Analisis Prinsip Strategi Supertrend
Strategi Supertrend adalah strategi trend-mengikuti yang menentukan arah tren dengan menghitung Average True Range (ATR) dan memetakan garis Supertrend.
Strategi ini pertama-tama menghitung tiga set ATR dan faktor untuk memetakan tiga garis Supertrend. ATR mencerminkan volatilitas harga sementara faktor menentukan sensitivitas garis Supertrend terhadap harga. Strategi ini mengadopsi kombinasi parameter jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk menangkap perubahan tren di berbagai kerangka waktu.
Ketika harga melintasi di atas garis Supertrend, itu menandakan uptrend dan strategi akan pergi panjang. Ketika harga melintasi di bawah garis, itu menandakan downtrend dan strategi akan pergi pendek. Tiga garis Supertrend dapat menghasilkan lebih banyak peluang perdagangan sementara juga memvalidasi sinyal untuk mengurangi sinyal palsu.
Selain itu, strategi menggunakan fungsi perubahan untuk memeriksa apakah arah garis Supertrend telah berubah. Sinyal baru dihasilkan hanya ketika arah berubah, menghindari perdagangan baru segera setelah menutup posisi. Akhirnya, strategi menawarkan menutup semua dan membatalkan semua fungsi untuk meningkatkan tradability.
Singkatnya, strategi Supertrend sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari indikator Supertrend untuk menangkap tren di seluruh kerangka waktu menggunakan beberapa set parameter.
Keuntungan Strategi Supertrend
Strategi Supertrend memiliki keuntungan berikut:
Kemampuan yang kuat untuk menangkap perubahan tren - Garis Supertrend dinamis dapat menangkap perubahan tren di pasar secara fleksibel dan menghindari sinyal palsu dari berbagai pasar.
Beberapa set parameter - Menggunakan tiga set parameter untuk memetakan tiga garis Supertrend memungkinkan menangkap tren di jangka waktu pendek, menengah dan panjang untuk lebih banyak peluang.
Mekanisme validasi pembalikan - Menghasilkan sinyal baru hanya ketika arah garis Supertrend berubah menghindari whipsaws yang tidak perlu dan memverifikasi keandalan sinyal.
Desain praktis - Penutupan semua posisi dan pembatalan semua fungsi pesanan meningkatkan tradability dunia nyata.
Logika yang sederhana dan jelas - Menggunakan Supertrend sebagai dasar dengan aturan sinyal yang sederhana membuatnya mudah dioperasikan dan diuji. Cocok untuk pemula perdagangan kuantitatif.
Risiko Strategi Supertrend
Strategi Supertrend juga memiliki risiko berikut:
Cenderung terhadap sinyal palsu - Pembebasan garis Supertrend yang sering dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan dan kerugian di pasar yang berkisar.
Optimasi parameter yang sulit - Mengoptimalkan beberapa set parameter bisa menantang. Parameter yang tidak cocok dapat menurunkan kinerja.
Tidak dapat mengidentifikasi titik pembalikan tren - Hanya bergantung pada arah tren tanpa menentukan potensi pembalikan tren. Membutuhkan indikator tambahan.
Risiko peristiwa ekstrem - Tidak dapat secara efektif mengendalikan risiko dalam kondisi pasar yang ekstrem. Membutuhkan strategi stop loss untuk mengelola risiko.
Bias penyesuaian kurva - Parameter yang dioptimalkan dapat lebih sesuai dengan data historis tetapi mungkin tidak tetap efektif di masa depan.
Ringkasan Strategi Supertrend
Secara keseluruhan, strategi Supertrend adalah sistem trend berikut yang sederhana dan praktis. Ini memanfaatkan garis Supertrend yang dinamis untuk menentukan arah tren dan menggunakan beberapa set parameter untuk meningkatkan kinerja. Mekanisme strategi juga dirancang dengan wajar untuk diperdagangkan. Namun, masalah seperti sinyal palsu dan optimasi parameter yang sulit membutuhkan kombinasi dengan indikator teknis lainnya untuk perbaikan. Secara umum, strategi Supertrend bekerja dengan baik untuk pelacakan tren jangka menengah hingga panjang dan dapat berfungsi sebagai templat strategi referensi untuk pemula.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MarketShree
//@version=4
// strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_value=15)
closs_all=input(title="Close_all_Position", type=input.bool, defval=false)
cancel=input(title="Check To Cancel", type=input.bool, defval=false)
atrPeriod1 = input(7, "ATR Length-1")
factor1 = input(1.5,"Factor-1",type=input.float)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length-2")
factor2 = input(2, "Factor-2")
atrPeriod3 = input(20, "ATR Length-3")
factor3 = input(3, "Factor-3")
[superTrend1, direction1] = supertrend(factor1, atrPeriod1)
[superTrend2, direction2] = supertrend(factor2, atrPeriod2)
[superTrend3, direction3] = supertrend(factor3, atrPeriod3)
if change(direction1) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction1) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction2) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction2) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction3) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction3) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
colResistance = direction1 == 1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = direction1 == -1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend1, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend1, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance1 = direction2 == 1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport1 = direction2 == -1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend2, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend2, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance2 = direction3 == 1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport2 = direction3 == -1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend3, color = colResistance1, linewidth=2)
plot(superTrend3, color = colSupport1, linewidth=2)