Ide inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi tren menggunakan Bollinger Band Oscillator dan masuk posisi ketika tren berubah.
Strategi ini terutama menggunakan Bollinger Band Oscillator untuk menentukan arah tren.
BBO = (Close - N-day Moving Average) / (2 * N-day Standard Deviation) * 100
Di mana Close adalah harga penutupan, N-Day Moving Average adalah N-Day Simple Moving Average dari close, dan N-Day Standard Deviation adalah N-Day Standard Deviation dari close.
Strategi ini pertama-tama menghitung BBO 65 hari, kemudian rata-rata bergerak 30 hari BBO. Ketika BBO melintasi di atas MA-nya, itu menandakan tren naik, pergi panjang. Ketika BBO melintasi di bawah MA-nya, itu menandakan tren turun, pergi pendek.
Setelah memasuki posisi, strategi menggunakan stop loss bergerak, fixed take profit dan trailing stop loss untuk mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
BBO sensitif terhadap perubahan tren.
Stop loss bergerak mengendalikan kerugian individu ketika tren berbalik.
Fixed take profit mengunci dalam keuntungan ketika tren yang benar.
Stop loss trailing memaksimalkan keuntungan untuk satu perdagangan.
Strategi ini sederhana dan intuitif.
BBO bisa memberikan sinyal palsu.
Stop loss/take profit yang tidak tepat dapat keluar terlalu awal.
Fixed take profit mungkin keluar terlalu awal, kehilangan keuntungan lebih lanjut.
Parameter perlu dioptimalkan untuk menghindari overfit.
Potensi besar drawdown, modal yang cukup diperlukan.
Optimalkan parameter BBO dan MA.
Uji metode stop loss yang berbeda seperti ATR, persentase.
Mengoptimalkan fixed take profit dan trailing stop loss.
Tambahkan filter untuk menghindari sinyal palsu.
Mengoptimalkan ukuran posisi untuk pasar yang berbeda.
Uji efektivitas strategi di seluruh instrumen dan kerangka waktu.
Strategi ini mengidentifikasi perubahan tren menggunakan BBO dan masuk posisi sesuai dengan itu. Ini mengontrol risiko dan kunci keuntungan dengan berbagai jenis exit. Strategi ini sederhana dan intuitif tetapi membutuhkan optimasi parameter.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)