Strategi BB%B
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan persentase nilai B dari indikator Brin untuk membuat keputusan investasi. Ini dapat mengirim sinyal beli atau jual ketika harga mendekati Brin untuk naik atau turun, dan merupakan strategi yang mengikuti tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata harga penutupan pada hari-hari yang ditentukan Periode, dan standar deviasi, kemudian mendapatkan Brin band atas rel dan bawah rel. BB% B indikator adalah dengan harga saat ini dikurangi harga bawah rel, kemudian mengurangi harga atas rel dikurangi harga bawah rel, menunjukkan posisi harga saat ini di dalam Brin band.
Secara khusus, strategi pertama menghitung rata-rata SMA dari harga penutupan 21 hari, dan 2 kali standar deviasi untuk mendapatkan Brin yang naik ke bawah. Kemudian menghitung BB%B dari harga penutupan saat ini. Jika BB%B lebih rendah dari -0.2 ((configurable) dan tidak memegang posisi saat ini, maka melakukan over; Jika BB%B lebih tinggi dari 1.2 ((configurable) dan tidak memegang posisi saat ini, maka kosong.
Strategi ini mengandalkan indikator BB%B untuk menentukan apakah harga saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan mengandalkan garis rata untuk menentukan arah tren saat ini, menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga melampaui Bollinger Bands ke bawah. Frekuensi strategi dapat disesuaikan dengan konfigurasi parameter yang berbeda.
Analisis Keunggulan
- Indeks Blinking untuk menilai overbought dan oversold
Brin membawa up dan down yang masing-masing mewakili kisaran standar deviasi dari harga saat ini. Ketika harga mendekati atau menyentuh up berarti overbought, dan ketika mendekati atau menyentuh down berarti oversold. Strategi BB%B memanfaatkan fitur ini untuk menentukan kapan tepat untuk membeli dan menjual.
- Fleksibilitas konfigurasi dan frekuensi kebijakan yang dapat disesuaikan
BB%B, parameter median, dan backtracking dalam strategi dapat dikonfigurasi secara bebas, yang memudahkan untuk menyesuaikan frekuensi strategi. Penggunaan median yang lebih panjang dan backtracking yang lebih besar dapat mengurangi frekuensi perdagangan.
- Pengertian dan Pengertian
Selain melakukan overbought dan oversold, Brin juga menggunakan trend line untuk menghindari trading berlawanan arah.
- Mekanisme regresi dapat mengurangi sinyal palsu
Ketika harga pertama kali menyentuh jalur Brin yang lebih tinggi atau lebih rendah, tanda tersebut kemungkinan besar merupakan overbought atau oversold, tetapi juga mungkin merupakan false breakout jangka pendek. Strategi ini menambahkan nilai retracement yang akan meluruskan posisi hanya jika BB% B jelas kembali ke arah yang berlawanan, yang dapat menyaring sinyal palsu.
Analisis risiko
- Tidak dapat menilai tren harga
Strategi ini hanya melihat indikator Binance untuk menilai kemungkinan harga berbalik, dan mengabaikan penilaian tren besar, yang dapat menyebabkan kerugian dalam perdagangan berlawanan.
- Pengaturan ambang batas mundur tidak akan melewatkan peluang
Seting ambang mundur terlalu besar dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengubah arah posisi tepat waktu setelah pembalikan tren, kehilangan peluang.
- Perbedaan harga di tempat jual beli semakin besar saat Brin Belt diperluas
Ketika pasar bergejolak, BRI memperluas jarak di atas dan di bawah rel, dan selisih harga di tempat jual beli meningkat, meningkatkan risiko kerugian tunggal.
- Frekuensi transaksi yang lebih tinggi
Strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi long line, sehingga menghasilkan lebih banyak biaya transaksi dan kehilangan slip point.
Arah optimasi
- Kombinasi indikator tren dengan sinyal filter
Dapat bergabung dengan indikator penilaian tren seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, hanya mengirimkan sinyal perdagangan ketika arah tren sesuai, menghindari perdagangan berlawanan.
- Masuk ke Stop Loss
Tetapkan nilai atau persentase stop loss tetap untuk mengendalikan risiko kerugian tunggal dan mencegah pertumbuhan kerugian.
- Kombinasi parameter optimasi
Sesuaikan parameter seperti panjang garis rata-rata, nilai BB% B, dan nilai mundur untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal untuk menghapus lebih banyak kebisingan dan meningkatkan stabilitas strategi.
- Mempertimbangkan Faktor Biaya Transaksi
Adaptasi parameter strategi sesuai dengan berbagai jenis biaya transaksi, mengurangi frekuensi transaksi, mengurangi dampak biaya transaksi.
Meringkaskan
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktis. Strategi ini memanfaatkan waktu ketika harga mungkin berbalik di Brin, bekerja sama dengan penilaian rata-rata tren besar, dan melakukan perdagangan di dekat titik overbought dan oversold. Strategi ini memiliki konfigurasi yang fleksibel dan dapat menyesuaikan frekuensi strategi.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()