Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada menghasilkan sinyal ketika harga keluar dari kisaran lookback yang tetap. Ketika harga keluar dari puncak tertinggi periode lookback, posisi panjang diambil; ketika harga turun di bawah puncak, posisi ditutup. Arah perdagangan dapat dengan mudah beralih.
Tetapkan parameter periode mundur, misalnya 4 hari.
Menghitung tertinggi tertinggi dari 4 hari terakhir.
Pergi panjang ketika hari ini tinggi pecah di atas ini 4 hari tertinggi.
Tutup posisi ketika harga gagal memecahkan tertinggi 4 hari.
Arah perdagangan dapat diubah melalui parameter terbalik.
Keuntungan dari strategi ini:
Penarikan mudah dan sinyalnya jelas.
Jangkauan istirahat tetap menghindari optimasi yang kompleks dan overfitting.
Mudah beralih antara panjang/pendek, dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.
Lookback range menyaring kebisingan untuk melacak tren berkelanjutan.
Tidak ada indikator yang kompleks diperlukan, strategi yang efisien.
Risiko utama:
Jangkauan break-out tetap tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.
Tidak ada stop loss yang mengekspos strategi terhadap kerugian yang berlebihan di luar toleransi risiko.
Parameter tetap rentan terhadap perubahan sistem pasar.
Perdagangan yang terlalu bising dapat meningkatkan biaya transaksi.
Kurangnya optimasi parameter mencegah mencapai hasil yang optimal.
Peningkatan:
Mengoptimalkan parameter kunci untuk menemukan kombinasi terbaik.
Memperkenalkan rentang dinamis berdasarkan ATR dll.
Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss trailing atau stop loss persentase tetap.
Masukkan filter tren untuk menghindari overtrading di pasar yang berbeda.
Uji ketahanan parameter di lebih banyak instrumen perdagangan.
Tambahkan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis.
Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan price breakout yang sangat sederhana. Dengan peningkatan seperti rentang parameter yang dioptimalkan, stop loss, filter tren dan banyak lagi, ini bisa menjadi strategi kuantitatif yang mudah diterapkan dan praktis.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)