Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan harga

Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan harga

Apa itu kekuatan relatif?

Relative strength adalah strategi investasi momentum yang membandingkan kinerja saham, exchange-traded fund (ETF) atau reksa dana dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Dengan menggunakan perhitungan khusus, investor dapat mengidentifikasi performa terkuat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan dan memberikan saran untuk investasi. Relative strength mengasumsikan bahwa harga aset yang meningkat akan terus meningkat, atau setidaknya memperpanjang lintasan kenaikannya.

Fitur ini berlaku untuk setiap target transaksi, terutama dalam mata uang digital. Dengan mengukur parameter faktor-faktor yang meningkat ini, ada peningkatan pengembalian yang dapat diandalkan dan besar.

Kekuatan relatif spesifik

Relative strength menciptakan titik perbandingan antara kinerja target perdagangan tertentu dan kinerja benchmark yang dipilih (seperti indeks pasar) dan target perdagangan serupa lainnya. Strategi kekuatan relatif memiliki entri dan keluar; Tujuan investor yang menggunakan teknologi ini adalah untuk membeli target perdagangan dengan sinyal yang kuat sesegera mungkin dan menjual target perdagangan yang lemah yang mereka pegang ketika target perdagangan yang relevan mulai tampak lemah. Strategi investasi ini memiliki keunggulan komparatifnya sendiri, dan juga dapat diterapkan pada strategi yang lebih kompleks, seperti perdagangan berpasangan.

Menggunakan kekuatan relatif untuk memandu keputusan investasi

Investor dapat menggunakan keuntungan komparatif mereka untuk menentukan pelaku terbaik dalam kelompok investasi potensial yang dipilih. Ini memungkinkan kinerja setiap target perdagangan untuk dibandingkan dengan target perdagangan lain atau indeks acuan yang dipilih (seperti keranjang indeks mata uang digital arus utama). Secara tradisional, investor menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan saham satu sama lain atau dengan indeks. Investor hanya dapat menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan reksa dana sesuai dengan nilai aset bersih (NAV) yang relevan dibagi dengan jumlah saham. Ini tidak bisa lebih tepat ketika ditransfer ke mata uang digital.

Analisis kekuatan relatif berada dalam kondisi terbaik di pasar dengan tren atau tema yang kuat, yang dapat mengidentifikasi atau menunjukkan kapan waktu terbaik untuk berinvestasi di dalamnya. Namun, mungkin tidak begitu berguna di pasar tanpa karakteristik (pasar yang fluktuatif). Secara tradisional, investor dapat menerapkan perdagangan kekuatan relatif pada saham, reksa dana, ETF, pendapatan tetap, komoditas berjangka dan sektor pasar lainnya. Di pasar mata uang digital, lebih khusus, dapat mengingatkan investor untuk memperhatikan investasi terbaik dalam kategori individu, misalnya, apakah mereka harus memilih mata uang kecil di antara mata uang dengan kinerja yang kuat. Ada perbedaan besar antara kekuatan relatif dan investasi nilai. Meskipun investasi nilai mencari saham yang telah berkinerja buruk di masa lalu dan berharap mereka akan berkinerja baik di masa depan, kekuatan relatifnya telah menimbulkan minat pada mereka yang telah berkinerja baik dan telah memainkan peran dinamis dalam fluktuasinya.

Menerapkan strategi kekuatan relatif pada platform FMZ Quant

• Nama strategi: strategi yang lemah berdasarkan harga yang relatif kuat

• Periode data: 1 jam

• Dukungan: komoditas berjangka, mata uang digital, mata uang digital berjangka

• Bagan utama: EMA, rumus: MAN^^MA(C,N);

• Subchart: Sungai Nil

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk kode sumber strategi, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/129078.