Level by Level Build Up Moving Average Strategy adalah strategi trading yang didasarkan pada grafik RENKO. Strategi ini menggunakan indikator moving average untuk meluruskan harga dan crossover antara moving average dari jangka waktu yang berbeda sebagai sinyal trading. Sementara itu, indikator ATR juga digunakan untuk menentukan level stop loss untuk stop yang lebih wajar.
Logika inti dari strategi ini meliputi:
Gunakan input untuk memilih RENKO timeframe dan periode ATR
Menghitung harga dan warna RENKO. Putar ke atas ketika harga pecah di atas harga RENKO sebelumnya ditambah ATR saat ini. Putar ke bawah ketika harga turun di bawah harga RENKO sebelumnya dikurangi ATR saat ini.
Gunakan dua bilangan bulat BUY dan SELL untuk mencatat posisi panjang dan pendek saat ini.
Jika tidak ada posisi short maka pergi panjang. jika sudah short maka tutup posisi short. Ketika down breakout, jika tidak ada posisi panjang maka pergi pendek. jika sudah panjang maka tutup posisi panjang.
Grafik RENKO menggunakan grafik.
Dengan logika ini, strategi dapat membuka panjang atau pendek ketika harga melanggar level sebelumnya, dan menutup posisi ketika harga terbalik.
Strategi ini memiliki keuntungan berikut:
RENKO memfilter kebisingan dan mengidentifikasi tren RENKO dapat secara efektif menyaring kebisingan harga dan mengidentifikasi tren yang signifikan.
Moving average crossover menghasilkan sinyal perdagangan Crossover antara moving average dari jangka waktu yang berbeda dapat memberikan sinyal perdagangan yang dapat diandalkan dan menghindari sinyal palsu dari kebisingan.
Perhentian dinamis dengan ATR Menggunakan ATR untuk mengatur stop loss secara dinamis dapat membuat stop lebih wajar berdasarkan volatilitas saat ini, menghindari stop yang terlalu lebar atau terlalu ketat.
Kombinasi dari tren dan rata-rata bergerak Menggabungkan indikator tren dan rata-rata bergerak memanfaatkan kekuatan keduanya - menangkap tren dengan RENKO sambil memastikan sinyal yang dapat diandalkan dengan rata-rata bergerak.
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Identifikasi tren yang salah Cara RENKO menentukan tren dapat mengakibatkan panjang atau pendek yang tidak perlu. Parameter perlu dioptimalkan untuk mengurangi sinyal palsu.
Sinyal palsu dari crossover rata-rata bergerak
Ada sinyal palsu dari crossover rata-rata bergerak, menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Parameter ATR yang tidak benar Pengaturan periode ATR yang tidak tepat juga dapat menyebabkan berhenti terlalu lebar atau terlalu ketat.
Pasar Whipsaw Di pasar sisi atau pasar whipsaw yang kuat, RENKO dapat menghasilkan banyak perdagangan yang tidak perlu, menempati modal. Filter lain diperlukan untuk menghindari perdagangan pasar tersebut.
Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Mengoptimalkan parameter RENKO dan ATR
Sesuaikan parameter ini untuk meminimalkan sinyal palsu RENKO dan lebih baik menangkap tren.
Tambahkan filter crossover rata-rata bergerak Tambahkan lebih banyak rata-rata bergerak dan mengharuskan sebagian besar dari mereka untuk sejajar sebelum menghasilkan sinyal, untuk menyaring sinyal palsu.
Tambahkan filter indikator lainnya Misalnya, tambahkan volume untuk hanya mengambil perdagangan ketika volume mengkonfirmasi harga, menghindari perangkap.
Meningkatkan strategi stop loss Cari tahu cara menggunakan stop berdasarkan tren daripada hanya melacak ATR, untuk stop yang lebih logis.
Mengoptimalkan pengelolaan uang Penelitian alokasi modal optimal di bawah strategi ini untuk memaksimalkan pengembalian sambil mengendalikan risiko.
Secara keseluruhan ini adalah strategi yang layak dioptimalkan dan diuji di pasar langsung. Ide inti menggunakan RENKO untuk tren dan crossover rata-rata bergerak sebagai sinyal yang disaring adalah suara. Dengan berhenti ATR dinamis, ini dapat menjadi sistem trend berikut yang solid. Langkah selanjutnya adalah untuk terus mengoptimalkan berdasarkan risiko yang diketahui untuk meningkatkan parameter dan kinerja.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Renko Level Strategy 2", shorttitle="RLS2", overlay=true, pyramiding=2, currency=currency.USD, default_qty_value=50, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=14, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
float RENKO = na
color COLOR = na
int BUY = na
int SELL = na
bool UP = na
bool DN = na
RENKO := na(RENKO[1]) ? close : RENKO[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
if(close > RENKO[1]+ATR[1])
UP := true
RENKO := close
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(close < RENKO[1]-ATR[1])
DN := true
RENKO := close
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL+1
if(BUY[1]==1 and BUY==2)
strategy.entry("long", strategy.long)//, limit = RENKODN)
if(DN)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "close")
plot(RENKO, style=plot.style_line, linewidth=2, color=COLOR)