberapa fungsi yang sering digunakan untuk menulis stop loss:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Penghentian kerugian

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Menelusuri kerusakan

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Contoh model penghentian kerusakan

Contoh 1 Sistem garis rata ganda

Tip: Beli atau jual saat garis 100 hari melintasi garis 350 hari

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Berpikir

• Jika belum mencapai kondisi penarikan dan tren telah berbalik, apakah bisa segera menghentikan kerugian dan mengurangi kerugian?

• Jika Anda menang, apakah Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dan membuat posisi pegat naik sesuai dengan kenaikan pasar?

Transformasi: Stop Loss + Stop Tracking

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Kode lengkap:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Contoh 2 Model Regresi Fluktuasi

Pikiran: Menembus ujung atas entitas pada garis K pertama pada hari siklus menit, melakukan banyak, harga akhir turun di bawah harga minimum pada garis K pertama pada hari itu atau pasar telah berlalu 10 menit, keluar dari posisi kosong; jatuh di ujung bawah entitas pada garis K pertama pada hari siklus menit, melakukan kosong, harga akhir naik di atas harga tertinggi pada garis K pertama pada hari itu atau pasar telah berlalu 10 menit, keluar dari posisi kosong.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Contoh dari model stop loss adalah:

Contoh 3 Harga Menembus Model Saluran

Pikiran: dengan ATR menghitung saluran harga turun ke lintasan. Setelah inovasi tinggi dan saat ini harga tertinggi menembus harga penutupan garis K sebelumnya ditambah beberapa kali lipat ATR, harga menembus lintasan, keluar dari posisi kosong. Setelah inovasi rendah dan saat ini harga terendah menembus saluran penutupan garis K sebelumnya dikurangi harga ATR, harga menembus lintasan, keluar dari posisi kosong.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Harga Menembus Model Saluran:

Contoh 4 Model penghentian bentuk

Pikiran: mendefinisikan harga saat ini dan selisih MA sebagai DRD, N hari DRD ditambah ditambah dibagi dengan jumlah nilai absolut DRD. Setel 5 sebagai batas masuk pasar, jika RDV > 5, maka masuk lebih banyak, garis K muncul low-bounce gap, keluar posisi. Setel-5 sebagai batas masuk pasar, jika RDV <-5, maka masuk kosong, garis K muncul up-bounce gap, keluar posisi.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Model penghentian bentuk:

Contoh model stop loss 5K

Pikiran: Bila kedua kelompok rata-rata berjumlah banyak dan harga saat ini lebih tinggi dari harga masuk tertinggi dari garis K atas, satu garis retina jatuh lebih dari empat garis rata-rata berjumlah banyak.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Model penghentian garis K:

Contoh 6 Model penghentian kerugian berdasarkan indikator BOLL dan SAR

Pikiran: harga tertinggi lebih besar dari saat masuk ke dalam permainan saat Brin naik ke lintasan, parali berpaling ke nilai 0, lebih banyak stop loss. Harga minimum lebih kecil dari saat masuk ke dalam permainan saat Brin naik ke lintasan, parali berpaling ke nilai bawah berpaling ke nilai 0, stop loss.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Di atas ini adalah kerangka kode yang mungkin dari setiap model stop loss, Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan Anda, cara trading adalah dengan fleksibel menggunakan berbagai strategi dan metode, pentingnya stop loss dalam strategi perdagangan kuantitatif tidak dapat dibantah, Anda membaca dalam menggunakan model di atas, dan tidak dapat bergerak keras, harus berkali-kali memeriksa indikator perdagangan Anda dan model kesesuaian, kemudian dalam melakukan analogi piringan berkali-kali ulang, menentukan model yang tidak salah, kemudian diterapkan ke meja nyata.

Berkaitan

Lebih banyak