Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Trend berdasarkan indikator aliran volume Mengikuti strategi

Trend berdasarkan indikator aliran volume Mengikuti strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-15 17:53:51
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menilai arah tren pasar dengan menghitung perubahan dalam volume perdagangan, dan mengadopsi pendekatan mengikuti tren dengan menetapkan posisi di awal tren dan menutup posisi ketika tren berakhir.

Logika Strategi

  1. Menghitung harga tipikal tipikal, logaritma pengembalian inter, dan kembali varians vinter
  2. Menghitung volume perdagangan rata-rata vave, batas volume perdagangan maksimum vmax
  3. Menghitung perubahan harga mf, bandingkan dengan batas batas varians untuk mendapatkan momentum harga vcp
  4. Jumlah vcp untuk mendapatkan indikator harga volume vfi, menghitung vfi dan rata-rata bergeraknya vfima
  5. Bandingkan vfi dengan vfima untuk mendapatkan perbedaan dVFI dan menentukan arah tren
  6. Ketika dVFI melintasi di atas 0, itu sinyal bullish, dan ketika melintasi di bawah 0, itu sinyal bearish
  7. Menetapkan strategi jangka panjang dan pendek berdasarkan pola dVFI

Analisis Keuntungan

  1. Strategi ini sepenuhnya mempertimbangkan dampak perubahan volume perdagangan pada penilaian tren, menggunakan indikator momentum untuk mengukur kekuatan tren dan menangkap titik balik tren dengan lebih akurat.

  2. Strategi ini menggabungkan perhitungan ambang volume perdagangan untuk menyaring fluktuasi normal dan hanya menangkap perilaku kolektif dana besar, menghindari tertipu oleh kebisingan pasar.

  3. Pertimbangan gabungan harga dan volume dapat secara efektif mencegah pecahnya palsu.

  4. Penggunaan rata-rata bergerak dan kriteria logis menyaring sebagian besar sinyal palsu.

  5. Mengikuti tren daripada memprediksi pembalikan sangat cocok untuk perdagangan tren jangka menengah hingga panjang dan menangkap arah utama pasar.

Analisis Risiko

  1. Strategi ini terutama bergantung pada perubahan volume perdagangan untuk menentukan tren, dan efektivitasnya dapat dikompromikan pada produk dengan volume perdagangan yang tidak aktif.

  2. Data volume perdagangan dapat dimanipulasi, berpotensi menghasilkan sinyal yang menyesatkan, sehingga perbedaan harga-volume perlu diperhatikan.

  3. Hubungan harga-volume sering tertinggal, berpotensi kehilangan waktu masuk yang optimal pada awal tren.

  4. Metode stop loss mentah dapat keluar dari perdagangan secara prematur, tidak dapat menangkap tren secara terus menerus.

  5. Tidak mampu menanggapi secara efektif koreksi jangka pendek, dan mungkin tidak sensitif terhadap kejadian mendadak.

Pertimbangkan untuk memasukkan rata-rata bergerak, indikator volatilitas untuk mengoptimalkan entri dan berhenti; menganalisis volume harga dengan lebih banyak sumber data untuk menghindari sinyal yang menyesatkan; memasukkan indikator teknis yang sesuai untuk meningkatkan respon terhadap koreksi jangka pendek.

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan kondisi masuk dengan memasukkan moving average, ichimoku kinko hyo dll untuk mengkonfirmasi entri setelah tren dimulai.

  2. Optimalkan stop dengan trailing stop, staged stop dll untuk membuat stop berpegang erat pada harga dan track trend stop.

  3. Tambahkan metrik tren seperti ADX untuk menghindari perdagangan yang tidak benar di pasar rentang dan bergolak.

  4. Mengoptimalkan parameter melalui backtest yang lebih lama untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  5. Memperluas strategi untuk lebih banyak produk, mencari instrumen berkualitas tinggi dengan volume aktif.

  6. Pertimbangkan untuk menambahkan model pembelajaran mesin untuk memanfaatkan lebih banyak data untuk analisis harga-volume dan meningkatkan kualitas sinyal.

Kesimpulan

Logika strategi secara keseluruhan jelas, dengan indikator inti intuitif yang dapat diandalkan mengidentifikasi arah tren. Keuntungannya terletak pada penekanan perubahan volume perdagangan, yang cocok untuk melacak tren jangka menengah hingga panjang, tetapi sinyal yang menyesatkan perlu diperhatikan. Peningkatan lebih lanjut dalam parameter, stop loss, kombinasi indikator dapat meningkatkan kinerja langsung.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi