Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Jalur Stop Loss yang Dinamis

Strategi Jalur Stop Loss yang Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 15:22:44
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi stop loss trail yang dinamis menghitung rentang rata-rata (ATR) saham sebagai patokan, dikombinasikan dengan koefisien ATR yang ditetapkan oleh pengguna untuk secara dinamis mengatur garis stop loss dan jalur trail untuk mencapai tujuan stop loss trail.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator teknis ATR untuk menghitung rentang rata-rata harga saham yang sebenarnya, dan menggabungkan koefisien ATR yang dimasukkan oleh pengguna sebagai patokan untuk pembelian pemutusan saham dan penjualan stop loss. Secara khusus, strategi pertama menghitung nilai ATR saham selama 120 hari terakhir, kemudian dikalikan dengan koefisien jual ATR yang ditetapkan oleh pengguna untuk mendapatkan harga referensi penjualan stop loss, yaitu garis stop loss; dikalikan dengan koefisien beli ATR untuk mendapatkan harga referensi pembelian, yaitu garis jejak. Ketika harga tertinggi hari ini menembus garis jejak, posisi panjang ditetapkan menggunakan strategi pelacakan tren; ketika harga terendah hari ini jatuh di bawah garis stop loss dan memegang posisi panjang, posisi pendek ditetapkan menggunakan strategi pembalikan.

Strategi ini juga menarik garis stop loss dan jalur jejak. Posisi kedua garis ini akan berubah sesuai dengan fluktuasi harga saham, dengan beberapa kemampuan pelacakan dinamis. Indikator ATR dapat lebih mencerminkan rentang fluktuasi rata-rata saham. Menggunakan indikator ATR untuk mengatur jalur stop loss dapat membantu menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi saham yang besar sampai batas tertentu.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan indikator ATR untuk menghitung rentang fluktuasi harga saham, posisi jalur stop loss wajar;
  • Stop loss line dan trail line berubah secara dinamis, dengan beberapa kemampuan pelacakan tren;
  • Pergi panjang dan pendek pada saat yang sama, perdagangan dua arah, lebih banyak ruang keuntungan;
  • Cocok untuk saham yang sangat volatile, indikator ATR membantu mengendalikan risiko.

Analisis Risiko

  • Indikator ATR bereaksi tidak memadai terhadap keadaan darurat, tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko;
  • Trailing buy-in dan penjualan stop loss hanya didasarkan pada melanggar garis ATR, ada beberapa kepatuhan buta, over-trading dapat terjadi;
  • Rasionalisasi koefisien ATR yang dimasukkan pengguna secara langsung mempengaruhi efektivitas strategi, pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian;
  • Ketika fluktuasi saham berkurang, jalur stop loss yang sering dapat meningkatkan biaya perdagangan.

Optimalisasi

  • Menggabungkan indikator lain untuk menentukan waktu perdagangan, menghindari pelacakan buta;
  • Menetapkan aturan ukuran posisi dan aturan piramida untuk mengendalikan risiko;
  • Tambahkan volume perdagangan atau filter volatilitas untuk menghindari perdagangan yang berlebihan;
  • Sesuaikan parameter ATR secara dinamis untuk mengoptimalkan efek jejak stop loss.

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi jejak stop loss yang khas. Ide utamanya adalah untuk menetapkan garis stop loss dan jalur jejak berdasarkan indikator ATR untuk pelacakan tren. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa perdagangan dua arah diaktifkan dan posisi fleksibel; Indikator ATR membantu mengendalikan risiko sehingga cocok untuk saham yang sangat fluktuatif. Namun, ada beberapa risiko pelacakan buta karena aturan perdagangan yang agak sederhana; pengaturan parameter yang tidak tepat juga mempengaruhi efektivitas strategi. Optimasi masa depan mungkin berfokus pada peningkatan waktu perdagangan, mengontrol ukuran posisi, mengurangi kelebihan perdagangan, dll untuk membuat kinerja strategi lebih kuat.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s

//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)

fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow 

ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff

StoplossLine =  close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi