Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Scalping Ekstrim Jangka Pendek

Strategi Scalping Ekstrim Jangka Pendek

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 12:06:39
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi scalping jangka pendek ekstrim mencoba untuk membangun posisi pendek ketika harga mendekati atau melanggar garis dukungan dan menetapkan stop loss yang sangat kecil dan mengambil tingkat keuntungan untuk perdagangan frekuensi tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung garis regresi linier harga. Jika harga penutupan sebenarnya lebih rendah dari harga penutupan yang diprediksi, posisi panjang ditetapkan. Jika harga penutupan sebenarnya lebih tinggi dari harga penutupan yang diprediksi, posisi pendek ditetapkan. Stop loss dan take profit ditetapkan menjadi jumlah pips yang sangat kecil. Strategi ini memungkinkan untuk memilih hanya perdagangan panjang, hanya pendek atau semua arah.

Parameter utama meliputi:

  • Harga sumber: harga penutupan
  • Panjang garis regresi linier: 14
  • Kompensasi: 1
  • Arah perdagangan: semua/hanya membeli/hanya menjual
  • Stop loss dan take profit dalam pips: pips tetap yang sangat kecil atau pips tick minimum

Ide utama dari strategi ini adalah untuk menangkap terobosan harga jangka pendek dari rata-rata bergerak. Ketika harga mendekati atau menembus garis dukungan atau resistensi, tepat waktu menetapkan posisi. Dan mengatur stop loss yang sangat kecil dan mengambil keuntungan untuk mewujudkan keuntungan kemudian menutup posisi segera, mengulangi proses.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Frekuensi perdagangan tinggi, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi, dapat menangkap lebih banyak fluktuasi harga jangka pendek
  2. Stop loss yang sangat kecil dan mengambil keuntungan membantu mengendalikan kerugian tunggal
  3. Dapat memilih arah perdagangan yang fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
  4. Mudah diterapkan dengan logika sederhana

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Kesenjangan harga dapat menyebabkan kerugian yang diperluas
  2. Biaya transaksi yang tinggi
  3. Kesalahan sinyal mungkin terjadi dan membutuhkan perhatian dan optimalisasi tepat waktu
  4. Membutuhkan pemantauan pasar terus menerus

Langkah-langkah manajemen risiko yang sesuai meliputi:

  1. Menonaktifkan perdagangan overnight
  2. Mengoptimalkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengurangi dampak biaya transaksi
  3. Uji dan optimalkan parameter untuk mengurangi sinyal yang salah
  4. Perhatikan pasar

Arah Optimasi

Arah optimasi lebih lanjut meliputi:

  1. Tambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal dan mengurangi perdagangan yang salah
  2. Sesuaikan stop loss dan take profit secara dinamis
  3. Mengoptimalkan parameter untuk mengurangi overfitting
  4. Pertimbangkan dampak biaya transaksi untuk konfigurasi stop loss dan take profit yang wajar
  5. Stabilitas pengujian di seluruh produk dan kerangka waktu

Ringkasan

Strategi scalping jangka pendek ekstrim adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang khas. Dengan menetapkan posisi di sekitar tingkat harga kunci dan menetapkan stop loss dan take profit yang sangat kecil, ia menangkap fluktuasi harga jangka pendek. Meskipun dapat mencapai pengembalian yang tinggi, ada juga risiko tertentu. Dengan pengujian dan pengoptimalan berkelanjutan, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk stabilitas dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi