Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 17:45:43
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengadopsi indikator Bollinger Bands dan moving average untuk menentukan sinyal perdagangan. Indikator Arnoud Legoux digunakan untuk menghitung moving average, dikombinasikan dengan indikator Parabolic SAR untuk menilai sinyal masuk.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini adalah untuk menilai hubungan antara Bollinger Bands dan indikator moving average.

Secara khusus, strategi ini menggabungkan indikator moving average Arnoud Legoux dan indikator Parabolic SAR.

Indikator rata-rata bergerak Arnoud Legoux adalah versi yang ditingkatkan berdasarkan rata-rata bergerak tradisional. Dibandingkan dengan rata-rata bergerak biasa, ia memperkenalkan pergeseran Offset untuk menyesuaikan sudut garis rata-rata bergerak lebih fleksibel. Pada saat yang sama, nilai Sigma digunakan untuk menyesuaikan kelancaran garis rata-rata bergerak.

Indikator Parabolic SAR adalah indikator stop-loss yang sangat umum. Ini dapat memberikan sinyal pembalikan yang sangat jelas untuk melacak tren harga. Ketika indikator Parabolic SAR berada di bawah harga, itu mewakili keadaan bullish. Sebaliknya, di atas harga adalah keadaan bearish.

Logika untuk menilai hubungan indikator adalah sebagai berikut:

  1. Menghakimi apakah penutupan lebih besar dari terbuka dalam hari
  2. Hukum jika Parabolic SAR lebih rendah dari harga terendah: sinyal bullish
  3. Periksa apakah penutupan melewati garis rata-rata bergerak Arnoud Legoux: itu juga merupakan sinyal bullish
  4. Ketika semua 3 kondisi di atas terpenuhi pada saat yang sama, sinyal beli dihasilkan untuk posisi panjang

Logika untuk menilai sinyal pendek adalah sebaliknya:

  1. Menghakimi apakah penutupan lebih rendah dari buka dalam hari
  2. Pertimbangkan jika Parabolic SAR lebih tinggi dari harga tertinggi: sinyal penurunan
  3. Hakim jika penutupan melanggar garis rata-rata bergerak Arnoud Legoux: itu juga mewakili sinyal bearish
  4. Ketika semua 3 kondisi di atas terpenuhi pada saat yang sama, sinyal jual dihasilkan untuk posisi pendek.

Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator Bollinger Bands dan indikator rata-rata bergerak untuk memperhitungkan penilaian tren dan perdagangan breakout.

  1. Indikator moving average dapat secara efektif menentukan tren harga
  2. Indikator Parabolic SAR dapat secara akurat menentukan titik pembalikan harga
  3. Rata-rata bergerak Arnoud Legoux memiliki fleksibilitas yang tinggi dan bentuknya dapat disesuaikan melalui parameter
  4. Kombinasi penilaian indikator ganda menghindari kemungkinan kesalahan penilaian indikator tunggal
  5. Intraday Yin dan Yang lebih menghindari perdagangan yang tidak perlu

Risiko

Ada juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
  2. Parameter yang tidak cocok saat menggabungkan indikator ganda juga dapat mempengaruhi kinerja strategi
  3. Strategi rata-rata bergerak kurang dapat beradaptasi dengan pasar yang tidak stabil
  4. Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor manajemen modal dan mungkin menghadapi risiko leverage yang berlebihan

Solusi yang sesuai adalah:

  1. Optimasi parameter untuk membuat pencocokan yang lebih baik antara indikator
  2. Mengoptimalkan strategi manajemen modal untuk mengontrol ukuran posisi tunggal
  3. Memperkenalkan lebih banyak filter indikator untuk mengurangi kemungkinan kesalahan perdagangan

Arahan Optimasi

Ada banyak arah untuk mengoptimalkan strategi ini:

  1. Memperkenalkan model pembelajaran mesin dalam pengembangan untuk optimasi parameter otomatis
  2. Menerapkan strategi manajemen modal canggih seperti pemesanan rasio tetap dan kontrol penarikan
  3. Menggabungkan lebih banyak indikator tambahan untuk membangun sistem perdagangan komposit untuk meningkatkan stabilitas sistem
  4. Mengoptimalkan strategi pengendalian penarikan dengan memperkenalkan metode stop loss untuk menghindari ekspansi kerugian
  5. Membangun sistem perdagangan algo, menghubungkan data pasar yang lebih cepat dan saluran eksekusi order

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penilaian ganda Bollinger Bands dan indikator rata-rata bergerak. Ada ruang besar untuk optimasi dalam hal penyesuaian parameter dan kombinasi strategi. Dengan memperkenalkan metode yang lebih kuantitatif, strategi dapat lebih dioptimalkan menjadi strategi perdagangan algoritmik yang menghasilkan keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi