Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan nilai persentase B dari Bollinger Bands untuk membuat keputusan investasi.
Strategi ini pertama-tama menghitung SMA harga penutupan selama Periode tertentu, serta standar deviasi, untuk mendapatkan rel atas dan bawah Bollinger Bands. Indikator BB%B mewakili posisi harga saat ini dalam Bollinger Bands, dihitung dengan rumus (Current Price - Lower Rail) / (Upper Rail - Lower Rail). Ketika BB%B jatuh di bawah ambang oversold, sinyal beli dihasilkan. Ketika BB%B naik di atas ambang overbought, sinyal jual dihasilkan. Setelah sinyal perdagangan dipicu, jika BB%B mundur kembali ke ambang yang berlawanan, posisi akan ditutup.
Secara khusus, strategi pertama menghitung SMA 21 hari dan deviasi standar 2x untuk mendapatkan rel atas dan bawah Bollinger Bands. Kemudian menghitung nilai BB%B harga penutupan saat ini. Jika BB%B di bawah -0.2 (dikonfigurasi) dan tidak ada posisi saat ini, pergi panjang. Jika BB%B di atas 1.2 (dikonfigurasi) dan tidak ada posisi saat ini, pergi pendek. Sinyal keluar dipicu ketika posisi panjang ada dan BB%B melintasi di atas 1.0 (dikonfigurasi), atau ketika posisi pendek ada dan BB%B melintasi di bawah 0.2 (dikonfigurasi).
Strategi ini bergantung pada indikator BB%B untuk menentukan apakah harga saat ini terlalu meluas ke atas atau ke bawah, dan juga menggunakan SMA untuk menilai arah tren saat ini.
Rel atas dan bawah Bollinger Bands mewakili kisaran standar deviasi tertentu dari harga saat ini. Harga mendekati atau menyentuh kondisi overbought sinyal rel atas, sementara mendekati atau menyentuh kondisi oversold sinyal rel bawah. Strategi BB%B memanfaatkan sepenuhnya karakteristik ini untuk menentukan titik masuk dan keluar yang tepat.
BB%B ambang batas, periode SMA, ambang batas pullback semuanya dapat dikonfigurasi, yang memberikan kenyamanan untuk menyesuaikan frekuensi perdagangan.
Selain penentuan overbought/oversold dengan Bollinger Bands, ia juga menggabungkan SMA untuk menilai tren keseluruhan, menghindari perdagangan melawan tren.
Ketika harga pertama kali menyentuh rel Bollinger Bands, kemungkinan overbought/oversold tinggi, tetapi juga bisa menjadi breakout palsu jangka pendek.
Strategi ini hanya melihat indikator Bollinger Bands untuk menentukan potensi pembalikan, mengabaikan tren keseluruhan, yang dapat menyebabkan perdagangan melawan tren dan kerugian.
Jika ambang mundur ditetapkan terlalu tinggi, pembalikan tren mungkin tidak memicu perubahan posisi dalam waktu, kehilangan peluang.
Ketika volatilitas pasar meningkat, jarak antara rel atas dan bawah juga meningkat, yang mengarah pada spread harga yang lebih besar untuk masuk dan keluar, sehingga risiko yang lebih tinggi per perdagangan.
Dibandingkan dengan strategi jangka panjang, strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, menimbulkan lebih banyak biaya perdagangan dan slippage.
Tambahkan indikator penentu tren seperti MACD, KDJ untuk hanya memicu perdagangan di sepanjang arah tren, menghindari perdagangan kontra-tren.
Atur jumlah tetap atau persentase stop loss untuk mengontrol per risiko perdagangan dan hindari ekspansi kerugian.
Sesuaikan periode SMA, ambang BB%B, ambang pullback dll untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal, menyaring lebih banyak kebisingan dan meningkatkan stabilitas.
Untuk produk yang berbeda, sesuaikan parameter dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah berdasarkan profil biaya perdagangan mereka untuk mengurangi dampak.
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktis. Ini menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi titik harga pembalikan potensial, dikombinasikan dengan SMA untuk arah tren, dan berdagang di sekitar tingkat overbought / oversold. Strategi ini fleksibel untuk menyesuaikan frekuensi. Tapi juga memiliki risiko yang perlu ditingkatkan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren keseluruhan, stop loss, biaya perdagangan, untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas. Ketika digunakan dengan benar, strategi BB%B dapat menjadi komponen yang efektif dalam sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()