Strategi trading BB Keltner Squeeze mengidentifikasi pembalikan tren dengan mencari kompresi antara Bollinger Bands dan Keltner Channels. Ini adalah strategi trading jangka pendek. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands sebagai indikator dasar dan Keltner Channels untuk mengkonfirmasi sinyal.
Prinsip-prinsip utama di balik strategi ini adalah:
Bollinger Bands mengukur volatilitas harga. Band ini memiliki band atas, tengah dan bawah untuk mengidentifikasi apakah harga berada dalam kondisi volatilitas.
Keltner Channels memvalidasi sinyal Bollinger. Keltner Channels juga mengukur volatilitas harga. Ketika harga mendekati Bollinger Bands, memeras dengan Keltner menandakan peningkatan volatilitas dan potensi pembalikan.
Sinyal perdagangan dihasilkan berdasarkan kompresi. Breakout di atas Bollinger band atas dengan Keltner mempersempit di bawahnya sinyal panjang. Breakdown di bawah Bollinger band bawah dengan Keltner mempersempit di atasnya sinyal pendek.
Band tengah menunjukkan arah tren. harga di atas band tengah sinyal uptrend, dan di bawah sinyal downtrend.
Masuk dan keluar didasarkan pada arah pita tengah. panjang / pendek pada kompresi dengan sinyal konfirmasi arah pita tengah; rata jika arah berbalik.
Strategi ini melengkapi Bollinger Bands dengan Keltner Channels untuk mengidentifikasi titik pembalikan.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Menggabungkan dua indikator meningkatkan keandalan sinyal, menghindari pemutusan palsu dari satu indikator.
Identifikasi tren yang jelas menggunakan band tengah.
Logika masuk / keluar yang fleksibel berdasarkan pencocokan band tengah.
Menangkap jangka pendek breakouts dan kompresi untuk keuntungan cepat.
Visual intuitif menyoroti kompresi, pita tengah, histogram MACD dll. Representasi grafis yang bersih.
Logika sederhana dan parameter yang dapat dikonfigurasi membuat adopsi mudah.
Risiko utama yang harus dipertimbangkan adalah:
Kompresi dapat memicu serangkaian perdagangan yang kalah selama tren yang kuat.
Risiko kegagalan Bollinger awal mungkin palsu jangka pendek.
Risiko optimasi parameter. penyetelan band dan saluran yang tidak tepat dapat menurunkan kinerja. membutuhkan pengujian yang ketat.
Risiko pasar bull. Short yang berlebihan dipicu oleh tren naik yang berkepanjangan. Hindari menerapkan selama bull runs.
Risiko perdagangan frekuensi tinggi. sifat jangka pendek dapat meningkatkan biaya dari biaya dan slip.
Risiko kegagalan indikator. sinyal mungkin berhenti bekerja selama kondisi ekstrem.
Risiko membutuhkan manajemen aktif melalui stop loss, ukuran posisi, pengaturan parameter, dan perencanaan darurat yang kuat.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi adalah:
Masukkan indikator tambahan untuk memperkuat sinyal, meningkatkan tingkat kemenangan.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti trailing stop atau ATR stop untuk membatasi kerugian.
Mengoptimalkan parameter untuk pita dan saluran melalui pengujian yang ketat.
Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar dan kekuatan tren.
Menerapkan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter, peningkatan sinyal dan adaptasi.
Memisahkan rezim bull vs bear Mengurangi perdagangan kontra-trend selama bias arah yang kuat.
Tambah volume, indikator momentum untuk memperkaya keragaman sinyal.
Dengan perbaikan terus menerus, strategi dapat menjadi sistem perdagangan jangka pendek yang kuat dan konsisten di berbagai pasar.
Strategi BB Keltner Squeeze memanfaatkan pembalikan harga melalui kompresi antara Bollinger Bands dan Keltner Channels. Ini menggabungkan indikator ganda untuk sinyal probabilitas tinggi, menggunakan band tengah untuk mengukur arah tren, dan mengidentifikasi pembalikan yang akan datang melalui pemadatan. Strategi ini cocok untuk pedagang jangka pendek yang mencari peluang yang sering. Namun, kontrol penarikan dan penyesuaian parameter sangat penting. Dengan peningkatan yang sedang berlangsung, strategi ini berpotensi menjadi strategi perdagangan jangka pendek yang berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0