EMA200 dan Strategi RSI Stokastik
Strategi ini merupakan kombinasi dari EMA dan Stochastic Relative Strength Index (RSI) yang dirancang untuk mengidentifikasi peluang perdagangan panjang dan pendek berdasarkan pergerakan harga di atas atau di bawah EMA200 dan nilai-nilai Stochastic RSI.
Bagaimana strategi ini bekerja
Strategi ini menggunakan kondisi berikut untuk menghasilkan sinyal masuk:
Entri panjang: Harganya di atas EMA200. Stochastic RSI berada di bawah 20 dan telah melintasi di atas RSI. Lilin saat ini adalah lilin yang lebih tinggi. Tubuh lilin saat ini setidaknya 5% lebih besar dari tubuh lilin sebelumnya. Singkatnya: Harga di bawah EMA200. Stochastic RSI berada di atas 80 dan telah melintasi di bawah RSI. Lilin saat ini adalah lilin yang lebih rendah. Tubuh lilin saat ini setidaknya 5% lebih kecil dari tubuh lilin sebelumnya. Manfaat dari strategi
Strategi ini memiliki sejumlah manfaat potensial, termasuk:
Ini didasarkan pada dua indikator teknis yang mapan. EMA dan Stochastic RSI keduanya banyak digunakan oleh pedagang dan memiliki sejarah sukses yang panjang. Strategi ini memiliki jumlah parameter yang terbatas, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pedagang dari semua tingkat pengalaman. Strategi ini fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi pasar. Strategi ini dapat digunakan untuk perdagangan posisi panjang dan pendek, dan dapat digunakan di pasar tren dan rentang. Risiko dari strategi
Seperti halnya strategi perdagangan lainnya, ada juga beberapa risiko potensial yang terkait dengan menggunakan strategi EMA200 dan Stochastic RSI, termasuk:
Strategi ini didasarkan pada data historis. Tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan menguntungkan di masa depan. Strategi ini dapat rentan terhadap whipsaw. Ini adalah ketika harga aset bergerak dengan cepat ke kedua arah, yang dapat menyebabkan kerugian. Strategi dapat berubah-ubah. Ini berarti bahwa ada risiko kerugian besar. Kesimpulan
Strategi EMA200 dan Stochastic RSI adalah strategi trading yang relatif sederhana dan efektif yang dapat digunakan oleh trader dari semua tingkat pengalaman. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada strategi trading yang dijamin menguntungkan, dan trader harus selalu berhati-hati saat menggunakan strategi trading.
/*backtest
start: 2022-08-30 00:00:00
end: 2023-09-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © eaglezou1006
//@version=5
//strategy("70000%", overlay = true, initial_capital = 100, commission_value = 0.04, commission_type =strategy.commission.percent, pyramiding = 1, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.cash, currency = currency.USDT)
//Stoch RSI
rsi1 = ta.rsi(close, 14)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
//ema
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, color = color.white)
//atr
length = 14
smoothing = 'RMA'
m = input(2, 'ATR倍数', group = "用户自定义参数")
src1 = high
src2 = low
pline = true
collong = color.teal
colshort = color.red
a = ta.rma(ta.tr(true), length) * m
x = ta.rma(ta.tr(true), length) * m + src1
x2 = src2 - ta.rma(ta.tr(true), length) * m
p1 = plot(x, title='ATR Short Stop Loss', color=color.new(colshort, 20), trackprice=pline ? true : false)
p2 = plot(x2, title='ATR Long Stop Loss', color=color.new(collong, 20), trackprice=pline ? true : false)
rewardRiskRatio = input.float(defval = 1.5, title = "盈亏比", minval = 1, maxval = 15, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
highLowShadowRatio = input.int(defval = 20, title = "上下影线点比(%)", minval = 1, maxval = 100, step = 1, group = "用户自定义参数")
keyCandlestickChange = input.float(defval = 0.5, title = "关键K线涨跌幅(%)", minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
longCondition = close > ema200 and (k < 20 and d < 20 and ta.crossover(k, d)) and high > high[1] and close[1] > open[1] and (close > open and (high-close) / (high-low) <= highLowShadowRatio / 100 and (close / open) - 1 >= keyCandlestickChange / 100)
shortCondition = close < ema200 and (k > 80 and d > 80 and ta.crossunder(k, d)) and low < low[1] and close[1] < open[1] and (close < open and math.abs(high-open) / math.abs(high-close) <= highLowShadowRatio / 100 and 1 - (close / open) >= keyCandlestickChange / 100 )
plotshape(longCondition, 'Buy', shape.labelup, location.belowbar, color=collong, size=size.small, offset=0)
plotshape(shortCondition, 'Sell', shape.labeldown, location.abovebar, color=colshort, size=size.small, offset=0)
if longCondition
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if shortCondition
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)