Artikel ini menjelaskan secara rinci strategi perdagangan breakout kuantitatif berdasarkan harga swing tinggi dan rendah.
I. Logika Strategi
Logika perdagangan utama adalah:
Menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah dari 3 bar terbaru untuk swing jangka pendek saat ini.
Menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah dari 50 bar terbaru untuk kisaran jangka pendek.
Sinyal beli dihasilkan ketika harga pecah di bawah terendah jangka pendek dan lebih rendah dari terendah jangka pendek.
Sinyal jual dihasilkan ketika harga pecah di atas tinggi jangka pendek dan lebih tinggi dari tinggi jangka pendek.
Stop loss dan take profit diatur untuk mengendalikan risiko.
Dengan mengidentifikasi pelanggaran tingkat kunci, ini dapat secara efektif mendeteksi tren baru yang muncul.
II. Keuntungan dari Strategi
Keuntungan utama adalah:
Pertama, aturan breakout sederhana dan mudah diterapkan.
Kedua, pengaturan stop loss dan take profit secara langsung mengendalikan risiko perdagangan.
Akhirnya, rentang waktu backtest dapat ditetapkan untuk pengujian periode yang berbeda.
III. Kemunduran Potensial
Namun, ada beberapa masalah potensial:
Pertama, terobosan saja dapat menghasilkan sinyal palsu, gagal untuk menentukan tren dengan akurat.
Kedua, kurangnya pengaturan parameter menyebabkan stabilitas terbatas.
Terakhir, stop loss dan mengambil tingkat keuntungan membutuhkan optimasi untuk risiko-imbalan.
IV. Ringkasan
Dalam kesimpulan, artikel ini telah menjelaskan strategi perdagangan breakout kuantitatif berdasarkan kenaikan dan penurunan harga. Hal ini bertujuan untuk menemukan peluang melalui pemecahan level kunci. Sementara konsepnya sederhana dan jelas, perbaikan dalam penyesuaian parameter diperlukan. Secara keseluruhan memberikan pendekatan breakout yang unik.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)