Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi kuantitatif pembalikan indeks volume negatif

Strategi kuantitatif pembalikan indeks volume negatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-21 12:12:04
Tag:

img

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah Negative Volume Index Reversal Strategy. Strategi ini menggunakan Negative Volume Index (NVI) dan moving averagenya untuk membangun sinyal panjang dan pendek dan melakukan perdagangan pembalikan ketika kondisi terpenuhi.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi pembalikan Indeks Volume Negatif adalah Indeks Volume Negatif (NVI).

Jika volume hari ini < volume hari sebelumnya: NVI = NVI hari sebelumnya + tingkat perubahan harga hari ini

Jika volume hari ini >= volume hari sebelumnya: NVI = NVI hari sebelumnya

Dengan kata lain, NVI hanya diperbarui pada hari ketika volume perdagangan menyusut, dan tren harga tercermin melalui penjumlahan dan pengurangan tingkat perubahan harga.

  • Ketika NVI di atas rata-rata bergerak N-hari, pergi panjang.

  • Ketika NVI di bawah rata-rata bergerak N-hari, pergi pendek.

Jadi itu membuat perdagangan pembalikan ketika volume menyusut.

Keuntungan dari Strategi

Keuntungan utama dari strategi pembalikan indeks volume negatif adalah:

  1. Menggunakan sinyal volume dapat menemukan titik pembalikan dan memiliki keuntungan waktu tertentu.

  2. Logika strategi sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan.

  3. Parameter dapat dioptimalkan untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Risiko dari Strategi

Strategi pembalikan Indeks Volume Negatif juga memiliki beberapa risiko:

  1. Keakuratan sinyal volume tidak dapat dijamin, dan ada kemungkinan perdagangan yang salah.

  2. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering atau sinyal yang tidak jelas.

  3. Memastikan sumber data yang dapat diandalkan untuk menghindari risiko dari data volume yang salah.

Risiko ini dapat dikurangi melalui optimasi parameter, strategi stop loss, dll.

Arahan Optimasi

Strategi pembalikan Indeks Volume Negatif dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk menemukan parameter yang lebih menggambarkan karakteristik pasar.

  2. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan untuk menghindari perdagangan yang salah yang tidak perlu.

  3. Gabungkan dengan metode stop loss yang kuat untuk membatasi kerugian tunggal.

  4. Uji perbedaan dalam pengaturan parameter untuk varietas yang berbeda, dan atur parameter adaptif.

Kesimpulan

Strategi pembalikan indeks volume negatif melakukan operasi pembalikan ketika volume perdagangan menyusut, bertujuan untuk menangkap titik pembalikan tren potensial. Strategi ini memiliki keuntungan kesederhanaan dan mudah dipahami, dan juga memiliki risiko tertentu dari perdagangan yang salah. Stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter, menambahkan indikator tambahan, dll. Secara umum, strategi pembalikan indeks volume negatif memiliki prospek yang baik untuk pengembangan dan aplikasi.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi