Jika harga Bitcoin suatu hari di masa depan akan sama seperti sekarang, strategi apa yang akan Anda pakai untuk mendapatkan keuntungan? Cara mudah untuk berpikir adalah menjual jika naik, membeli jika turun, dan menunggu harga pulih lagi, dan kemudian mendapatkan perbedaan harga perantara. Bagaimana cara menerapkannya? Berapa banyak yang perlu Anda jual ketika naik? Jika Anda menjual terlalu awal, Anda jelas akan kehilangan uang. Demikian pula, membeli terlalu awal akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan. Strategi keseimbangan dan strategi grid adalah untuk memecahkan masalah ini, mereka juga sangat mirip, artikel ini secara khusus akan memperkenalkan kedua strategi ini.

Pengantar singkat strategi

Prinsip strategi saldo sangat sederhana. Strategi hanya memegang proporsi tetap dari mata uang kripto, seperti 50%. Ketika nilai mata uang kripto melebihi 50%, itu akan dijual. Sebaliknya, nilai mata uang kripto yang dipegang akan dipertahankan sekitar 50%. Jika harga mata uang kripto terus meningkat, itu akan terus dijual, tetapi selalu memegang mata uang kripto tertentu tidak akan dijual. Jika harga mata uang kripto naik terlebih dahulu dan kemudian jatuh kembali ke harga awal, strategi menjual tinggi dan membeli rendah akan meningkatkan mata uang kripto dan mata uang fiat.

Strategi grid adalah membeli dan menjual dengan harga tetap, dan Anda dapat mengatur beberapa kelompok interval perdagangan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi akan membeli 0,1 mata uang kripto pada harga 8000 yuan, menjual 0,1 mata uang kripto ketika naik ke 8500, terus menjual 0,1 mata uang kripto pada harga 9000, dan kemudian membeli 0,1 mata uang kripto ketika turun ke 8500. Perhatikan bahwa grid hanya akan menempelkan harga di ujung lain hanya ketika satu ujung kisaran diperdagangkan. Dengan cara ini, strategi selalu membeli rendah dan menjual tinggi.

Performa dari kedua strategi ini sangat dekat, tetapi juga sangat berbeda. strategi saldo selalu memiliki dana untuk dibeli dan dijual, dan strategi grid memiliki rentang tertentu. jika melebihi rentang, Anda mungkin tidak dapat terus membeli, atau Anda mungkin telah menjual semua mata uang kripto.

Bagaimana mengukur keuntungan

Sebelum mengevaluasi strategi, kita perlu merumuskan kriteria untuk mengevaluasi keuntungan. Kebanyakan orang memandang pendapatan adalah pendapatan absolut, yaitu pendapatan = dana total saat ini - dana total awal. Tetapi jika mata uang kripto awalnya dipegang, metode ini tidak dapat menunjukkan keuntungan dari perilaku aktif strategi.

Misalnya, akun awal memiliki saldo 10.000 yuan, 1 mata uang kripto, dan harga mata uang kripto 8.000, dan total dana = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 yuan. Setelah menjalankan strategi untuk jangka waktu tertentu, saldo akun saat ini adalah 2000u, 2 mata uang kripto, harga mata uang kripto adalah 9000, dan total dana = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 yuan. Pendapatan absolut = 20000 - 18000 = 2000 yuan. Tapi akun awal sudah memegang mata uang kripto, bahkan jika strategi tidak dijalankan, pada akhirnya akan ada pengembalian 1.000 yuan, sehingga keuntungan dari strategi hanya 1.000 yuan. Metode perhitungan ini adalah pendapatan mengambang, pendapatan mengambang = * saldo saat ini + harga mata uang kripto saat ini - (saldo awal + mata uang kripto awal harga saat ini).

Selanjutnya kita melihat hasil backtest dari kedua strategi ini.

Pengujian kembali strategi keseimbangan

Strategi keseimbangan membutuhkan dua parameter, rasio nilai kepemilikan dan rasio penyesuaian. Nilai kepemilikan ditetapkan menjadi 0,5 di sini, yaitu untuk memegang setengah uang dan setengah mata uang kripto, dan rasio penyesuaian ditetapkan menjadi 0,01, yaitu ketika harga mata uang kripto naik dan nilai mata uang kripto melebihi 51%, 1% mata uang kripto dijual, dan hal yang sama berlaku untuk penurunan. Waktu backtest adalah tahun lalu, mata uang kripto backtest adalah pasangan perdagangan Binance BTC_USDT, dan biaya penanganan adalah 0,1%.

Hasil tes balik:

Kurva laba:

Karena harga Bitcoin telah berubah-ubah dalam setahun terakhir, strategi telah mencapai pengembalian yang stabil.

Grid strategi backtest

Parameter yang dibutuhkan oleh strategi grid relatif rumit, dan perlu untuk menetapkan batas atas dan bawah grid, jenis grid, jumlah grid, dan dana investasi. Ketika strategi diluncurkan, harga mata uang kripto adalah 8.000 yuan, di sini batas atas dan bawah grid ditetapkan menjadi plus atau minus 3.000 yuan, jumlah total grid adalah 21, dan semua dana diinvestasikan. Parameter di sini adalah sebagai berikut:

Hasil tes balik:

Kurva laba:

Perbandingan dua strategi

Dari sudut pandang grafik pendapatan mengambang, hasil dari kedua strategi relatif mirip. Dalam kasus perdagangan samping jangka panjang dalam harga Bitcoin, keduanya telah memperoleh pengembalian yang stabil dan keduanya memiliki retracement pada saat yang sama. Lagi pula, prinsip-prinsip strategi sangat dekat. Karena parameter yang berbeda, sulit untuk membandingkan kedua strategi secara langsung. Dari sudut pandang pendapatan / volume perdagangan, strategi grid adalah 18.6 dan strategi saldo adalah 22.7.

Namun, strategi saldo relatif kaku. Untuk meningkatkan volume transaksi, selain penyesuaian yang lebih sering, itu hanya dapat meningkatkan total investasi modal. Strategi grid memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk pengaturan. Jika Anda memilih rentang fluktuasi harga yang kecil, dana per grid akan besar dan volume transaksi akan diperbesar. Jika harga selalu dalam kisaran, keuntungan akan tinggi, tentu saja. Menghadapi bahaya harga melebihi kisaran yang ditetapkan. Strategi saldo selalu memiliki mata uang fiat untuk membeli dan menjual mata uang kripto, yang setara dengan grid yang tidak dapat dipecahkan.

Untuk pemula, disarankan strategi keseimbangan, operasinya sederhana, hanya perlu mengatur parameter rasio penahan, Anda dapat berjalan tanpa otak. Mereka yang memiliki pengalaman tertentu dapat memilih strategi grid, memutuskan batas atas dan bawah fluktuasi dan dana per grid sendiri, meningkatkan tingkat pemanfaatan dana, dan mencari manfaat maksimum.

Strategi keseimbangan dapat memilih untuk menyeimbangkan beberapa mata uang pada saat yang sama. Ada juga banyak varian strategi grid, seperti grid proporsional, grid tak terbatas, dll, saya tidak akan menguraikannya di sini, dan meninggalkannya kepada pembaca untuk dipelajari.

Kode sumber strategi

Ada banyak strategi keseimbangan di alun-alun strategi kami. saya baru-baru ini menulis versi baru dengan parameter sederhana dan mudah dipahami. versi ini digunakan dalam artikel ini. alamat sumber:https://www.fmz.com/strategy/214943. selain itu, platform kami juga memiliki versi lain dari strategi keseimbangan:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, danhttps://www.fmz.com/strategi/345

Grid Strategy juga telah menerbitkan banyak,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. inilah yang lain:https://www.fmz.com/strategy/113144.