Pengembangan strategi CTA dan perpustakaan kelas standar dari platform FMZ Quant

Pengembangan strategi CTA dan perpustakaan kelas standar dari platform FMZ Quant

Sistem dan strategi perdagangan CTA generasi pertama

Sistem perdagangan CTA generasi pertama muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Karena tren pasar komoditas yang kuat pada saat itu, strategi CTA membuat keuntungan yang cukup pada saat itu. Tren kuat pasar komoditas selama periode ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya inflasi ekonomi setelah Perang Dunia II. Pasar tren yang kuat memungkinkan sistem pelacakan tren sederhana untuk mencapai pengembalian yang lebih baik. Sistem CTA generasi pertama berurusan dengan lebih sedikit pasar dan varietas dasar, dan sistem perdagangan relatif sederhana, biasanya sistem perdagangan yang melacak beberapa target perdagangan. Karena tren pasar komoditas pada saat itu, strategi ini bekerja dengan baik.

Strategi yang digunakan dalam sistem perdagangan generasi pertama adalah yang akrab dengan strategi pelacakan tren sekarang, seperti sistem rata-rata bergerak (dengan beberapa kondisi penyaringan sederhana, seperti ketika rata-rata bergerak jangka pendek melebihi rata-rata bergerak jangka panjang atau sebaliknya). Strategi pelacakan tren sederhana dapat memainkan tren terus-menerus dari dasar-dasar target perdagangan secara efektif. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inflasi dan krisis minyak adalah alasan di balik kegigihan ini. Namun, ketika banyak pedagang menggunakan strategi yang sama dan dasar-dasar terus ada, strategi perdagangan generasi pertama perlu dikembangkan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Sistem dan strategi perdagangan CTA generasi kedua

Karena pemisahan USD dan emas, pasar berjangka keuangan berkembang pesat dari tahun 1970 hingga 1980, memungkinkan dana manajemen berjangka untuk berpartisipasi dalam banyak pasar berjangka, termasuk pasar uang, pasar obligasi, futures indeks saham dan derivatif keuangan saham. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan biaya rendah memudahkan untuk mendapatkan data selama hari. Peningkatan skala dana yang masuk ke dana CTA dan meningkatnya persaingan membuat strategi CTA lebih kompleks dan lebih mudah beradaptasi.

Berdasarkan karakteristik pasar di atas, sistem dan strategi perdagangan CTA generasi kedua memiliki karakteristik berikut dibandingkan dengan strategi CTA generasi pertama:

• Tema perdagangan lebih beragam. Masuknya pasar berjangka keuangan telah membuat variasi perdagangan dan pasar lebih beragam.

• Dalam hal strategi perdagangan, strategi sistem perdagangan CTA generasi kedua tidak terbatas pada pelacakan tren murni dan terobosan harga. Ia menerapkan lebih banyak model matematis untuk memantau beberapa pasar. Apakah menggunakan pelacakan tren sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda atau strategi respons rata-rata. Karena banyak lembaga berpartisipasi dalam likuiditas pasar berjangka, periode volatilitas rendah terus-menerus dari pasar berjangka juga telah muncul. Dalam hal ini, sistem CTA generasi pertama tradisional sulit menghasilkan keuntungan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Strategi ini menjadi penting.

• Strategi CTA generasi kedua dapat melakukan perdagangan jangka pendek pada jendela perdagangan dan waktu ditahan. Tidak seperti strategi CTA generasi pertama, strategi generasi kedua telah mulai memantau pola perdagangan intraday perdagangan jangka pendek dan frekuensi tinggi. Fitur ini berasal dari pengembangan teknologi komputer, yang membuat penyediaan data keuangan lebih tepat waktu dan sering.

Sistem dan strategi perdagangan CTA generasi ketiga

Sistem perdagangan CTA generasi ketiga adalah diversifikasi lebih lanjut, desentralisasi dan kemampuan beradaptasi dari sistem perdagangan generasi kedua. CTA generasi ketiga menggunakan lebih banyak sistem perdagangan untuk memperdagangkan lebih banyak pasar dan varietas.

Karena aplikasi strategi CTA yang luas dan kematangan strategi CTA setelah waktu, ini adalah model strategi klasik yang banyak dihubungi dan ingin dipahami oleh sejumlah besar pedagang kuantitatif (terutama untuk pemula).

Ekstensibilitas juga sangat nyaman. Komentar kode sangat jelas dan mudah dipahami. Jika Anda ingin membuat kustomisasi mendalam atau ekstensi, Anda hanya perlu melakukannya di bawah kerangka kerja yang ada secara langsung.

Bagian dari kode sumber (versi JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Untuk informasi lebih lanjut tentang kode sumber dan perpustakaan kelas, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/57267.