Strategi opsi jangka panjang mata uang digital berbasis tali pinggang
Penulis: , Dibuat: 2020-02-22 18:54:23, Diperbarui: 2023-10-10 21:11:20
Pertama, ringkasan
Soros pernah mengemukakan sebuah proposisi penting dalam bukunya, The Alchemist's Algorithm of Currency (1987): "I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future". Hipotesis efektifitas pasar hanyalah hipotesis teoritis, dalam kenyataannya para peserta pasar tidak selalu rasional, dan pada setiap titik waktu, para peserta tidak dapat sepenuhnya memperoleh dan secara obyektif menafsirkan semua informasi, dan bahkan jika itu adalah informasi yang sama, semua orang tidak memiliki umpan balik yang sama.
Kedua, prinsip strategis.
Berdasarkan prinsip di atas, kita juga tahu bahwa dalam pasar berjangka yang tidak efektif, kontrak rasio waktu yang berbeda tidak selalu sinkron, dan karena itu harga tidak sepenuhnya efektif. Jadi, berdasarkan harga kontrak rasio waktu yang berbeda untuk indikator perdagangan yang sama, jika dua harga terjadi perbedaan harga yang lebih besar, Anda dapat membeli dan menjual kontrak berjangka yang berbeda pada saat yang sama, melakukan suku bunga jangka panjang. Seperti halnya futures komoditas, mata uang digital juga memiliki kombinasi kontrak suku bunga jangka panjang yang terkait.
Sebagai contoh, asumsikan bahwa selisih harga ETC dalam minggu dan ETC dalam kuartal berlangsung selama sekitar 5; jika selisih harga mencapai 7 pada suatu hari, kita mengharapkan selisih harga akan kembali ke 5 pada suatu waktu di masa depan; maka kita dapat menjual ETC dalam minggu dan membeli ETC dalam kuartal untuk menghapus selisih harga tersebut; dan sebaliknya. Meskipun selisih tersebut ada, tetapi selisih buatan seringkali ada melalui banyak ketidakpastian; banyak model yang menangkap peluang leverage dan mengembangkan strategi leverage, dan algoritma perdagangan terprogram yang secara otomatis mencapai pesanan perdagangan di tempat perdagangan, menangkap peluang dengan cepat, akurat, efisien, dan stabil untuk mendapatkan keuntungan. Itulah daya tarik dari leverage kuantitatif.
Ketiga, logika strategis
Artikel ini akan mengajarkan bagaimana dalam perdagangan mata uang digital, menggunakan inventor platform perdagangan kuantitatif dan kontrak berjangka ETC di bursa OkEX, dengan strategi penawaran yang sederhana untuk menunjukkan bahwa jika Anda menangkap peluang penawaran instan, Anda akan mendapatkan keuntungan yang terlihat setiap kali, sementara Anda mengamankan risiko yang mungkin Anda hadapi.
Menciptakan strategi CFD mata uang digitalKesulitan: Rata-rata
Lingkungan Strategis
- Tanda perdagangan: ETH klasik (ETC)
- Data perbedaan harga: ETC minggu - ETC kuartal (dihilangkan tes kointegrasi)
- Siklus transaksi: 5 menit
- 头寸匹配：1:1
- Tipe transaksi: periode transgenik
Logika strategis
- Kondisi trading over-deferred: Jika akun saat ini tidak memiliki saham dan harga over-deferred kurang dari boll, trading over-deferred dilakukan.
- Kondisi buka lepas: Jika akun saat ini tidak memiliki saham, dan harganya lebih besar dari boll, maka buka lepas; yaitu: jual ETC minggu itu, beli ETC kuartal itu.
- Kondisi penyeimbangan over-disparity: Jika akun saat ini memiliki ETC lebih banyak mingguan, dan memiliki ETC lebih banyak kuartal, dan perbedaan harga lebih besar dari boll, maka over-disparity akan terjadi.
- Jika akun saat ini memegang ETC pada minggu yang sama, dan memiliki lebih banyak pesanan ETC per kuartal, dan harga yang berbeda kurang dari boll di tengah jalur, maka harga yang berbeda akan terjadi.
4. Menulis kerangka kerja strategi
Di atas adalah deskripsi logika dari strategi trading cryptocurrency cross-term yang sederhana, jadi bagaimana cara mewujudkan ide Anda dalam program? Kami mencoba membangun kerangka kerja sebelum penemu mengkuantifikasi platform perdagangan.
function Data() {} // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {} // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {} // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {} // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {} // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {} // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {} // 画图函数
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 计算boll技术指标
data.trade(); // 计算交易条件下单
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
5. Menulis strategi
Dengan mempertimbangkan ide-ide strategis dan proses transaksi, kerangka kerja strategis dapat dengan mudah dibangun. Seluruh strategi dapat disederhanakan menjadi tiga langkah:
- Sebelum melakukan transaksi, prosesnya dilakukan terlebih dahulu.
- Mengambil dan menghitung data.
- Permintaan dan proses selanjutnya.
Selanjutnya, kita perlu mengisi kode detail yang diperlukan dalam kerangka strategi berdasarkan proses transaksi dan detail transaksi yang sebenarnya.
Pengolahan Pra-PerdaganganLangkah 1: Mengisyaratkan variabel global yang diperlukan dalam lingkungan global.
//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }
//调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )
//声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ]
//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0
Langkah 2: Parameter eksternal untuk mengkonfigurasi kebijakan.
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
Langkah 3: Mendefinisikan Fungsi Pengolahan DataFungsi data dasar: Data ()Membuat constructor fungsi Data dan mendefinisikan atribut internalnya. Ini termasuk: data akun, data kepemilikan, data waktu garis K, harga jual/beli kontrak A/B, dan perbedaan nilai positif/kontra.
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
Dapatkan fungsi pemegang saham: mp ()Melalui seluruh susunan kepemilikan, mengembalikan jumlah kepemilikan untuk kontrak tertentu, arah tertentu, jika tidak, kembali false
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
Garis K dan fungsi indikator:boll ()Menggunakan data perbedaan harga positif/kontra, mengkomposisi urutan garis K baru; dan mengembalikan data tren, tren tengah, dan tren bawah yang dihitung oleh indikator Boll.
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
Fungsi berikut:trade ()Mengirimkan nama kontrak suborder dan jenis kontrak suborder, lalu melakukan suborder dengan harga setara, dan mengembalikan hasil suborder. Karena diperlukan dua suborder yang berbeda pada saat yang sama, dalam fungsi ini dilakukan konversi harga beli/jual berdasarkan nama kontrak suborder.
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
Fungsi membatalkan pesanan:cancelOrders ()Mendapatkan semua urutan yang belum selesai, dan membatalkan satu per satu. Dan kembali palsu jika ada pesanan yang belum selesai, kembali benar jika tidak ada pesanan yang belum selesai.
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
Mengelola kontrak tunggal: isEven ())Dalam proses transaksi leverage, terjadi situasi satu kaki, di mana semua posisi diproses secara langsung dengan cara yang sederhana.
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
Fungsi gambar:drawingChart ()Menggunakan metode ObjChart.add () untuk menggambar data pasar dan data indikator yang diperlukan dalam grafik: naik, naik, turun, positif / negatif.
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
Langkah 4: Melakukan kode pra-pengolahan transaksi di dalam fungsi input main (), yang hanya akan dijalankan sekali setelah program dimulai.
- Informasi yang tidak penting di filter panel SetErrorFilter ()
- Setel mata uang digital untuk diperdagangkanexchange.IO ( )
- Grafik yang ditarik sebelum program dimulai ObjChart.reset ()
- Informasi status bar sebelum program dimulai LogProfitReset ()
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}
Setelah menentukan pra-pengolahan transaksi di atas, langkah selanjutnya adalah masuk ke mode pertanyaan, mengulangi fungsi onTick (), dan mengatur waktu tidur saat pertanyaan Sleep (), karena API beberapa pertukaran mata uang digital memiliki batasan jumlah akses dalam waktu tertentu.
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
Mendapatkan dan menghitung dataLangkah 1: Dapatkan data dasar, saldo akun, dan indikator Boll untuk digunakan dalam logika transaksi.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}
Pesan dan tindak lanjutLangkah 1: Mengeksekusi operasi jual beli sesuai dengan logika strategi di atas. Pertama menilai apakah kondisi harga dan indikator berlaku, kemudian menilai apakah kondisi kepemilikan berlaku, dan akhirnya menjalankan fungsi trading ().
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
}
Langkah 2: Setelah pesanan selesai, Anda perlu menangani hal-hal yang tidak normal seperti pesanan yang belum selesai, kontrak tunggal, dan membuat grafik.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
Keenam, strategi lengkap
Di atas, kami telah membuat strategi CFD mata uang digital sederhana yang lengkap dengan lebih dari 200 baris.
// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
__isStock: true,
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
title: {
text: '交易盈亏曲线图（详细）'
},
rangeSelector: {
buttons: [{
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 2,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 0,
inputEnabled: false
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
title: {
text: '价差'
},
opposite: false,
},
series: [{
name: "上轨",
id: "线1,up",
data: []
}, {
name: "中轨",
id: "线2,middle",
data: []
}, {
name: "下轨",
id: "线3,down",
data: []
}, {
name: "basb",
id: "线4,basb",
data: []
}, {
name: "sabb",
id: "线5,sabb",
data: []
}]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
Alamat kebijakan:https://www.fmz.com/strategy/104964
7. Kesimpulan
Strategi ini hanya sebuah permainan kartu, tetapi tidak begitu sederhana, tetapi Anda dapat memainkan imajinasi Anda sendiri dengan menggunakan contoh. Perlu diingatkan bahwa dari pengalaman terbatas saya, dalam kondisi pasar mata uang digital saat ini, strategi perizinan jangka pendek murni pada dasarnya tidak layak untuk dijalankan, baik perizinan segitiga tanpa risiko atau perizinan lintas pasar.
Karena, pasar berjangka di bursa mata uang digital mana pun, tidak memiliki jaminan. Sekarang hampir semua mata uang digital telah turun sekitar 70% sejak awal tahun ini. Artinya, strategi selalu dalam koin, tetapi harga koin menurun.
- Fitur Baru FMZ Quant: Gunakan Fungsi _Serve untuk Membuat Layanan HTTP dengan Mudah
- Penemu mengkuantifikasi fitur baru: dengan mudah membuat layanan HTTP menggunakan fungsi _Serve
- FMZ Quant Trading Platform Panduan Akses Protokol Khusus
- Strategi Akuisisi dan Pemantauan Tingkat Pembiayaan FMZ
- Strategi untuk mendapatkan dan memantau tingkat dana FMZ
- Template Strategi Memungkinkan Anda Menggunakan WebSocket Market Seamlessly
- Sebuah template kebijakan yang memungkinkan Anda untuk menggunakan WebSocket secara mulus
- Inventor Quantitative Trading Platforms General Protocol Access Guide (Penggunaan Protokol Umum untuk Pemasaran Kuantitatif)
- Bagaimana Membangun Strategi Perdagangan Multi-Valuta Universal dengan Cepat Setelah Peningkatan FMZ
- Bagaimana cara membangun strategi perdagangan multi mata uang universal dengan cepat setelah upgrade FMZ?
- Perdagangan DCA: Strategi Kuantitatif yang Banyak Digunakan