Kerangka Strategi Indikator Rata-rata

Indikator rata-rata (ATR) adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu, terutama digunakan untuk menentukan waktu jual beli.

Indikator rata-rata adalah indikator yang menunjukkan tingkat perubahan pasar, yang pertama kali dikemukakan oleh Welles Wilder dalam bukunya New Concepts in the Trading System of Silicon Technology, dan sekarang telah menjadi kuantitas teknologi yang sering dikutip oleh banyak indikator. Wilder menemukan bahwa nilai ATR yang lebih tinggi sering terjadi di bagian bawah pasar, dan disertai dengan penurunan panik. Ketika nilainya lebih rendah, itu sering terjadi di bagian atas pasar setelah merger.

Indikator ini biasanya dapat mencapai nilai yang lebih tinggi di bagian bawah pasar karena penurunan harga yang didorong oleh panic buying. Indikator ini sangat khas untuk periode pergerakan margin yang berkelanjutan dalam jangka panjang, yang biasanya terjadi di bagian atas pasar, atau selama konsolidasi harga. Indikator gelombang lebar rata-rata saluran teknis berdasarkan prinsip yang sama dapat ditafsirkan sebagai beberapa indikator lain yang mudah berubah. Prinsip yang digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan indikator ini dapat dinyatakan sebagai berikut: semakin tinggi nilai indikator, semakin besar kemungkinan perubahan tren; semakin rendah nilai indikator, semakin lemah mobilitas tren.

Perhitungan:

T hari itu; N adalah panjang waktu; Harga penutupan pada hari Selasa; Harga tertinggi pada hari Sabtu; Harga terendah pada hari Sabtu.

Di antaranya: TRi = max ((Hi, Ci-1) -min ((Li, Ci-1) Catatan: Umumnya n=14 M = 6.

Indikator rata-rata baik ketika melintasi rata-rata bergerak dari bawah ke atas atau ketika melintasi rata-rata bergerak dari atas ke bawah adalah sinyal riset. Ini menunjukkan bahwa tren harga mungkin akan terbalik, dan bagaimana cara mengubahnya perlu dikombinasikan dengan indikator kelas tren untuk penelitian yang komprehensif.

Berikut ini adalah strategi perdagangan berdasarkan kerangka indikator rata-rata yang ditulis menggunakan bahasa My pada platform inventor quantification:

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:https://www.fmz.com/strategy/128136

Kami menggunakan platform inventor untuk melakukan pengukuran kembali, dan kami melihat:

Di atas digunakan data komoditas domestik berjangka untuk review, Anda dapat melihat hasil yang sangat baik, pembaca dapat mentransfer strategi ke mata uang digital berdasarkan kerangka ini, perlu dicatat bahwa pasar mata uang digital sebagian besar adalah perdagangan 24 jam berturut-turut, jika itu adalah mata uang digital berjangka, tidak murni masalah dalam pengiriman, sebagian besar kontrak berjangka dari bursa mata uang digital utama adalah kontrak berturut-turut.