Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Dual Thrust OKEX Futures (Pengajaran)

Penulis:Penemu Kuantitas - Mimpi Kecil, Tanggal: 2018-08-20 09:44:55
Tag:TrenStudi

Prinsip dasar

Pada hari penutupan, dua nilai dihitung: harga tertinggi - harga penutupan, dan harga penutupan - harga terendah. Kemudian ambil yang lebih besar dari kedua nilai tersebut, kalikan dengan nilai k, hasilnya disebut nilai pemicu.
Pada hari berikutnya, buka, catat harga buka, dan segera beli jika harga melebihi (buka + memicu) atau segera jual jika harga di bawah (buka - memicu).
Sistem ini adalah sistem reversal, tidak ada stop loss yang terpisah.

var STATE_IDLE = 0
var STATE_LONG = 1
var STATE_SHORT = 2
var State = STATE_IDLE
var LastBarTime = 0
var UpTrack = 0
var DownTrack = 0
var InitAccount = null

function GetPosition(posType) {
    var positions = exchange.GetPosition()
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = exchange.GetOrders()
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            Sleep(500)
        }
        if (orders.length === 0) {
            break
        }
    }
}

function Trade(currentState, nextState) {
    var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
    if (currentState !== STATE_IDLE) {
        exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell")
        while (true) {
            var amount = GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1]
            if (amount === 0) {
                break
            }
            pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, amount)
            Sleep(500)
            CancelPendingOrders()
        }
        var account = exchange.GetAccount()
        LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks, 3), "收益率:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks, 3) + '%')
    }
    exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell")
    while (true) {
        var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)
        if (pos[1] >= AmountOP) {
            Log("持仓均价", pos[0], "数量:", pos[1])
            break
        }
        pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, AmountOP-pos[1])
        Sleep(500)
        CancelPendingOrders()
    }
}

function onTick() {
    var records = exchange.GetRecords()
    if (!records || records.length <= NPeriod) {
        return
    }
    var Bar = records[records.length - 1]
    $.PlotRecords(records, 'K线')
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
        var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
        var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
        var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
        var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL)
        UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range), 3)
        DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range), 3)
        $.PlotHLine(UpTrack, 'UpTrack')
        $.PlotHLine(DownTrack, 'DownTrack')
        LastBarTime = Bar.Time
    }

    LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Date:", new Date())
    var msg
    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
        if (Bar.Close >= UpTrack) {
            msg  = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_LONG)
            State = STATE_LONG
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, '多', 'flag', 'red') 
        }
    }

    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
        if (Bar.Close <= DownTrack) {
            msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_SHORT)
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, '空', 'circlepin', 'green')
            State = STATE_SHORT
        }
    }
}

function main() {
    exchange.SetContractType("quarter")
    exchange.SetMarginLevel(10)
    if (exchange.GetPosition().length > 0) {
        throw "策略启动前不能有持仓."
    }
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = exchange.GetAccount()
    while (true) {
        onTick()
        Sleep(500)
    }
}

Berkaitan

Lebih banyak

a624587332Berlari dengan cepat di bawah sinar matahari

DsaidasiSaya bertanya, apakah logika dari strategi ini adalah mendeteksi jika harga telah menembus tren dan kemudian melakukan banyak transaksi, apakah Anda harus menunggu sampai bar selesai untuk masuk, atau apakah Anda harus masuk segera jika Anda menemukan harga saat ini telah menembus setiap 0,5 detik dalam deteksi?

Penemu Kuantitas - Mimpi KecilYa, strategi ini adalah mekanisme onTick, yang akan memesan begitu harga dipicu, dan tentu saja juga dapat dirancang sebagai mekanisme onBar.

a624587332Hanya dengan mengetuk, program akan dibuka.

2019 FMZ - Semua hak dilindungi