Strategi trading CMARSI adalah strategi trend-following yang menggabungkan indikator RSI dan moving average. Strategi ini cocok untuk trading jangka menengah hingga panjang dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengikuti trend.
Strategi CMARSI menggunakan indikator RSI yang ditingkatkan yang disebut Connors RSI. Connors RSI menggabungkan tiga indikator - RSI klasik, garis RSI Up/Down, dan persentil ROC. Rumus perhitungannya adalah:
Connors RSI = (RSI + RSI Up/Down + ROC Percentile) / 3
Di mana RSI menggunakan periode 3 hari, RSI Up/Down menggunakan 2 hari, dan ROC percentile menggunakan 100 hari.
Keuntungan dari Connors RSI adalah bahwa ia menggabungkan beberapa indikator dan dapat lebih akurat mengidentifikasi perubahan tren.
Strategi CMARSI lebih lanjut memperkenalkan faktor rata-rata bergerak di atas Connors RSI. Ini menghitung rata-rata bergerak 2 hari dan menggunakan silang Connors RSI dan MA sebagai sinyal perdagangan.
Masukkan long ketika Connors RSI melintasi di atas 40 dan memiliki golden cross of 2-day MA.
Keluar ketika Connors RSI melintasi di bawah 70 dan memiliki death cross MA 2 hari.
Menggunakan filter MA dapat menghindari beberapa sinyal palsu dari Connors RSI dan meningkatkan stabilitas strategi.
Keuntungan terbesar dari strategi CMARSI adalah kombinasi dari beberapa indikator untuk mengidentifikasi tren, menghindari keterbatasan indikator RSI tunggal.
Connors RSI lebih stabil daripada RSI klasik untuk mengidentifikasi titik balik tren.
Pengenalan rata-rata bergerak secara efektif menyaring beberapa kebisingan dan mencegah mengejar tertinggi dan menjual terendah.
Kombinasi dari beberapa indikator dapat meningkatkan tingkat kemenangan dengan mengikuti tren.
Aturan perdagangan sederhana dan mudah diterapkan.
Sebagai strategi yang mengikuti tren, ia dapat sepenuhnya menangkap keuntungan dari tren jangka menengah hingga panjang.
Risiko utama dari strategi CMARSI berasal dari penilaian tren yang salah dan penempatan stop loss.
Connors RSI memberikan sinyal yang salah, menyebabkan entri yang tidak perlu. Parameter dapat disesuaikan atau indikator lain ditambahkan untuk konfirmasi.
Penempatan stop loss tidak wajar, yang dapat menyebabkan stop out prematur atau terlalu besar dari stop loss. Stop loss harus dioptimalkan untuk produk dan lingkungan pasar yang berbeda.
Filter rata-rata bergerak mungkin tidak bekerja dengan baik di pasar yang berkisar.
Penggunaan yang berkepanjangan dapat menyebabkan pemasangan berlebihan. pengujian kembali dan penyesuaian parameter secara teratur berdasarkan kondisi pasar diperlukan.
Strategi CMARSI dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Mengoptimalkan parameter RSI Connors untuk periode dan produk yang berbeda.
Cobalah berbagai jenis rata-rata bergerak untuk lebih meningkatkan efek penyaringan.
Tambahkan indikator lain seperti MACD, Bollinger Bands untuk konfirmasi perdagangan.
Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti trailing stop loss atau staggered stop loss.
Pilih produk yang lebih sesuai dengan strategi melalui skrining.
Gunakan Walk Forward Analysis untuk secara teratur mengoptimalkan parameter dan mencegah overfit.
Strategi CMARSI menggabungkan Connors RSI dan moving average untuk mengikuti tren untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang. Strategi ini stabil, mudah diterapkan, dan dapat secara efektif menangkap keuntungan tren.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)