Apa itu arus energi?

Ada idiom seperti ini di zaman kuno: selalu mempersiapkan pasokan sebelum tentara. Ada juga pernyataan serupa dalam bisnis perdagangan: Volume trading selalu sebelum harga. Ini berarti kenaikan dan penurunan harga selalu didorong oleh volume transaksi, dan setiap pergerakan harga akan tercermin dalam volume perdagangan terlebih dahulu. Akibatnya, beberapa orang menemukan indikator On Balance Volume (OBV) untuk mengukur volume.

Energi Tide (OBV) ditemukan oleh Joe Granville pada tahun 1960-an. Meskipun algoritmanya sederhana, dalam harga, kuantitas, waktu, dan ruang perdagangan, ambil kuantitas Untuk titik masuk, ini telah disukai oleh banyak pedagang.

Gelombang energi dalam grafik

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, meskipun arus energi menggambarkan volume, kecenderungan jelas berbeda dari volume. pembaca mungkin menemukan bahwa tren arus energi pada dasarnya konsisten dengan tren harga, dan ada titik yang relatif tinggi dan relatif rendah. hanya tren yang lebih halus.

Dasar teoritis gelombang energi

Untuk trading, ketika harga konsisten dengan gagasan sebagian besar trader, volume akan menjadi lebih kecil, karena pembeli sudah membelinya, dan penjual sudah menjualnya. sebaliknya, ketika harga tidak konsisten dengan gagasan sebagian besar trader, volume akan meningkat, karena pembeli percaya bahwa harga akan terus naik, penjual akan berpikir bahwa harga akan turun, dan ketika mereka semua dimasukkan ke dalam tindakan, volume akan menjadi lebih besar. oleh karena itu, gelombang energi bereaksi tidak hanya terhadap sentimen pasar, tetapi juga terhadap kekuatan antara panjang dan pendek.

Selain itu, menurut prinsip refleksivitas: Gagasan mengubah fakta, dan perubahan fakta pada gilirannya mengubah gagasan, yaitu, ketika orang berpikir bahwa harga akan terus naik, mereka akan membelinya dengan tindakan, dan hasilnya akan menjadi transaksi. Volume meningkat dan harga terus naik. Ketika orang melihat harga terus naik, mereka akan berpikir bahwa harga mungkin terus naik dan mendorong harga ke atas. Inilah sebabnya mengapa kita melihat kenaikan harga di pasar ketika harga naik, dan ada banyak volume.

Metode perhitungan arus energi

Metode perhitungan arus energi sebenarnya tidak rumit. Jika harga penutupan K-line saat ini lebih besar dari harga penutupan K-line sebelumnya, maka arus energi K-line saat ini adalah volume perdagangan K-line saat ini ditambah arus energi K-line sebelumnya. Jika harga penutupan K-line saat ini kurang dari harga penutupan K-line sebelumnya, maka arus energi K-line saat ini adalah arus energi K-line sebelumnya dikurangi volume saat ini.

• Jika harga penutupan garis K saat ini lebih besar dari harga penutupan garis K sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + VOLUM (i)

• Jika harga penutupan garis K saat ini lebih rendah dari harga penutupan garis K sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - Volume (i)

• Jika harga penutupan garis K saat ini sama dengan harga penutupan garis K sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Di antaranya:

• OBV (i): arus arus energi dari garis K
• OBV ((i - 1): arus energi dari garis K tembus
• Volume (i): volume garis K saat ini

Prinsip sebenarnya dari arus energi

Salah satu prasyarat paling dasar untuk menggunakan aliran energi adalah dengan mengasumsikan bahwa perubahan volume selalu muncul sebelum perubahan harga, yaitu jumlah sebelum harga yang kami sebutkan di atas. Biasanya, kenaikan atau penurunan harga harus disesuaikan dengan volume, dan peningkatan dan penurunan volume akan mempengaruhi perubahan harga sepanjang waktu.

Ketika arus energi naik, kita dapat berpikir bahwa dana dibanjiri pasar, transaksi pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya aktif, dan harga masa depan dapat naik. Ketika arus energi menurun, kita dapat berpikir bahwa dana yang ditarik dari pasar dan transaksi pasar secara bertahap ditinggalkan. Harga masa depan dapat turun.

Bagaimana kita bisa menilai apakah arus energi naik atau turun? Sebenarnya, kita bisa menggunakan metode menilai arah harga untuk menilai arus energi. Dalam arus energi naik dan turun, tren tidak terjadi secara bersamaan. Ada juga tiga karakteristik melangkah maju. Dalam tren, kita dapat menemukan bahwa ada puncak dan lereng. Kemudian dalam tren naik, setiap lereng lebih tinggi dari lereng sebelumnya. Dalam tren turun, setiap puncak lebih rendah dari puncak sebelumnya.

Meskipun, dalam perdagangan kuantitatif, tidak perlu mengidentifikasi puncak dan terowongan untuk menghasilkan sinyal. Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak atau garis saluran untuk mengukur tren pasang energi, yang mudah dicapai oleh pemula. Misalnya, rata-rata bergerak adalah rata-rata pasang energi suatu periode. Jika pasang energi saat ini lebih besar dari rata-rata ini, modal lebih optimis tentang pasar. Jika pasang energi saat ini kurang dari rata-rata ini, modal kurang tertarik pada pasar.

Logika perdagangan gelombang energi

Dari prinsip pasang energi di atas, kita dapat mencoba membangun strategi perdagangan berdasarkan pasang energi. Dengan mengambil rata-rata bergerak paling sederhana sebagai contoh, kita dapat mendapatkan rata-rata bergerak dari beberapa pasang energi dengan rata-rata nilai pasang energi. pasang energi dapat menggambarkan volume dengan sangat baik, tetapi tidak dapat menggambarkan harga, jadi berikut adalah indikator perwakilan: rata-rata adalah rentang fluktuasi (ATR), yang dapat mencerminkan fluktuasi harga selama periode waktu. Berikut adalah logika dari seluruh strategi:

• Pertama hitung gelombang energi (OBV)
• Kemudian hitung rentang fluktuasi yang sebenarnya (ATR)
• Kemudian hitung rata-rata bergerak dari dua pasang energi
• Posisi panjang terbuka: dua rata-rata bergerak ke atas, dan yang lambat ke atas melintasi yang cepat
• Posisi pendek terbuka: dua rata-rata bergerak ke bawah, dan yang lambat ke bawah melintasi yang cepat
• Posisi panjang dekat, dua rata-rata bergerak ke bawah, atau yang lambat ke bawah melintasi yang cepat
• Posisi pendek ditutup, dua rata-rata bergerak ke atas, atau yang lambat naik-menyambung yang cepat

Berdasarkan kode strategi perdagangan pasang energi

Melalui logika perdagangan di atas, kita dapat membangun strategi ini pada platform perdagangan kuantitatif FMZ Quant. Mari kita gunakan bahasa My sebagai contoh. Ikuti langkah-langkah ini:fmz.com> Login > Dashboard > Strategi > Strategi Baru > Klik kotak drop-down di sudut kiri atas untuk memilih Bahasa Saya, mulai menulis strategi, dan perhatikan komentar dalam kode di bawah ini.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Strategi backtest

Lingkungan backtest adalah sebagai berikut:

• Varietas perdagangan: indeks rebar
• Waktu: 27 Maret 2009 ~ 31 Juli 2019
• Siklus: satu jam
• Slippage: 2 pips untuk posisi pembukaan dan penutupan
• Biaya: 2 kali nilai tukar normal

Kurva Dana

Salin kode sumber strategi

Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi ini, silakan klik:https://www.fmz.com/strategy/159997

Akhir

Pada kenyataannya, gelombang energi saja tidak menghasilkan sinyal jual beli yang efektif, karena harga akan sangat berubah pada tahap awal atau pertengahan kenaikan dan penurunan. Setelah tren harga ditetapkan, sebagian besar pedagang akan cenderung setuju. Pada titik ini, pembelian telah dibeli, dan penjualan juga dijual. Pada saat ini, meskipun harga meningkat, volume transaksi akan berangsur-angsur menyusut, yang berarti volume yang menyusut tidak berarti bahwa tren pasar akan berakhir.

Oleh karena itu, arus energi cocok untuk strategi jangka pendek, dan akan kontraproduktif dalam strategi jangka menengah dan panjang. Selain itu, arus energi tidak dapat digunakan sendiri dalam pertempuran aktual, tetapi digunakan sebagai metode tambahan sebanyak mungkin.