Strategi perdagangan SMA-3 adalah pendekatan analisis teknis yang menggunakan 3 rata-rata bergerak sederhana untuk mengidentifikasi peluang perdagangan.
Cara Kerjanya
Strategi ini menggunakan 3 garis SMA - garis tengah, garis atas, dan garis bawah. SMA tengah melacak harga penutupan. SMA atas dan bawah diimbangi dengan persentase tetap di atas dan di bawah SMA tengah.
Ketika harga menembus SMA atas, posisi panjang dimasukkan. Ketika harga turun di bawah SMA bawah, posisi pendek diambil. Target keuntungan ditetapkan di garis SMA berlawanan.
Parameter SMA, alokasi modal, filter tanggal, dan pengaturan lainnya dapat disesuaikan.
Manfaat dan Risiko
Keuntungan utama dari SMA-3 adalah kesederhanaannya. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kemungkinan tinggi breakout yang dikonfirmasi oleh crossover rata-rata bergerak.
Namun, seperti semua strategi teknis, ini rentan terhadap whipsaws dan false breakouts. Slippage pada entri dan keluar dapat mengikis profitabilitas. Mengoptimalkan panjang SMA dan persentase offset sangat penting untuk hasil.
Strategi ini dapat berkinerja buruk di pasar sisi atau volatile. manajemen risiko yang ketat disarankan ketika ukuran posisi. menerapkan manajemen uang yang bijaksana adalah kunci.
Secara keseluruhan, SMA-3 menawarkan pendekatan yang mudah untuk memperdagangkan perubahan harga jangka pendek. Ini bisa kuat jika diterapkan dengan benar, tetapi membutuhkan penyetelan dan disiplin.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()