Cryptocurrency Quantitative Trading for Beginners - Membawa Anda Lebih Dekat dengan Cryptocurrency Quantitative (8)

Cryptocurrency Quantitative Trading for Beginners - Membawa Anda Lebih Dekat dengan Cryptocurrency Quantitative (8)

Dalam artikel sebelumnya, kami merancang strategi pemantauan penyebaran kontrak multi-spesies bersama. Dalam artikel ini, kami akan terus meningkatkan ide ini. Mari kita lihat apakah ide ini layak, dan jalankan dengan bot simulasi OKEX V5 untuk memverifikasi desain strategi. Proses ini juga diperlukan untuk dialami dalam proses perdagangan programmatic cryptocurrency dan perdagangan kuantitatif. Saya berharap bahwa pemula dapat mengumpulkan pengalaman yang berharga.

Peringatan spoiler, strategi berjalan, dan aku sedikit bersemangat!

Desain keseluruhan strategi diterapkan dengan cara yang paling sederhana. Meskipun detailnya tidak terlalu menuntut, Anda masih dapat mempelajari beberapa tips dari kode. Kode strategi keseluruhan kurang dari 400 baris, sehingga tidak akan membosankan untuk dibaca dan dipahami. Tentu saja, ini hanya DEMO uji coba, butuh waktu untuk mengujinya. Jadi yang ingin saya katakan adalah: strategi saat ini hanya berhasil dalam membuka posisi, dan berbagai situasi seperti menutup posisi perlu diuji dan diverifikasi. Bug dalam desain program tidak dapat dihindari, jadi pengujian dan DEBUG sangat penting!

Kembali ke desain strategi, berdasarkan kode dalam artikel sebelumnya, strategi ditambahkan:

• Desain persistensi data (menggunakan fungsi _G untuk menyimpan data dan memulihkan data setelah restart)
• Struktur data grid yang ditambahkan untuk setiap pasangan CFD yang dipantau (digunakan untuk mengontrol posisi pembukaan dan penutupan lindung nilai)
• Mengimplementasikan fungsi lindung nilai sederhana untuk lindung nilai posisi terbuka dan tertutup
• Ditambahkan fungsi akuisisi total ekuitas untuk menghitung laba rugi variabel
• Tambahkan tampilan output data status bar.

Di atas adalah fungsi tambahan. Untuk menyederhanakan desain, strategi hanya dirancang untuk lindung nilai positif (kontrak jangka pendek jangka panjang, kontrak jangka pendek jangka panjang). Saat ini, kontrak abadi (dekat jangka) memiliki tingkat biaya negatif, yang hanya dapat lama untuk kontrak abadi untuk melihat apakah dapat meningkatkan keuntungan tingkat.

Biarkan strategi berjalan untuk sementara waktu ~

Setelah pengujian selama sekitar 3 hari, fluktuasi penyebaran masih mungkin.

Di sini kita bisa melihat keuntungan dari beberapa tingkat pendanaan.

Bagikan kode sumber strategi di bawah:

var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice
    }
    var oneSideNums = 3
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // Price cannot be less than or equal to 0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }
    return down.concat(up)
}

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            layout: 'single', 
            height: 300,
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function main() {	
    if (isSimulate) {
    	exchange.IO("simulate", true)  // Switch to simulation environment
    	Log("Only OKEX V5 API is supported, switch to OKEX V5 simulation bot:")
    } else {
    	exchange.IO("simulate", false)  // Switch to real bot
    	Log("Only OKEX V5 API is supported, switch to OKEX V5 simulation bot:")
    }    
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
    	throw "Support OKEX futures"
    }

    // Initialization
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("Reset all data", "#FF0000")
    }

    // Initialization marker
    var isFirst = true 

    // Profit print period
    var preProfitPrintTS = 0
    // Total equity
    var totalEquity = 0
    var posTbls = []   // Position table array

    // Declare arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    // Create object
    var exName = exchange.GetName() + "_V5"
    var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
    var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)

    // Pre-write the contract that require subscriptions
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })
    _.each(arrFarContractType, function(ct) {
        farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })

    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // Obtain market data
        nearEx.goGetTickers()
        farEx.goGetTickers()
        var nearTickers = nearEx.getTickers()
        var farTickers = farEx.getTickers()  
        if (!farTickers || !nearTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "Long term-near term spread",
            cols : ["Trading pair", "long term", "near term", "positive hedging", "negative hedging"],
            rows : []
        }        
        
        var subscribeFarTickers = []
        var subscribeNearTickers = []
        _.each(farTickers, function(farTicker) {
            _.each(arrFarContractType, function(symbol) {
                if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeFarTickers.push(farTicker)
                }
            })
        })

        _.each(nearTickers, function(nearTicker) {
            _.each(arrNearContractType, function(symbol) {
                if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeNearTickers.push(nearTicker)
                }
            })
        })

        var pairs = []        
        _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
            _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {                
                if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }
                }
            })
        })

        // Initialization
        if (isFirst) {
            isFirst = false 
            var recoveryNets = _G("nets")
            var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
            if (!recoveryNets) {
                // Check positions
                _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
                    var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(farTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "Initialized with a position"
                    }
                })
                _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
                    var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "Initialized with a position"
                    }
                })                
                // Construct nets
                nets = []
                _.each(pairs, function (pair) {
                    farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
                    nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
                    var obj = {
                        "symbol" : pair.symbol, 
                        "farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
                        "nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
                        "initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, 
                        "prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,                        
                        "net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true), 
                        "initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts), 
                        "initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
                        "farTicker" : pair.farTicker,
                        "nearTicker" : pair.nearTicker,
                        "farPos" : null, 
                        "nearPos" : null,
                    }
                    nets.push(obj)
                })
                var currTotalEquity = getTotalEquity()
                if (currTotalEquity) {
                	initTotalEquity = currTotalEquity
                } else {
                	throw "Initialization to obtain total equity failed!"
                }                
            } else {
                // Recovery
                nets = recoveryNets
                initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
            }
        }

        // Retrieve the grid and check if the trading is triggered
        _.each(nets, function(obj) {
            var currPlus = null
            _.each(pairs, function(pair) {
                if (pair.symbol == obj.symbol) {
                    currPlus = pair.plusDiff
                    obj.farTicker = pair.farTicker
                    obj.nearTicker = pair.nearTicker
                }
            })
            if (!currPlus) {
                Log("Not found", obj.symbol, " 's spread")
                return 
            }

            // Check grid, add dynamically
            while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
                obj.net.push({
                    sell : false,
                    price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
                })
            }
            while (currPlus <= obj.net[0].price) {
                var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
                if (price <= 0) {
                    break
                }
                obj.net.unshift({
                    sell : false,
                    price : price,
                })
            }
            
            // Search grid
            for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
                var p = obj.net[i]
                var upP = obj.net[i + 1]
                if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) {   // Positive hedging opening position
                        p.sell = true 
                    }
                } else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) {   // Positive hedging closing position
                        upP.sell = false 
                    }
                }
            }
            obj.prePlus = currPlus  // Record the current spread as a cache, and use it to judge whether it's above the SMA or below the SMA next time
            // Add other chart outputs
        })        

        if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) {   // Print every 5 minutes       
        	var currTotalEquity = getTotalEquity()
        	if (currTotalEquity) {
        		totalEquity = currTotalEquity
        		LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&")   // Print dynamic equity profits
        	}

        	// Check positions
        	posTbls = []  // Reset, update
            _.each(nets, function(obj) {
                var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
                var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
                if (currFarPos && currNearPos) {
                	obj.farPos = currFarPos
                	obj.nearPos = currNearPos
                }
                var posTbl = {
                	"type" : "table", 
                	"title" : obj.symbol, 
                	"cols" : ["contract code", "amount", "price"], 
                	"rows" : [] 
                }
                _.each(obj.farPos, function(pos) {
                    posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })  
                _.each(obj.nearPos, function(pos) {
                	posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })
                posTbls.push(posTbl)
            })

            preProfitPrintTS = ts
        }

        // Show grid
        var netTbls = []
        _.each(nets, function(obj) {
            var netTbl = {
            	"type" : "table",
            	"title" : obj.symbol,
            	"cols" : ["grid"],
            	"rows" : []
            }
            _.each(obj.net, function(p) {
            	var color = ""
            	if (p.sell) {
            		color = "#00FF00"
            	}
            	netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
            })
            netTbl.rows.reverse()
            netTbls.push(netTbl)
        })

        LogStatus(_D(), "total equity:", totalEquity, "initial total equity:", initTotalEquity, "floating profit and loss:", totalEquity - initTotalEquity, 
        	"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
        Sleep(interval)
    }
}

function getTotalEquity() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
        	totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
        	Log("Failed to obtain the total equity of the account!")
        	return null
        }
    }
    return totalEquity
}

function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
    var farDirection = null
    var nearDirection = null
    if (tradeType == OPEN_PLUS) {
        farDirection = farEx.OPEN_SHORT
        nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
    } else {
        farDirection = farEx.COVER_SHORT
        nearDirection = nearEx.COVER_LONG
    }
    var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol) 
    var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
    nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
    farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
    if (!nearAmount || !farAmount) {
        Log(nearSymbol, farSymbol, "Order amount calculation error:", nearAmount, farAmount)
        return 
    }
    nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
    farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
    var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
    var farIdMsg = farEx.getTrade()
    return [nearIdMsg, farIdMsg]
}

function onexit() {
	Log("Execute the tail function", "#FF0000")
    _G("nets", nets)
    _G("initTotalEquity", initTotalEquity)
    Log("save the data:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}

Pidato umum strategi:https://www.fmz.com/strategy/288559

Strategi ini menggunakan perpustakaan kelas template yang ditulis oleh saya sendiri, yang tidak umum karena tidak terlalu baik.

Jika Anda tertarik, Anda dapat menggunakan OKEX V5 simulasi bot untuk menguji. Oh, omong-omong, strategi ini tidak bisa diuji kembali~