Strategi Crossover Kebalikan Rata-rata Gerak

Gambaran umum

Strategi reverse crossover moving average adalah strategi analisis teknis. Strategi ini menggunakan hubungan antara garis rata-rata bergerak dan harga saham untuk menentukan kapan memasuki atau keluar dari posisi. Secara khusus, strategi ini akan short ketika harga saham melintasi di bawah garis rata-rata bergerak 45 hari dari atas ke bawah; menutup posisi pendek setelah memegangnya selama 8 hari; akan short lagi ketika sinyal harga saham melintasi di bawah rata-rata bergerak 45 hari muncul kembali.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini adalah:

1. Menghitung rata-rata bergerak sederhana 45 hari (SMA)
2. Ketika harga penutupan melintasi di bawah rata-rata bergerak 45 hari dari atas ke bawah, pergi pendek
3. Tutup posisi setelah memegang posisi pendek selama 8 hari perdagangan
4. Jika sinyal crossover muncul lagi, pergi pendek lagi

Secara khusus:

1. Hitung SMA 45 hari terlebih dahulu
2. Jika belum berada dalam posisi short dan sinyal penurunan harga crossover SMA muncul (tutup < SMA dan penutupan sebelumnya > SMA sebelumnya), pergi short
3. Jika sudah memegang posisi pendek selama 8 hari, tutup posisi
4. Jika tidak dalam posisi short dan sinyal harga crossover SMA muncul lagi, dan ada setidaknya 8 hari terpisah dari penutupan terakhir, pergi short lagi

Melalui logika ini, kita bisa short ketika harga saham menembus garis rata-rata bergerak secara signifikan ke bawah, dan memotong kerugian setelah periode waktu.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan
2. Menggunakan sinyal rata-rata bergerak untuk menilai pembalikan tren
3. Memiliki aturan masuk yang jelas dan aturan stop loss
4. Bisa menyaring beberapa sinyal palsu breakout

Jika dibandingkan dengan strategi lain, strategi ini mudah dimengerti dan diimplementasikan. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan indikator teknis garis rata-rata bergerak yang terkenal untuk menentukan tren harga. Ketika harga menerobos rata-rata bergerak, itu sering berarti pembalikan dalam tren jangka pendek. Jadi beberapa peluang pembalikan dapat ditangkap.

Selain itu, aturan masuk dan metode stop loss 8 hari yang tetap dalam strategi juga membuat manajemen risiko jelas.

Analisis Risiko

Namun, ada beberapa risiko untuk strategi ini:

1. Rata-rata bergerak sendiri memiliki sifat keterlambatan yang tinggi dan tidak dapat memastikan bahwa setiap crossover adalah titik pembalikan tren yang tepat
2. Periode penyimpanan 8 hari relatif singkat dan mungkin tidak dapat terus menangkap gerakan besar
3. Tidak ada lagi konfirmasi untuk sinyal breakout, dan beberapa breakout palsu mungkin ada
4. Tidak ada poin mengambil keuntungan diatur untuk mengunci keuntungan

Secara khusus, rata-rata bergerak sendiri tertinggal harga, sehingga sinyal mereka mungkin tidak tepat waktu.

Selain itu, periode pemegang 8 hari relatif singkat. Dalam tren saham utama, pengaturan stop loss semacam itu mungkin terlalu agresif untuk terus menangkap pembalikan yang lebih besar.

Strategi ini hanya mengandalkan hubungan antara harga dan moving average untuk menentukan sinyal crossover. Tidak ada indikator konfirmasi tambahan atau kriteria yang dikonfigurasi untuk menyaring sinyal. Ini membuat pecah palsu terjadi dari waktu ke waktu sampai batas tertentu.

Akhirnya, tidak ada poin mengambil keuntungan yang ditetapkan untuk mengunci keuntungan.

Arahan Optimasi

Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi dapat dioptimalkan ke arah berikut:

1. Atur lebih banyak indikator konfirmasi atau kondisi untuk memfilter keluar false breakouts

   Misalnya, indikator teknis lainnya seperti MACD dan KD dapat dikonfigurasi, dan pembalikan tren hanya dapat diidentifikasi ketika mereka juga menunjukkan sinyal tertentu.

2. Mengkonfigurasi periode penahan adaptif

   Misalnya, stop loss hanya setelah harga melebihi amplitudo tetap tertentu. atau stop loss ketika indikator lain (seperti MACD) memberikan sinyal.

3. Set trailing stop profit

   Artinya, secara bertahap memindahkan titik mengambil keuntungan setelah harga naik persentase tertentu untuk mengunci keuntungan.

4. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak

   Cobalah hari parameter yang berbeda dan uji untuk menemukan parameter optimal. Sistem rata-rata bergerak ganda juga dapat dikonfigurasi.

Melalui optimasi ini, sambil mempertahankan kesederhanaan dan efektivitas strategi, kualitas sinyal dapat ditingkatkan dan kemungkinan pecah palsu dapat dikurangi; keuntungan tren yang lebih cukup dapat diperoleh; dan kemampuan pengendalian risiko yang lebih kuat dapat dicapai.

Kesimpulan

Strategi reverse crossover moving average adalah strategi trading jangka pendek yang sangat sederhana dan praktis. Strategi ini menggunakan indikator teknis moving average yang terkenal untuk menentukan apakah harga saham menunjukkan sinyal pembalikan tren jangka pendek. Strategi ini memiliki keuntungan mudah dimengerti, sederhana untuk diterapkan, risiko yang dapat dikendalikan dan sebagainya. Ada juga beberapa masalah yang dapat dioptimalkan seperti breakout palsu dan periode penahan. Dengan mengkonfigurasi indikator atau parameter teknis secara wajar, kesederhanaan dan validitas strategi dapat dipertahankan sambil meningkatkan kinerja dan kemampuan pengendalian risiko.