Ini adalah strategi mengikuti tren berdasarkan indikator stokastik lambat. Ini menggunakan rata-rata bergerak garis K jangka panjang untuk meratakan stokastik lambat dan menyaring kebisingan pasar untuk mengunci tren utama. Strategi menentukan titik masuk dan keluar berdasarkan tingkat overbought dan oversold dari stokastik lambat yang diratakan.
Strategi ini pertama-tama menghitung garis smoothing SMA nilai K 400 periode, dan kemudian menghitung garis SMA 275 periode lainnya untuk lebih halus garis K. Ini membuat garis K akhir sangat halus, pada dasarnya hanya mencerminkan arah tren utama pasar. Strategi ini menggunakan nilai K stokastik lambat yang sangat halus ini sebagai sinyal perdagangan.
Ketika garis K melintasi di atas level 23 oversold dari bawah, itu pergi panjang. Ketika garis K melintasi di bawah level 78.5 overbought dari atas, itu pergi pendek. Sinyal keluar terjadi ketika garis K melintasi kembali di atas / di bawah tingkat overbought / oversold. Dengan demikian strategi mencapai efek trend berikut.
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan stokastik lambat ultra-lurus untuk mengunci tren pasar utama, menghindari gangguan kebisingan.
Juga, dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak yang umum, strategi ini dapat menangkap titik balik tren lebih cepat, dengan jendela keuntungan yang lebih besar.
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa pasar dapat berosilasi dalam zona overbought/oversold untuk jangka waktu yang lama, menyebabkan beberapa sinyal palsu dan kerugian.
Juga, jika tren berubah tiba-tiba dengan gerakan besar, garis K yang sangat halus dapat menunda pengenalan sinyal, menyebabkan beberapa potensi kerugian keuntungan.
Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Tren stokastik lambat mengikuti strategi mencapai menangkap tren pasar utama dan menghindari gangguan kebisingan frekuensi tinggi melalui pemrosesan ultra-lurus. Ada juga risiko pengakuan sinyal tertunda.
/*backtest start: 2023-12-20 00:00:00 end: 2023-12-27 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false ) smoothK = input(400, step=5) price = input(ohlc4) SMAsmoothK = input(275, step=5) k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK) plot(k, color=white) smoothD = input(10, step=2) d = sma(k, smoothD) plot(d, color=red) OB = input(78.5, step=0.5) OS = input(23, step=0.5) hline(OB, linewidth=1, color=red) hline(OS,linewidth=1, color=green) hline(50,linewidth=1, color=gray) long = crossover(d, OS) short = crossunder(d, OB) strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal) strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal) //If you want to try to play with exits you can activate these! closelong = crossover(d, OB) closeshort = crossunder(d, OS) strategy.close("Long", when=closelong) strategy.close("Short", when=closeshort)