Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Transformasi Indeks Osilator

Strategi Transformasi Indeks Osilator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-22 14:21:28
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Transformasi Indeks Osilator memanfaatkan persilangan antara indeks osilator Bressert 3-10 dan rata-rata bergerak sederhana 16 hari untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada indeks osilator 3-10 Bressert, yang merupakan perbedaan antara rata-rata bergerak eksponensial 3 hari dan 10 hari.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung EMA 3 hari, EMA 10 hari dan perbedaannya sebagai indeks osilator. Kemudian menghitung rata-rata bergerak sederhana 16 hari dari indeks osilator sebagai garis sinyal.

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan indeks osilator Bressert klasik yang cukup efektif
  2. Membentuk sinyal perdagangan yang jelas dengan penyeberangan garis cepat dan lambat
  3. Memungkinkan perdagangan reversal untuk beradaptasi dengan rezim pasar yang berbeda
  4. Dapat digunakan dalam perdagangan intraday dan overnight

Analisis Risiko

  1. Kinerja osilator Bressert tidak stabil dengan fluktuasi laba/rugi
  2. Perpindahan jalur yang cepat dan lambat dapat menghasilkan sinyal palsu
  3. Perdagangan reversal memiliki risiko yang lebih tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati
  4. Memerlukan stop loss untuk intraday dan position sizing untuk perdagangan overnight

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan parameter dengan menyesuaikan periode rata-rata bergerak
  2. Tambahkan filter menggunakan indikator lain atau price action
  3. Tambahkan strategi stop loss untuk membatasi ukuran kerugian perdagangan tunggal
  4. Mengoptimalkan manajemen modal untuk mengurangi dampak penarikan keseluruhan

Kesimpulan

Strategi Transformasi Indeks osilator adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menghasilkan sinyal dari 3-10 osilator dan penyeberangan garis sinyal. Ini sederhana dan praktis untuk penggunaan intraday dan overnight, tetapi memiliki fluktuasi PnL dan risiko sinyal palsu yang melekat. Filter tambahan, stop loss dan ukuran posisi diperlukan untuk memperbaiki strategi. Dengan optimasi yang tepat dapat mencapai alfa yang konsisten.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi