Empat EMA Crossover Strategi

Gambaran umum

Ini adalah strategi crossover yang didasarkan pada 4 garis EMA. Ini menggunakan dua set EMA cepat dan lambat dan menghasilkan sinyal beli ketika kedua EMA cepat melintasi di atas EMA lambat yang sesuai, dan sinyal jual ketika kedua EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat yang sesuai. Strategi ini dapat secara efektif menangkap tren jangka menengah hingga panjang dan menghasilkan keuntungan di berbagai pasar.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 4 rata-rata bergerak eksponensial (EMA), termasuk 2 EMA cepat dan 2 EMA lambat. EMA cepat memiliki panjang 9 dan 21 hari, digunakan untuk menangkap tren jangka pendek; sementara EMA lambat memiliki panjang 50 dan 200 hari, digunakan untuk menentukan arah tren jangka menengah hingga panjang.

Ketika EMA cepat 9 hari melintasi di atas EMA 50 hari dari bawah, dan EMA 21 hari juga melintasi di atas EMA 200 hari dari bawah, sinyal beli dihasilkan, yang disebut sebagai golden cross. Ini menunjukkan tren naik untuk tren jangka pendek dan jangka menengah, cocok untuk menetapkan posisi panjang.

Sebaliknya, ketika EMA cepat 9 hari melintasi di bawah EMA 50 hari dari atas, dan EMA 21 hari juga melintasi di bawah EMA 200 hari dari atas, sinyal jual dihasilkan, yang disebut sebagai dead cross. Ini menunjukkan tren penurunan untuk tren jangka pendek dan jangka menengah, cocok untuk menutup posisi panjang atau menetapkan posisi pendek.

Analisis Keuntungan

Strategi silang empat EMA ini menggabungkan analisis di beberapa kerangka waktu dan dapat secara efektif menentukan tren pasar dan menghasilkan keuntungan di berbagai pasar.

1. Menangkap tren jangka menengah hingga jangka panjang: Kombinasi EMA cepat dan lambat dapat secara efektif menentukan arah tren dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, mengurangi sinyal palsu.

2. Menyaring kebisingan: EMA sendiri memiliki kemampuan penyaringan kebisingan, menghindari terjebak oleh kebisingan pasar normal.

3. Profitabilitas: Ini menangkap peluang beli silang emas dan penjualan silang mati secara tepat waktu untuk mewujudkan keuntungan perdagangan.

4. Kustomisasi: Pengguna dapat menyesuaikan secara bebas parameter dari 4 EMA untuk menyesuaikan dengan produk dan kerangka waktu yang berbeda.

5. Keterluasannya: Strategi dapat diperluas dengan memperkenalkan indikator lain untuk membangun strategi kuantitatif yang lebih kompleks.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang melekat dengan strategi empat EMA ini:

1. Risiko pecah palsu: Pasar mungkin memiliki salib emas palsu dan salib mati, membuat sinyal perdagangan tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter EMA atau memperkenalkan indikator konfirmasi untuk mengurangi sinyal palsu.

2. Risiko rentang: Lebih banyak perdagangan dan peningkatan biaya dapat terjadi di pasar sisi dan rentang karena sinyal perdagangan yang lebih sering.

3. Risiko sistematis: Strategi ini berfokus pada analisis teknis sementara mengabaikan analisis fundamental. Indikator teknis dapat gagal ketika perusahaan atau peristiwa ekonomi yang signifikan terjadi.

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi silang empat EMA ini:

1. Memperkenalkan skrip pengoptimalan otomatis: Tulis skrip untuk mengoptimalkan panjang empat EMA secara komprehensif, mencari kombinasi parameter yang optimal.

2. Tambahkan kondisi konfirmasi: Tambah indikator konfirmasi tambahan saat menghasilkan sinyal perdagangan, seperti lonjakan volume perdagangan, untuk menghindari sinyal palsu.

3. Pertimbangkan musim: Sesuaikan parameter strategi berdasarkan pola musim kontrak berjangka yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak dengan musim yang jelas.

4. Stop loss dan take profit: Tetapkan stop loss dan take profit yang wajar untuk membatasi kerugian maksimum untuk setiap perdagangan.

5. Kombinasi strategi: Strategi ini dapat berfungsi sebagai strategi dasar untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, menggabungkan dengan strategi indikator teknis lainnya untuk membangun strategi kuantitatif yang kompleks.

Kesimpulan

Ini adalah strategi crossover empat EMA yang sangat efektif. Ini menentukan arah tren pasar dengan menggunakan dua set crossover EMA cepat dan lambat untuk menghasilkan sinyal yang dapat diperdagangkan. Sementara menangkap tren jangka menengah hingga panjang, ini juga menyaring kebisingan pasar normal. Ini memiliki keuntungan seperti penyesuaian parameter yang fleksibel dan ekstensibilitas yang kuat. Kami juga menganalisis risikonya dan arah optimasi masa depan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang andal dan menguntungkan.