Strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, mendukung komoditas berjangka dan mata uang digital

Strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, mendukung komoditas berjangka dan mata uang digital

Asal usul teori kotak

Pertama kali saya menemukan teori kotak adalah dalam buku HOW I MADE $2,000,000 IN THE STORE MARKET. Sebagai seorang penari, Nicolas Darvas menginvestasikan uangnya ke saham setelah setiap tur global, dan dia menghasilkan $2,000,000 hanya dalam beberapa tahun. Metode yang dia gunakan adalah teori kotak.

Ini adalah hal yang luar biasa pada saat itu, sehingga majalah Time juga melaporkan tentang dia. Kemudian, dia menulis beberapa buku tentang sejarah perdagangan dan metode perdagangan. Teori kotak juga disebutkan dalam Wall Street - The Other Las Vegas .

Apa itu teori kotak?

Pada umumnya, ketika harga naik ke titik tertinggi sebelumnya, tekanan penjualan akan menyebabkan harga turun kembali, dan ketika harga jatuh ke titik terendah sebelumnya, tekanan pembelian akan menyebabkan harga naik. Jika harga bergerak naik dan turun berulang kali dengan cara ini, teori kotak dapat dibentuk sesuai dengan titik tinggi dan rendah harga historis untuk jangka waktu tertentu.

Konsep kotak adalah definisi subjektif buatan. Secara teori, kotak memiliki fungsi resistensi dan dukungan, dan harga akan selalu bergerak naik dan turun di kotak. Setelah harga menembus jalur atas kotak, itu berarti bahwa itu adalah gaya posisi panjang yang lebih kuat daripada garis resistensi. Di masa depan, harga dapat membentuk tren posisi panjang dan naik ke kotak lain yang diharapkan. Sebaliknya, setelah harga menembus jalur bawah kotak, itu berarti bahwa ini adalah gaya posisi pendek yang lebih kuat daripada garis dukungan. Di masa depan, harga dapat membentuk tren posisi pendek dan jatuh ke kotak lain yang diharapkan.

Inti dari teori kotak

Ide dari teori kotak adalah untuk mengukur kemungkinan harga di masa depan melalui kotak harga. Ketika harga menembus bagian atas kotak, itu menunjukkan bahwa harga akan mencapai kotak yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika harga turun di bawah bagian bawah kotak, itu menunjukkan bahwa harga akan mencapai kotak yang lebih rendah.

Oleh karena itu, ketika harga menembus bagian atas kotak secara efektif, garis resistensi sebelumnya akan menjadi garis dukungan, dan harga akan memasuki periode naik atau memasuki kotak yang lebih tinggi di masa depan.

Tentu saja, pada kenyataannya, pola kotak di pasar tidak empat persegi seperti kotak. kita tahu bahwa tren harga tidak selalu teratur. kadang-kadang bentuk kotak menyajikan bentuk W standar atau bentuk M, tetapi kadang-kadang juga menyajikan pola tinggi di depan, atau rendah di depan, atau bahkan pola bendera berjalan.

Rumus dan logika strategi dari teori kotak

• Harga dukungan = harga penutupan terendah dalam periode N
• Harga resistensi = harga penutupan tertinggi dalam periode N
• Ketinggian kotak = harga resistensi - harga dukungan

Teori kotak MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Di atas adalah strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, ini mendukung komoditas berjangka dan mata uang digital. Saat menghitung bagian atas dan bawah kotak, tidak ada harga maksimum dan harga minimum, tetapi nilai rata-rata dari harga pembukaan + harga maksimum + harga minimum + 2 kali harga penutupan digunakan. Keuntungan dari ini adalah dapat menyaring harga ekstrem yang dihasilkan oleh beberapa kutipan ekstrem.

Strategi backtesting

Untuk mendekati lingkungan perdagangan nyata, kami menggunakan dua fluktuasi terkecil untuk posisi pembukaan dan penutupan dan dua kali komisi untuk pengujian stres.

• Jenis pasar: indeks bijih besi
• Spesies perdagangan: Bijih besi utama
• Waktu: 23 Oktober 2013 ~ 18 Juli 2019
• Periode: garis jam
• Slippage: 2 fluktuasi terkecil untuk posisi pembukaan dan penutupan
• Komisi: 2 kali lipat dari pertukaran

Kurva modal

Secara keseluruhan, kurva modal dari backtest secara konstan naik. Apakah di pasar yang naik atau di pasar yang jatuh, strategi berkinerja baik ketika pasar bergerak dengan lancar. Pada dasarnya, setiap tren pasar besar dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu, juga dapat lebih baik mengendalikan penarikan kurva modal selama periode volatilitas pasar.

Menyalin kode sumber strategi

Kode sumber strategi telah diterbitkan di:https://www.fmz.com/strategy/158088. Tidak perlu mengkonfigurasi, Anda dapat menyalin dan backtest online langsung.

Ringkasan

Sebagai metode perdagangan lama, teori kotak masih mempertahankan vitalitasnya di masa depan komoditas domestik dan mata uang digital saat ini. Meskipun strategi dalam artikel ini relatif sederhana, itu juga berlaku di bidang pedagang. Kerangka strategis yang benar tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian dari setiap transaksi, dari perspektif global, selama strategi ini konsisten dengan kerugian kecil dan keuntungan besar, itu dapat mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.