Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Perdagangan Ichimoku

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-14 16:13:33
Tag:

Logika Strategi

Strategi LONG-ONLY ini menggunakan sistem Ichimoku Kinko Hyo untuk perdagangan.

Logika perdagangan adalah:

  1. Menghitung konversi, garis dasar, led span 1 & 2

  2. Pertimbangkan panjang ketika dekat di atas awan dan awan naik, dengan konversi di atas garis dasar

  3. Selain itu, rentang tertinggal harus di atas awan dan harga untuk konfirmasi uptrend

  4. Ketika semua kriteria terpenuhi, pergi panjang

  5. Jika rentang keterlambatan jatuh di bawah harga atau awan, tutup panjang

Strategi ini memanfaatkan indikator Ichimoku untuk mengkonfirmasi tren, dengan awan sebagai berhenti dinamis untuk pengendalian risiko.

Keuntungan

  • Ichimoku mensintesis beberapa faktor untuk penentuan tren

  • Hentikan dinamis untuk memaksimalkan penguncian keuntungan

  • Aturan sederhana dan jelas untuk penerapan yang mudah

Risiko

  • Ichimoku lambat dan mungkin melewatkan kesempatan

  • Optimasi yang cermat dari periode melihat kembali diperlukan

  • LONG saja, jadi kesempatan singkat yang baik hilang

Ringkasan

Strategi ini memanfaatkan sintesis indikator Ichimoku untuk menentukan arah tren. Dengan parameter yang dioptimalkan, ia menyediakan sistem yang sederhana hanya panjang.


/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)

Lebih banyak