Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Komoditas berjangka dari CTA Strategy

Penulis:Zer3192, Tanggal: 2021-04-23 21:06:05
Tag:

Pertama, ringkasan

Strategi Martingale pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-18, tetapi pada saat itu lebih banyak digunakan di meja meja, dan tidak lama kemudian menjadi populer di Eropa. Secara teori, ini adalah strategi dengan peluang kemenangan yang mendekati 100%, dan sampai sekarang ada di banyak pasar perdagangan, seperti pasar valuta asing, berjangka, dan mata uang digital. Namun, apakah itu benar-benar dapat diandalkan?

Kedua, Prinsip Strategi Martinel

Martingale bukanlah strategi trading atau mekanisme trading, melainkan sebuah metode manajemen uang. Prinsipnya sederhana: setiap kali trader kehilangan sejumlah besar uang, dia menggandakan jumlah pesanan berikutnya sampai saat keuntungan kembali ke nilai awal. Dengan demikian, hanya perlu satu kali keuntungan, tidak hanya dapat memulihkan kerugian sebelumnya, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari pesanan pertama.

Sekarang misalkan ada koin dengan berat yang sama di kedua sisi, terus-menerus dilemparkan koin, dan kemungkinan munculnya sisi positif dan sisi sebaliknya adalah sekitar 50%, kemudian kita bertaruh dengan dilemparkan koin ini, jumlah taruhan awal adalah 1 yuan, jika muncul sisi positif, menang 1 yuan, jika muncul sisi negatif, kehilangan 1 yuan. Secara teori, kemungkinan munculnya koin adalah sama, karena setiap kali muncul hasilnya tidak terpengaruh satu sama lain, yaitu 50%.

Menurut prinsip strategi Martin, setiap kali Anda kehilangan uang, Anda harus menyesuaikan jumlah taruhan menjadi dua kali lipat dari jumlah taruhan sebelumnya, hanya perlu menang sekali untuk mengembalikan semua kerugian sebelumnya. Tetapi ketika kerugian berturut-turut, Anda juga akan kehilangan segalanya. Jika modal hanya 10 yuan, taruhan pertama 1 yuan, kerugian terbalik 1 yuan, saldo akun adalah 9 yuan; taruhan kedua 2 yuan, kerugian terbalik 2 yuan, saldo akun adalah 7 yuan; taruhan ketiga 4 yuan, kerugian terbalik 4 yuan, saldo akun adalah 3 yuan; maka tidak ada dana yang cukup yang disimpan.

Ketiga, Uji Kembali Strategi

Tanggal awal pengamatan: 2015-06-01
Tanggal akhir uji coba: 2021-04-01
Jenis data: Indeks Hidangan
Siklus data: garis waktu
Titik geser: 2 kali untuk membuka posisi

Pengukuran konfigurasi Hasil tes ulang Curve Pendanaan Informasi log

Keempat, Martinel meningkatkan strategi.

Risiko terbesar dari strategi Martinger adalah bahwa pasar selalu berada di pasar yang sepihak, dan jika arah kepemilikan pedagang bertentangan dengan arah pasar, maka posisi yang terkumpul sangat mengerikan. Jika modal awal pedagang adalah 10.000 yuan, dan kerugian dua kali lipat, maka hanya perlu kerugian berturut-turut tujuh kali, maka posisi akan meledak. Tetapi jika perbandingan diubah menjadi 1,5, maka akan lebih baik, kerugian berturut-turut 12 kali akan meledak; jika perbandingan diubah menjadi 1,1, maka perlu kerugian berturut-turut 49 kali untuk meledak. Karena jumlah modal yang dimiliki relatif kecil, risiko operasi relatif kecil.

Gambar di atas adalah grafik rasio perkalian dan investasi dana, sehingga dapat dilihat dengan menggunakan perkalian yang lebih rendah, dana yang diduduki sangat kecil, kemampuan strategi untuk menangkal risiko semakin kuat, sehingga untuk memastikan keamanan dana, real disk disarankan untuk menggunakan perkalian yang rendah, disarankan untuk menghitung perkalian sebelum real disk, sebaiknya adalah perkalian yang dapat menghasilkan kerugian berturut-turut sepuluh kali lipat.

Lima, Ringkasan

Probabilitas perdagangan adalah sifat perdagangan, tidak ada yang berani menjamin keuntungan 100 persen setiap kali Anda melakukan transaksi. Anda dapat mengatakan bahwa risiko sudah ada ketika Anda melakukan transaksi dengan alasan dan waktu yang sangat baik. Strategi Martingale terutama berlaku untuk pasar tren, trader dapat memperoleh pengembalian yang sangat stabil selama mereka dapat secara rasional menilai tren, membuka perdagangan di sepanjang arah tren, dan mengatur rasio pengembalian risiko yang baik.

/*backtest
start: 2015-06-01 00:00:00
end: 2022-04-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_usdt"}]
*/

MarginLevel =20//合约杠杆 
unit =0.015//初始下单量
profits =1//盈亏间距
bei =1//倍率



function main() {
    exchange.SetContractType("swap")
    exchange.SetMarginLevel(MarginLevel)
    while (true) {
        let depth = exchange.GetDepth();
        if (!depth) return;
        let ask = depth.Asks[0].Price==-1;
        let bid = depth.Bids[0].Price==-1;
        let position = exchange.GetPosition()
        if (position.length == 0) {
            let redom = Math.random()
            unit =0.015
            if (redom > 0.5) {
                exchange.SetDirection("sell")
                exchange.Sell(-1, unit, "开空")
            }
            if (redom < 0.5 ) {
                exchange.SetDirection("buy")
                exchange.Buy(-1, unit, "开多")
            }
        }
        if (position.length > 0) {
            let type = position[0].Type;
            let profit = position[0].Profit;
            let amount = position[0].Amount;
            if (type == 0) {
                if (profit > profits) {
                    exchange.SetDirection("closebuy")
                    exchange.Sell(-1, amount, "多头止盈，当前盈利：" + profit)
                      unit = 0.015
                }       
            
                if (profit <-profits ) {
                    unit = unit * bei
                    exchange.SetDirection("buy")
                    exchange.Buy(-1, unit, "多头加仓，当前盈利：" + profit)
                }
            }
        
        
            if (type == 1) {
                if (profit > profits) {
                    exchange.SetDirection("closesell")
                    exchange.Buy(-1, amount, "空头止盈，当前盈利：" + profit)
                    unit = 0.015
            }
                    
                
                if (profit < -profits) {
                    unit = unit * bei
                    exchange.SetDirection("sell")
                    exchange.Sell(-1, unit, "空头加仓，当前盈利：" + profit)
                }
            
              }
          } 

        Sleep(1000 )
    }
}

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi