Strategi ini menggunakan indikator RSI yang ditingkatkan yang dikembangkan oleh John Ehlers, yang menggunakan teknik pelusukan khusus untuk mengurangi lag dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Strategi ini pertama-tama menghitung harga yang dihaluskan, yang merupakan rata-rata dari harga penutupan saat ini dan harga penutupan 3 hari sebelumnya. Kemudian menghitung momentum naik dan turun dari harga yang dihaluskan ini, dan menormalkannya menjadi nilai RSI 0-1. Akhirnya RSI di atas 0,5 menghasilkan sinyal panjang, sementara RSI di bawah 0,5 menghasilkan sinyal pendek.
Inti dari strategi ini terletak pada perhitungan indikator RSI yang lebih baik. RSI tradisional hanya melihat perubahan harga selama satu periode, yang menyebabkan peningkatan keterlambatan saat parameter periode meningkat. Ide Ehlers adalah untuk mempertimbangkan tren harga selama beberapa periode, dan mengambil rata-rata tertimbang, sehingga meratakan kebisingan harga jangka pendek sambil mengurangi keterlambatan.
Secara khusus, daripada hanya melihat rasio naik/turun, strategi ini menghitung momentum naik dan turun dari harga yang dihaluskan. RSI kemudian dinormalisasi ke kisaran 0-1. Ini lebih mencerminkan tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.
Dibandingkan dengan indikator RSI tradisional, strategi ini memiliki keuntungan berikut karena RSI halus yang ditingkatkan:
Singkatnya, strategi ini menggabungkan kelebihan RSI sambil meningkatkan kelemahan seperti lag dan smoothing. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil keuntungan dari sinyal RSI yang lebih kuat dan andal, sambil mengurangi kebisingan pasar dan menangkap perubahan tren tepat waktu.
Meskipun ada peningkatan yang menguntungkan pada RSI, beberapa risiko tetap ada:
Cara yang disarankan untuk mengurangi risiko:
Strategi ini dapat ditingkatkan lagi dalam hal berikut:
Dengan optimasi terus menerus pada parameter, filter, kombinasi, strategi ini dapat dibuat menjadi sistem perdagangan RSI yang lebih kuat, dapat diandalkan, trend-aware, secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas.
Strategi ini mencapai kelancaran yang lebih baik dan mengurangi lag dengan meningkatkan perhitungan RSI, secara efektif meluruskan perubahan harga dan menangkap pergeseran tren tepat waktu. Keuntungannya terutama terletak pada kelancaran aksi harga dan menangkap perubahan tren. Risiko tetap ada dan optimasi berkelanjutan dapat lebih meningkatkan strategi. Secara keseluruhan, ini memberikan ide-ide baru tentang penerapan RSI, dan membawa lebih banyak nilai untuk keputusan perdagangan kita.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")