Artikel ini memperkenalkan strategi masuk yang didasarkan pada penarikan. Ini memantau penarikan akun dan secara selektif pergi panjang ketika penarikan mencapai ambang batas, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bounce pasar.
Logikanya adalah:
Hitung persentase penarikan dari rekening arus dan gambarkan.
Ketika penarikan mencapai ambang (misalnya 5%), pasar mungkin oversold jadi pergi panjang.
Jika penutupan hari berikutnya lebih tinggi dari hari sebelumnya, tutup panjang untuk keuntungan.
Jika tidak ada drawdown atau ambang batas yang tercapai, tidak ada transaksi yang dilakukan.
Setelah perdagangan penarikan, akun disetel ulang untuk menghitung ulang untuk sinyal berikutnya.
Keuntungan dari strategi:
Drawdown long bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan pasar.
Perdagangan otomatis setelah mencapai ambang penarikan.
Ukuran yang lebih besar mungkin untuk pengembalian yang lebih tinggi selama penarikan.
Logika yang sederhana dan jelas untuk penerapan yang mudah.
Batas batas dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasar.
Ada juga beberapa risiko:
Sinyal penarikan yang tidak akurat dapat menyebabkan perdagangan gagal.
Pasar bisa turun lebih lanjut setelah penarikan panjang.
Ukuran posisi dan stop harus diatur dengan tepat.
Hindari overtrading dari sinyal yang berlebihan.
Batas penggunaan harus mempertimbangkan toleransi risiko akun.
Strategi ini mencoba untuk menangkap bounce setelah drawdown. Tapi pedagang harus mengevaluasi waktu dengan hati-hati dan mengelola risiko saat trading drawdown.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)